平安沪深300指数量化增强A
005113
净值 2026-11-03
1.4221
日涨跌幅
-0.27%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
丁琳
成立日期
2017-12-26
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
23.18亿
计价货币
人民币
综合费率
1.43%
基金类型
股票型
换手率
308%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
平安银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -26.82 | 38.89 | 41.49 | 5.16 | -17.49 | -12.70 | 15.96 | 28.70 |
| 同类平均 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -24.12 | 34.14 | 25.86 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 35 | 85 | 47 | 9 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x95.0% + 同期银行活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.92 | -15.07 | -0.73 | -1.15 | 13.28 | 10.91 | 1.47 | -3.08 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -5.50 | -11.88 | -1.92 | -5.72 | 4.03 | 5.50 | -1.99 | -5.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 7 | 15 | 19 | 56 |
| 同类基金数量 | 1111 | 1091 | 1061 | 981 | 570 | 471 | 356 | 1037 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 23.08% | 18.33% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -24.78% | -19.11% |
下行风险 | 优于15%同类 | 18.05% | 14.71% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 4.34% | 2.81% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于23%同类 | -20.17 | -14.62 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.45 | -0.50 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.58 | -0.65 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.92 |
Beta系数 | 1.00 | 1.06 |
Alpha % | 1.39 | 4.14 |
超额收益 % | 1.27 | 4.20 |
跟踪误差 % | 5.42 | 5.57 |
信息比率 | 0.23 | 0.75 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.43%
1.10%
显性费率1.00%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1147只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
平安基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
86.50%
中国中盘
3.15%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.79%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.29%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.48 | 31.54 | -0.06 |
基础材料 | 10.71 | 8.74 | 1.97 |
可选消费 | 4.25 | 5.08 | -0.83 |
金融服务 | 16.25 | 17.40 | -1.15 |
房地产 | 0.27 | 0.33 | -0.05 |
敏感性 | 59.45 | 56.80 | 2.65 |
通信服务 | 1.55 | 1.70 | -0.15 |
能源 | 2.10 | 2.38 | -0.28 |
工业 | 12.31 | 15.54 | -3.24 |
科技 | 43.48 | 37.17 | 6.31 |
防御性 | 9.07 | 11.66 | -2.59 |
必选消费 | 4.53 | 5.45 | -0.92 |
医疗保健 | 2.54 | 3.72 | -1.18 |
公用事业 | 2.00 | 2.48 | -0.48 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
| 新兴亚洲 | 99.12 | 99.02 | 0.10 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.81% | -1.17% | 6 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.34% | -0.36% | 20 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.56% | -0.12% | 6 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.41% | 0.77% | 21 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.00% | 0.31% | 2 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 1.85% | 新增 | 1 | |
| 300489 | 光智科技 | 基础材料 | 1.74% | 新增 | 1 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 1.62% | 新增 | 1 | |
| 688825 | 长鑫科技 | 科技 | 1.59% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.56% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 增持本期上期
- 内部员工持有
- 增持 240.10%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 27.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 24.3 万份 | 1,079.7 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
6
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF） | 10,230,549 | 1.28 | 2026-06-30 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF） | 8,162,361 | 0.53 | 2026-06-30 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF) | 7,215,535 | 0.45 | 2026-06-30 |
| 平安源恒6个月持有混合（FOF） | 4,228,885 | 0.87 | 2026-06-30 |
| 平安养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） | 1,024,034 | 0.44 | 2026-06-30 |
| 平安盈泽1年持有债券（FOF） | 179,592 | 1.67 | 2026-06-30 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
丁琳 女
厦门大学国际金融专业硕士，曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司，现担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金、平安消费精选混合型证券投资基金、平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
权益型
任职稳定
近一年规模相对稳定
持股P/B低
月度胜率中
6.2年
41.97亿
7
前69%
收益能力
前22%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制该基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
该基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，该基金可将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：该基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于沪深300指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
该基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理，以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与投资性的沪深300指数的收益率水平，为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机会。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，A股市场跌宕起伏，最终呈现科技一枝独秀，极度分化的特征。1月初延续去年的市场行情热度，开启春季躁动行情，上证指数连续阳线，并在3月3日达到4197点高位，随后地缘冲突开始，市场开始一路回调，直到3月23日才开始触底回升，随着市场风险偏好快速修复，扎堆科技现象出现。究其背后的行情原因主要是宏观经济总体承压，海外大模型ARR超预期，海外大厂AI算力军备竞赛持续的背景下，拉动AI相关个股业绩，科技成为全市场最亮眼的板块。
本报告期中，本基金投资策略为严格控制净值向下偏离度，不断小额累积确定性超额收益，最终形成持续超额收益。利用管理人善于抓住市场机会的特点与经验，在有特别把握的时候做阶段性增强；没有确定性把握，不做增强偏离。配置方面，我们阶段性主动超配了通信、电子、有色、化工和新能源等行业；同时阶段性低配银行、交运和建筑等行业。
基金经理展望
2026年中报
展望后市，随着科技大幅上涨后，波动会随之加大，科技进入震荡调整期，市场打破上半年极度分化格局，进入资金再平衡阶段。人工智能的景气度有望延续，大模型仍处于不断迭代的阶段，期待出现更多商业化应用场景。但科技的发展从来不是一蹴而就，期间会出现曲折都是正常的，人工智能的前景是光明的。我们依旧看好科技赛道，与此同时面对市场的波动，我们将严格控制超额回撤。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安沪深300指数量化增强A | 005113 | 2017-12-26 | 6.93亿 | 1.00% | 0.10% | — | 1.43% | 1 |
| 平安沪深300指数量化增强C | 005114 | 2017-12-26 | 16.26亿 | 1.00% | 0.10% | 0.50% | 1.93% | 1 |
基金公司
平安基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
72
基金经理人数
552
管理基金
3108.91亿
非货基规模
1024.03亿
40.97%
近一年规模增长
1416.57亿
65.23%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
3.57年
平均投管年限
2.01年
平均在职时长
74.42%
近三年留职率
100/162
平均投管年限排名
122/162
平均在职时长排名
75/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安沪深300指数量化增强证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于新增深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-09-22 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于新增中国建设银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-09-18 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-09-03 | |
| 5 | 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 平安沪深300指数量化增强证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-14 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国元证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-08 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 |