长城中债3-5年国开行债券指数C
009325
4星
净值 2026-08-14
1.2188
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
利率债
基金经理
张棪
成立日期
2020-11-19
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
38.51亿
计价货币
人民币
综合费率
0.56%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
3.95
2.72
2.99
7.87
0.52
同类平均
4.02
2.47
3.31
6.25
-0.04
业绩比较基准
0.98
-0.45
0.47
2.07
-2.33
四分位排名
3
2
3
1
2
百分位排名
52
33
61
19
25
同类基金数量
226
248
262
303
445
业绩比较基准为中债-3-5年国开行债券指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
0.03
0.57
1.53
2.10
2.76
3.74
3.46
1.78
同类平均
0.24
0.81
1.68
1.69
2.34
3.06
3.06
1.92
业绩比较基准
-0.13
-0.27
-0.03
-0.37
-0.55
0.00
0.03
-0.29
四分位排名
2
1
1
2
3
百分位排名
39
22
19
26
55
同类基金数量
524
522
511
489
393
293
183
507
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
4星
最新五年评级
4星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2023-12 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于62%同类0.76%1.01%
最大回撤
优于55%同类-0.54%-0.76%
下行风险
优于60%同类0.38%0.64%
晨星风险
优于62%同类0.01%0.01%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于63%同类0.58%
Beta
0.69
R2
0.83
超额收益
优于59%同类0.41%
跟踪误差
优于62%同类0.44%
信息比率
优于66%同类0.92
月度胜率
优于87%同类66.67%
涨势捕获率
优于45%同类90.04%
跌势捕获率
优于61%同类19.79%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.56%

0.30%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.10%

销售服务费(年)

0.26%

隐性费率

0.25%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
36%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.56%
同类平均 0.67%
1.75%
显性费率
29%
在同类基金的百分位
0.18%
本基金 0.30%
同类平均 0.37%
0.80%
隐性费率
52%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.26%
同类平均 0.30%
1.43%
基金规模
本基金 20.80亿
中位数 31.09亿
当前基金的晨星分类为利率债 共有653只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.10%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
80.31%110.77%
现金
15.14%1.96%
商品
0.00%0.00%
其他
4.56%-12.73%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
80.31%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
26020326国开0321.29%
25021825国开1816.75%
20020520国开057.20%
25020325国开036.23%
19020519国开055.68%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -98.20%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
张棪
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
长城中债3-5年国开行债券指数C
本基金
未持有未持有16.49 份未持有
长城中债3-5年国开行债券指数A
未持有未持有826.25 份未持有
长城丰泽债券A
未持有未持有未持有未持有
长城丰泽债券C
未持有未持有未持有未持有
长城锦利三个月定开债券A
未持有0-10 万份239.72 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
张棪
中国籍,硕士。2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理,自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2019年8月至2024年5月任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至2024年5月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2024年3月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金”基金经理。
主动型
五年以上
机构持有较低
持股P/E低
月度胜率中
8.9年
104.62亿
10
前54%
收益能力
前58%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,该基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括政策性金融债、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金不参与股票等权益类资产的投资,不投资于除政策性金融债以外的债券资产。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于该基金非现金基金资产的80%,投资待偿期在3年-5年(包含3和5年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于该基金非现金基金资产的80%;该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金的标的指数为中债-3-5年国开行债券指数。
投资策略
该基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。该基金主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,根据债券流动性、基金日常申购赎回以及债券交易特性及交易惯例等情况,采取“久期匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
二季度,在资金面宽松的大背景下,债市收益率整体震荡走强,利率债收益率整体下行;信用利差方面,短久期高等级利差小幅走阔,中等久期各评级信用债利差普遍收窄。 具体来看,4月初受到超长期特别国债供给影响,10年期国债收益率在高位震荡;4月中旬至月末资金极度宽松叠加地缘缓和,债市出现一波修复和下行;5月初央行买断式逆回购大额净回笼引发短端调整;5月中下旬基本面偏弱、MLF超额投放推动债市再度走强,10年期国债下行至1.70%低点附近;6月以来市场多空交织,10年期国债在1.70%-1.75%区间窄幅震荡。 组合策略以跟踪指数标的为主,并根据市场情况不断优化持仓结构。
基金经理展望
2025年年报
债券方面,相较于去年,收益率水平和整体性价比有所提升,能够为组合提供一定的票息保护,但同时也要关注宏观经济数据变化、政策变化对利率市场的波动产生的影响。
相关基金
基金公司
长城基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
37
基金经理人数
270
管理基金
1630.84亿
非货基规模
135.53亿
9.73%
较上期
近一年规模增长
518.03亿
43.91%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.07年
平均投管年限
3.75年
平均在职时长
84.38%
近三年留职率
12/163
平均投管年限排名
17/163
平均在职时长排名
35/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
1133.52%
4星
2216.98%
3星
4629.36%
2星
4817.58%
1星
132.56%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型112.312.92%
固收型1216.6631.65%
混合型301.867.85%
货币2213.7157.58%
其它0.000.00%
0%
30%
60%
电话
400-8868-666
传真
0755-29279000
地址
深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
2
长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-06-24
3
长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号)
2026-05-27
4
长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-05-27
5
长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
6
长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
7
长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-03-27
8
长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
9
长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2025-12-06
10
长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29