大成沪深300增强发起式A 010908 基金详情

净值 2026-09-18

1.0111

日涨跌幅

1.09%

晨星分类

大盘平衡股票

基金经理

夏高、刘旺

成立日期

2021-02-23

风险等级

中风险(R3)

股票投资风格箱

大盘平衡

基金规模

1.48亿

计价货币

人民币

综合费率

1.53%

基金类型

股票型

换手率

376%

单日申购限额

无限制

申购状态

可申购

赎回状态

可赎回

锁定期

无锁定期

托管人

工商银行

业绩

风险

费用

投资组合

持有人

基金经理

策略

基金公司

基金公告

业绩

回报

回撤

近五年

年度回报

回报%	2022	2023	2024	2025
本基金	-18.17	-8.29	17.33	16.22
同类平均	-18.40	-9.75	13.01	22.03
业绩比较基准	-20.58	-10.79	14.04	16.79
四分位排名	2	2	2	4
百分位排名	42	34	27	87
同类基金数量	437	458	477	647

业绩比较基准为沪深300指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率（税后）x5.0%

过往回报

回报%	近一月	近三月	近六月	近一年	近两年	近三年	近五年	今年以来
本基金	1.83	-1.67	1.81	9.74	18.68	10.45	1.48	5.72
同类平均	2.61	-2.72	-0.51	8.74	21.67	9.56	1.49	4.01
业绩比较基准	0.77	-5.16	-1.67	2.81	17.15	6.82	-0.63	-0.03
四分位排名	—	—	—	2	3	2	3	2
百分位排名	—	—	—	30	66	30	56	26
同类基金数量	1102	1077	1049	943	552	466	351	1036

业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值

晨星评级

2026-06

跟踪指标-近三年	晨星计算基准 / 晨星分类基准沪深300全收益指数	招募说明书基准沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
拟合优度-R²	0.92	0.92
Beta系数	0.73	0.77
Alpha %	2.58	4.49
超额收益 %	0.54	3.62
跟踪误差 %	6.23	5.51
信息比率	0.09	0.66

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合

1趋势拟合度 R²: 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好

2相对市场波动 Beta: 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近

晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。

投资者回报

收益率%

费用

费率与成本

2026-06-30

总费用

申购赎回

申购费

赎回费

综合费率 1.53%

0.95%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

0.58%

隐性费率

0.46%

交易成本(估)

0.12%

其它费用(估)

综合费率

63%

在同类基金的百分位

0.22%

同类平均 1.34%

4.66%

显性费率

60%

在同类基金的百分位

0.20%

同类平均 0.80%

2.40%

隐性费率

60%

在同类基金的百分位

0.02%

同类平均 0.55%

2.76%

换手率

中位数 81%

基金规模

中位数 2.37亿

当前基金的晨星分类为大盘平衡股票共有1147只基金

购买费用

费用信息
管理费(每年)	0.80%
托管费(每年)	0.15%
销售服务费(每年)	该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购	1元
增购	—
单日申购限额
个人代销	无限制
个人直销	无限制
机构直销	无限制
机构代销	无限制
申购费
前端收费	费率
申购金额 < 100万元	1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元	1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元	0.50%
申购金额 ≥ 500万元	1000.00元
赎回费
分层标准	费率
持有时间 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天	0.10%
30天 ≤ 持有时间 < 180天	0.05%
持有时间 ≥ 180天	0.00%

资产分布

最新

历史

2026-06-30

是否穿透

资产类型	占比	同类平均
股票	87.13%	93.64%
债券	0.01%	0.91%
现金	12.38%	5.74%
商品	0.00%	0.01%
其他	0.48%	-0.31%

股票持仓

中国大盘

74.98%

中国中盘

5.93%

中国小盘

6.23%

美国股票

0.00%

发达市场

0.00%

新兴市场

0.00%

债券持仓

利率债

0.00%

信用债

0.00%

可转债

0.01%

资产支持证券

0.00%

海外投资级

0.00%

海外高收益

0.00%

商品持仓

原油

0.00%

黄金

0.00%

其他商品

0.00%

投资组合

股票行业分布

2026-06-30

	投资组合 %	基准 %	+/-
周期性	32.24	31.54	0.70
基础材料	10.08	8.74	1.34
可选消费	7.36	5.08	2.28
金融服务	13.72	17.40	-3.68
房地产	1.08	0.33	0.76
敏感性	55.88	56.80	-0.92
通信服务	1.80	1.70	0.10
能源	1.36	2.38	-1.02
工业	17.77	15.54	2.23
科技	34.95	37.17	-2.22
防御性	11.88	11.66	0.22
必选消费	4.70	5.45	-0.75
医疗保健	4.08	3.72	0.36
公用事业	3.09	2.48	0.61

基准指数为沪深300全收益指数

股票地区分布

2026-06-30

	投资组合 %	基准 %	+/-
大亚洲地区	100.00	100.00	0.00
日本	0.00	0.00	0.00
大洋洲	0.00	0.00	0.00
发达亚洲	0.00	0.91	-0.91
新兴亚洲	100.00	99.09	0.91
美洲	0.00	0.00	0.00
北美	0.00	0.00	0.00
拉丁美洲	0.00	0.00	0.00
大欧洲地区	0.00	0.00	0.00
英国	0.00	0.00	0.00
发达欧洲	0.00	0.00	0.00
新兴欧洲	0.00	0.00	0.00
非洲/中东	0.00	0.00	0.00
未分类	0.00	0.00	0.00

基准指数为沪深300全收益指数

重仓股票

股票代码	股票名称	晨星行业	风格箱	占净值	占比变动	重仓季度
300308	中际旭创	科技		4.97%	3.17%	2
300750	宁德时代	工业		2.73%	-1.35%	3
688256	寒武纪	科技		1.66%	新增	1
601899	紫金矿业	基础材料		1.60%	-1.23%	2
300502	新易盛	科技		1.59%	新增	1
002475	立讯精密	科技		1.55%	0.24%	3
000333	美的集团	可选消费		1.40%	-0.39%	4
688008	澜起科技	科技		1.32%	新增	1
300408	三环集团	科技		1.24%	新增	1
601328	交通银行	金融服务		1.08%	新增	1

股票风格箱

价值

平衡

成长

大盘

中盘

小盘

股票风格

基金换手率

业绩归因

持有人

内部人员持有

2026-06-30

基金经理自持: 10-50万份
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
11-53 万元

高管投研跟投: 10-50万份
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
11-53 万元

内部员工持有: 37.2万份
持平; 占总份额比例0.52%
估算金额
39.2 万元

基金公司直接持有 2026-06-30: 1,000.0万份
持平; 占总份额比例7.05%
估算金额
1,054.9 万元

基金经理在管产品内部持有信息	基金经理 2026-06-30	高管投研 2026-06-30	内部员工 2026-06-30	管理人 2026-06-30
大成沪深300增强发起式A 本基金	10-50 万份	10-50 万份	37.2 万份	1,000.0 万份
大成沪深300增强发起式C	未持有	未持有	未持有	未持有
大成动态量化配置策略混合A	50-100 万份	10-50 万份	94.1 万份	未持有
大成动态量化配置策略混合C	未持有	未持有	1.4 万份	未持有
大成上证科创板综合指数增强A	未持有	10-50 万份	13.5 万份	未持有

持有人结构

持有人	占比

被FOF持有情况

分红与拆分

规模变动

货币单位：元

亿

规模

基金经理

基金成立日期

基金经理人数

最长任职年限

0.0年

平均任职年限

0.0年

基金经理自购

—

管理团队

基金经理时间线

夏高男

清华大学工学博士。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司，任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理、总监助理，现任指数与期货投资部副总监。2014年12月6日至2023年3月20日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日至2021年4月27日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月17日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月25日任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月23日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2022年5月26日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日起任大成中证500指数增强型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

主动型

十年老将

机构持有极低

股票风格漂移

中长期超额收益高

11.8年

任职经验

18.59亿

在管规模

管理数量

前32%

收益能力

前27%

抗风险能力

风险回报

年化回报 %

年化标准差%

累计回报

对数刻度

*数据截止日期:

策略

投资目标

该基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。该基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。

投资范围

该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

该基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。（一）股票投资策略。1、指数化投资策略；2、指数增强型策略；3、股票组合调整；（二）债券投资策略。（三）资产支持证券投资策略。（四）股指期货的投资策略。（五）国债期货投资策略。（六）股票期权投资策略。（七）融资及转融通证券出借业务投资策略。（更多详情请参见基金招募说明书）

业绩比较基准

沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

投资策略及运作分析

2026年中报

2026年上半年，A股市场呈现明显的结构性分化特征。一月份，市场延续去年底的涨势，继续上行，有色金属、石油石化、建材、基础化工和传媒等行业领涨，银行、非银行金融和交通运输等行业出现一定回撤。二月份，市场的分化加大，钢铁、建材、机械和煤炭等行业涨幅明显，非银行金融、银行、传媒、消费者服务和商贸零售等行业有所下行。三月份，市场调整压力增大，多数行业出现调整，仅少数行业略有上涨。四月份，在经过一季度的调整之后，科技板块开始再度活跃，电子、通信、计算机、机械和基础化工等行业涨幅突出，消费者服务、食品饮料和交通运输等行业小幅回撤。五月份，科技板块震荡上行，分化有所扩大，通信、电子和电力等少数行业表现亮眼，其他多数行业以调整为主。六月份，市场分化持续扩大，电子、通信和建材等少数行业领涨，多数行业继续调整。整体来看，在上半年，上证综指上涨3.16%，沪深300指数上涨7.55%。在本报告期内，本基金战胜了业绩比较基准。

基金经理展望

2026年中报

2026年7月，市场在上半年上涨之后出现一轮调整。本次调整释放了一定的压力，有利于市场继续健康发展。接下来，随着政策支持的加强和经济动能的发展，我们对A股市场保持谨慎乐观，投资者可以综合考虑自身对收益和风险的判断，合理作出投资决策。本基金将继续坚持量化指数增强模型，保持稳定投资风格，持续挖掘有效的选股因子，并采用风险模型和组合优化等方法严格控制风险暴露，努力实现对业绩比较基准进行增强的投资目标。

风险和波动
指标	同类表现	本基金	同类平均
标准差	优于86%同类	11.66%	15.10%
最大回撤	优于92%同类	-8.51%	-10.16%
下行风险	优于88%同类	6.96%	10.18%
晨星风险	优于85%同类	1.34%	2.29%

性价比
指标	同类表现	本基金	同类平均
夏普比率	优于85%同类	0.76	0.55
卡玛比率	优于85%同类	1.14	0.86
索提诺比率	优于85%同类	1.27	0.82

晨星评级	数量	资产占比
5星	23	28.46%
4星	63	35.54%
3星	100	30.30%
2星	36	3.49%
1星	7	2.21%
			0% 20% 40%

资产类型	规模（亿）	占比
股票型	545.34	10.88%
固收型	1336.89	26.67%
混合型	1024.30	20.43%
货币	2052.75	40.95%
其它	54.00	1.08%
			0% 25% 50%

	公告名称	公告日期
1	大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告	2026-09-08
2	大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	2026-09-02
3	大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年中期报告	2026-08-28
4	大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年第2季度报告	2026-07-21
5	大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新	2026-06-30
6	大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年第1季度报告	2026-04-22
7	大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告	2026-04-01
8	大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书	2026-03-23
9	大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年第4季度报告	2026-01-23
10	大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告	2025-11-05

基金名称	基金代码	成立日期	规模	管理费率	托管费率	销售服务费	综合费率	最低投资额
大成沪深300增强发起式A	010908	2021-02-23	0.80亿	0.80%	0.15%	—	1.53%	1
大成沪深300增强发起式C	010909	2021-02-23	0.68亿	0.80%	0.15%	0.40%	1.93%	1