英大中证ESG120策略指数A
012854
净值 2026-11-02
1.0615
日涨跌幅
0.44%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
张媛、陶韵南
成立日期
2022-03-15
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.72亿
计价货币
人民币
综合费率
0.96%
基金类型
股票型
换手率
86%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国邮储
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.48 | 16.17 | 24.62 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -8.47 | 13.62 | 22.11 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 59 | 45 | 21 |
| 同类基金数量 | 458 | 477 | 647 |
业绩比较基准为中证ESG120策略指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.89 | -14.13 | 1.70 | 1.13 | 9.49 | 10.05 | -1.24 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -5.78 | -10.33 | 0.60 | -0.40 | 7.40 | 7.99 | -2.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 24 | 21 | 34 |
| 同类基金数量 | 1111 | 1091 | 1061 | 981 | 570 | 471 | 1037 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 20.00% | 18.33% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -21.24% | -19.11% |
下行风险 | 优于45%同类 | 15.17% | 14.70% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 3.40% | 2.81% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于73%同类 | -11.00 | -14.61 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.34 | -0.50 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.44 | -0.65 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证ESG120策略指数 | 招募说明书基准 中证ESG120策略指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
Beta系数 | 1.01 | 1.07 | 0.95 |
Alpha % | 1.57 | 1.59 | 1.98 |
超额收益 % | 1.62 | 1.89 | 1.83 |
跟踪误差 % | 3.53 | 3.69 | 3.54 |
信息比率 | 0.46 | 0.51 | 0.52 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.96%
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1147只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–291 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
293–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
英大基金 线上/柜台直销 1折
8 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
90.05%
中国中盘
2.17%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
1.27%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.17 | 31.54 | -2.37 |
基础材料 | 8.70 | 8.74 | -0.03 |
可选消费 | 5.27 | 5.08 | 0.20 |
金融服务 | 14.93 | 17.40 | -2.47 |
房地产 | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
敏感性 | 59.53 | 56.80 | 2.73 |
通信服务 | 0.65 | 1.70 | -1.05 |
能源 | 2.33 | 2.38 | -0.05 |
工业 | 12.23 | 15.54 | -3.32 |
科技 | 44.32 | 37.17 | 7.15 |
防御性 | 11.30 | 11.66 | -0.36 |
必选消费 | 5.10 | 5.45 | -0.36 |
医疗保健 | 3.94 | 3.72 | 0.22 |
公用事业 | 2.26 | 2.48 | -0.22 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.36 | 0.91 | 0.44 |
| 新兴亚洲 | 98.64 | 99.09 | -0.44 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.87% | -3.22% | 5 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.11% | -0.66% | 16 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.28% | 1.65% | 17 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.16% | -0.36% | 18 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 2.15% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 2.10% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 2.06% | -0.45% | 2 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 1.94% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 163.66%
- 基金公司直接持有2026-09-30
- 增持 59.24%
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.2 万份 | 3,061.6 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.9 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.6270 | 1.2030 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张媛 女
博士学位，研究生学历。历任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化策略研究员、投资经理助理。2016年9月加入英大基金管理有限公司，历任公司权益投资部基金经理助理、基金经理。现任公司权益投资部总经理助理、基金经理，管理英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大中证ESG120策略指数证券投资基金、英大碳中和混合型证券投资基金。
权益型
任职稳定
机构持有极低
股票风格漂移
中长期收益高
8.8年
8.36亿
5
前10%
收益能力
前83%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将该基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现该基金的投资目标，该基金还可少量投资于依法发行上市的其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。该基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟踪标的指数的目的。该基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况下，该基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的预期日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，预期年跟踪误差控制在4%以内。主要策略有：股票投资策略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；银行存款；同业存单投资策略；股指期货投资策略；流通受限证券投资策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证ESG120策略指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
1.投资运作分析
2026年上半年，A股市场呈现结构分化、指数震荡上行的鲜明格局，成长风格整体领跑市场，大盘蓝筹及宽基指数表现相对平淡，市场行情高度聚焦科技成长主线。本报告期内，本基金坚持对中证ESG120策略指数的紧密跟踪，上半年净值上涨15.00%，明显超越上证指数、沪深300等主流宽基指数，相对业绩基准取得6.62个百分点的超额收益。
市场表现层面，2026年上半年A股结构性分化特征极致，成长赛道与价值蓝筹、大小盘指数收益差距显著。截至2026年6月30日全区间数据显示，科技成长板块领衔全市场上涨，申万电子、通信行业区间涨幅分别达85.29%、73.59%，位居全行业前列；创成长、科创50两大核心成长指数涨幅分别为68.11%、64.25%，创业板指同期上涨35.58%，小盘、中盘成长指数涨幅亦超20%，成长风格阶段性强势。与此同时，大盘宽基指数表现显著温和，上证指数、沪深300区间涨幅仅3.16%、7.55%，万得全A整体涨幅11.52%，市场整体收益主要由科技成长板块贡献。风格维度分化清晰，成长指数全线走高，而各类价值指数普遍收跌，大盘价值、小盘价值指数区间分别下跌15.04%、4.03%。行业层面呈现明显两极格局，除电子、通信、建筑材料、机械设备外，电力设备等制造业板块小幅上涨，涨幅介于6%-46%之间；而绝大多数消费、金融、地产、传统周期及部分科技细分板块走势疲软，其中食品饮料、美容护理、农林牧渔、商贸零售等消费板块跌幅居前，均超20%；银行、非银金融、房地产等大盘权重金融地产板块跌幅均超12%；计算机、传媒等科技细分板块也出现12%以上回撤。
本基金为被动指数型基金，标的指数中证ESG120策略指数以沪深300样本为基础，风格偏均衡蓝筹，并非本轮科技成长行情的核心受益方向。截至2026年6月30日，上半年基金份额净值增长率15.00%，同期业绩比较基准收益率8.38%，标的指数上涨8.79%，基金跑赢业绩基准6.62个百分点，亦明显超越上证指数、沪深300等主流宽基指数。
仓位与持仓结构方面，作为被动指数型基金，报告期内基金原则上采用完全复制标的指数的方法进行指数化投资，仓位仅根据标的指数成份股及其权重的变动被动进行相应调整，整体保持高仓位稳定运作。持仓结构上，行业权重跟踪基准，无明显行业偏离，成份股主要覆盖TMT、新能源、大消费及中下游周期制造等板块。
2.基金投资策略
报告期内，市场走势由内外多重因素共振主导，整体呈现震荡分化的结构性行情。外部层面，伊美地缘冲突持续发酵，扰动全球能源供给与供应链稳定，推升海外通胀预期，叠加美联储主席换届事件，全球资本市场波动加剧，海外科技股震荡调整，A股科技板块也随之波动加大。内部层面，A股市场逐步进入中报基本面验证周期，市场资金不再追逐普涨行情，而是高度聚焦产业趋势明确、业绩确定性强的科技赛道，结构性行情特征持续强化。
报告期内，基金严格执行跟踪误差约束，根据指数成份股调整及基金申赎情况及时完成组合再平衡，力求在紧密跟踪指数的基础上实现收益保障。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，A股市场整体波动或将有所加大，当前的核心问题在于经济内生动力结构的不均衡。而弱经济周期下全球是否进入政策紧缩阶段，将对整个资本市场产生较大影响，市场的每个数据公布期都将经受预期调整的验证。
宏观总量层面，2026年下半年A股整体变盘风险相对可控，结构性行情有望延续。观察美国总量变化及通胀数据，我们认为美国通胀压力的验证来到关键期，货币政策整体处于由降息周期向加息周期的转向过程。不过短期看，美联储下半年或仍将维持当前的利率水平。下半年如中美经贸缓和、伊美战争逐步走向结束，或将给美国通胀数据带来边际缓和契机。国内总量及经济恢复结构层面变化预计保持相对平稳。行业维度来看，科技板块内部结构性分化将持续加剧。当前AI产业已从远期估值炒作阶段全面进入业绩落地验证阶段，市场将重点考核AI资本开支落地成效与产业链盈利转化能力，叠加半导体供应链涨价带来的行业毛利分化，行业内个股走势将进一步分化。7月科技板块迎来阶段性调整，核心原因是前期拥挤交易热度回落、估值消化需求凸显。下半年科技板块有望迎来修复行情，主要依托美联储货币政策维持稳定、AI产业长期趋势明确、板块交易拥挤度回归合理水平三大核心逻辑。
本基金跟踪的中证ESG120策略指数成份股兼具ESG治理优势与估值、股息、质量等多因子支撑，在风格轮动加剧的市场环境中具备较好的适应性。后续本基金将继续保持对标的指数的紧密跟踪，严格控制跟踪偏离度与跟踪误差，根据指数调样及时完成组合调整，平衡组合收益与风险，力争为持有人创造长期投资回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 英大中证ESG120策略指数A | 012854 | 2022-03-15 | 0.59亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.96% | 1 |
| 英大中证ESG120策略指数C | 012855 | 2022-03-15 | 0.13亿 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 1.06% | 1 |
基金公司
英大基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
13
基金经理人数
63
管理基金
469.35亿
非货基规模
83.75亿
19.09%
近一年规模增长
159.79亿
46.63%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
3.49年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
103/162
平均投管年限排名
59/162
平均在职时长排名
19/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 英大中证ESG120策略指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加民生证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-10-26 | |
| 3 | 关于英大基金网上交易和微信公众号系统升级维护的公告 | 2026-09-14 | |
| 4 | 英大中证ESG120策略指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 英大中证ESG120策略指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-08-28 | |
| 6 | 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-08-28 | |
| 7 | 英大中证ESG120策略指数证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-08-26 | |
| 8 | 关于英大中证ESG120策略指数证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 | 2026-08-21 | |
| 9 | 关于英大中证ESG120策略指数证券投资基金2026年第一次收益分配公告 | 2026-08-21 | |
| 10 | 英大中证ESG120策略指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |