| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.06 | 1.47 | -5.70 | 27.97 |
| 同类平均 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | -18.28 | -6.60 | 5.31 | 27.25 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 63 | 25 | 100 | 79 |
| 同类基金数量 | 83 | 141 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.01 | -2.21 | -10.45 | 2.19 | 27.08 | 6.16 | -0.24 |
| 同类平均 | 7.21 | -1.26 | -4.80 | 14.11 | 29.68 | 12.90 | 7.55 |
| 业绩比较基准 | 8.84 | 0.23 | -2.81 | 17.16 | 30.82 | 12.30 | 11.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 85 | 97 | 96 |
| 同类基金数量 | 367 | 367 | 363 | 338 | 312 | 282 | 359 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 20.09% | 21.71% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -20.22% | -14.70% |
下行风险 | 优于83%同类 | 14.78% | 14.34% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 3.93% | 5.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | 0.15 | 0.66 |
卡玛比率 | 优于4%同类 | 0.11 | 0.96 |
索提诺比率 | 优于3%同类 | 0.20 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证2000全收益指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 中证1000指数收益率×90%＋活期存款基准利率×10% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.80 | 0.78 |
Beta系数 | 1.04 | 0.79 | 0.71 |
Alpha % | -3.90 | -3.45 | -3.38 |
超额收益 % | -4.09 | -6.16 | -7.08 |
跟踪误差 % | 6.97 | 11.02 | 12.77 |
信息比率 | -28.50 | -67.85 | -90.47 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.19% | 92.20% |
债券 | 6.30% | 0.95% |
现金 | 6.89% | 7.29% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.62% | -0.44% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.06 | 27.19 | 6.87 |
基础材料 | 17.91 | 15.96 | 1.95 |
可选消费 | 13.08 | 5.48 | 7.60 |
金融服务 | 2.19 | 5.30 | -3.10 |
房地产 | 0.87 | 0.45 | 0.42 |
敏感性 | 58.25 | 62.38 | -4.12 |
通信服务 | 1.95 | 2.00 | -0.04 |
能源 | 0.00 | 1.73 | -1.73 |
工业 | 25.85 | 17.97 | 7.88 |
科技 | 30.44 | 40.67 | -10.23 |
防御性 | 7.69 | 10.41 | -2.72 |
必选消费 | 0.89 | 1.86 | -0.97 |
医疗保健 | 6.80 | 6.54 | 0.26 |
公用事业 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.69 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 北美 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300221 | 银禧科技 | 基础材料 | 1.28% | 新增 | 1 | |
| 688182 | 灿勤科技 | 科技 | 1.25% | 新增 | 1 | |
| 688127 | 蓝特光学 | 科技 | 1.11% | 新增 | 1 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 1.09% | 新增 | 1 | |
| 603663 | 三祥新材 | 基础材料 | 1.02% | 新增 | 1 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 0.96% | 新增 | 1 | |
| 688308 | 欧科亿 | 工业 | 0.86% | 新增 | 1 | |
| 688179 | 阿拉丁 | 基础材料 | 0.82% | 新增 | 1 | |
| 600458 | 时代新材 | 工业 | 0.80% | 新增 | 1 | |
| 688686 | 奥普特 | 科技 | 0.77% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 6.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 71.2 万份 | 903.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 41.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 海富通聚优精选混合（FOF） | 1,787,370 | 1.94 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信量化小盘股票（LOF）A | 163110 | 2011-06-16 | 2.39亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.80% | 1 |
| 申万菱信量化小盘股票（LOF）C | 013918 | 2021-10-25 | 0.06亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.20% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 3 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-07-27 | |
| 5 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 7 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 8 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同 | 2026-06-27 | |
| 9 | 关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 |