长信汇智量化选股混合A
018724
净值 2026-07-24
1.2238
日涨跌幅
-2.03%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
左金保
成立日期
2023-11-28
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
3.00亿
计价货币
人民币
综合费率
1.94%
基金类型
混合型
换手率
543%
单日申购限额
500,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
-8.80
26.93
同类平均
4.42
33.21
业绩比较基准
11.58
14.48
四分位排名
4
3
百分位排名
90
59
同类基金数量
2217
1967
业绩比较基准为中证800指数收益率x60.0% + 中债综合指数收益率x30.0% + 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
5.61
16.90
15.81
42.16
24.10
15.81
同类平均
5.49
18.73
17.49
45.21
30.22
17.49
业绩比较基准
1.15
7.32
5.45
17.85
15.86
5.45
四分位排名
2
3
2
百分位排名
45
56
45
同类基金数量
2553
2469
2349
2079
1745
2349
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于80%同类17.43%20.18%
最大回撤
优于97%同类-8.97%-10.64%
下行风险
优于92%同类6.83%9.53%
晨星风险
优于75%同类3.69%5.24%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于64%同类11.16%
Beta
1.49
R2
0.97
超额收益
优于61%同类23.74%
跟踪误差
优于95%同类6.28%
信息比率
优于94%同类3.78
月度胜率
优于98%同类83.33%
涨势捕获率
优于55%同类175.92%
跌势捕获率
优于67%同类107.30%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.94%

1.00%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.94%

隐性费率

0.86%

交易成本(估)

0.08%

其它费用(估)
综合费率
21%
在同类基金的百分位
0.59%
本基金 1.94%
同类平均 2.48%
8.40%
显性费率
2%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.00%
同类平均 1.62%
2.60%
隐性费率
68%
在同类基金的百分位
-0.39%
本基金 0.94%
同类平均 0.86%
6.60%
换手率
本基金 543%
中位数 289%
基金规模
本基金 1.82亿
中位数 2.05亿
当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2400只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销500,000元
个人直销500,000元
机构直销500,000元
机构代销500,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元1.20%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.75%
30天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.25%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
77.47%
中国中盘
12.49%
中国小盘
3.83%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
40.2740.170.10
基础材料
9.519.92-0.41
可选消费
14.086.847.24
金融服务
16.6822.70-6.02
房地产
0.000.72-0.72
敏感性
48.7444.104.63
通信服务
7.361.725.64
能源
0.022.45-2.43
工业
17.8416.301.54
科技
23.5223.64-0.12
防御性
10.9915.73-4.74
必选消费
4.267.84-3.58
医疗保健
5.375.030.34
公用事业
1.362.86-1.50
基准指数为沪深300
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲100.00
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类-0.00
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300308中际旭创科技
4.47%
1.19%
2
300750宁德时代工业
3.34%
-1.67%
7
603986兆易创新科技
3.26%
新增
1
688256寒武纪科技
2.04%
新增
1
688041海光信息科技
1.98%
0.29%
3
601899紫金矿业基础材料
1.70%
-1.22%
5
002384东山精密科技
1.67%
新增
1
600522中天科技工业
1.56%
新增
1
600030中信证券金融服务
1.54%
新增
1
688396华润微科技
1.49%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
2025-12-31
基准:中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
左金保
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
长信汇智量化选股混合A
本基金
0-10 万份0-10 万份6.9 万份未持有
长信汇智量化选股混合C
未持有未持有未持有未持有
长信汇智量化选股混合E
未持有未持有未持有未持有
长信电子信息量化混合A
10-50 万份10-50 万份22.1 万份未持有
长信电子信息量化混合C
未持有未持有658.33 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
左金保
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、总经理助理、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任量化投资管理中心总经理、量化投资部总监、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金、长信中证1000指数增强型证券投资基金和长信汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
主动型
任职稳定
近期规模相对稳定
持股ROE低
长期捕获比大于1
11.4年
28.79亿
8
前71%
收益能力
前66%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金股票资产占基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。该基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,该基金的投资比例会做相应调整。
投资策略
该基金以量化策略为基础,结合组合优化策略,构建市场上具备超额收益的股票投资组合。该基金采用量化模型用以评估资产定价、控制风险和优化交易。多因子超额收益模型基于市场不完全有效的假设,运用统计方法和金融理论发现证券预期收益的驱动因子,利用历史数据回测验证因子有效性,进而构建量化投资模型。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证800指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
二季度以来,市场维持高位震荡,AI算力相关的板块领涨,5月以来受到资金追捧而加速上涨,行业分化愈演愈烈,传统行业相对弱势。沪深两市成交活跃度较高,成交额维持在历史较高水平。随着中东局势的逐渐缓和,传统能源和新能源板块均有所回落,市场重新回到AI科技爆发的叙事中,全球主要市场均呈现半导体领涨的格局。市场风格方面,AI算力相关领域的大幅上涨推动大盘、高贝塔、高动量、高成长风格相对占优。
展望后市,算力基建已经越来越成为未来AI发展的基石,终端算力需求正在推动半导体和通信的整条产业链进行技术的快速迭代升级,而算力所需要的天量能源也将助推能源建设开启新的增长周期。在地缘局势逐渐缓解、不确定性降低的背景下,新质生产力和科技创新有望成为推动经济增长和产业升级的新动能。AI、机器人、新能源等重点产业的技术突破、新技术产业化落地将开启新一轮资本开支周期,持续的研发投入将带动相关资产价值重估,在市场交易持续活跃的状态下有望获得更多关注,具备相对较好的成长空间。在投资策略上,本基金坚持以基本面为主导,综合考量短期交易情绪、中期行业景气度及长期竞争格局,自下而上精选景气度边际改善、质地优异且被市场低估的优质个股。综合alpha模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合,力争为投资者获取长期稳健超额收益。
基金经理展望
2025年年报
展望后市,随着国内经济逐步企稳,新质生产力和科技创新有望成为推动经济增长和产业升级的新动能。AI、机器人、新能源等重点产业的技术突破、新技术产业化落地将开启新一轮资本开支周期,持续的研发投入将带动相关资产价值重估。从市场结构来看,以半导体、人工智能、高端装备制造、新能源和生物医药等为代表的新兴成长行业,更符合我国经济转型升级方向,在市场交易持续活跃的状态下有望获得市场更多关注,具备相对较好的成长空间。在投资策略上,本基金坚持以基本面为主导,综合考量短期交易情绪、中期行业景气度及长期竞争格局,自下而上精选景气度边际改善、质地优异且被市场低估的优质个股。综合alpha模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合,力争为投资者获取长期稳健超额收益。
相关基金
基金公司
长信基金管理有限责任公司
基本信息 2026-03-31
32
基金经理人数
184
管理基金
847.74亿
非货基规模
-9.08亿
-1.09%
较上期
近一年规模增长
-24.76亿
-2.86%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.92年
平均投管年限
3.11年
平均在职时长
71.43%
近三年留职率
38/161
平均投管年限排名
51/161
平均在职时长排名
80/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
78.56%
4星
2224.41%
3星
3818.67%
2星
3045.04%
1星
173.33%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型51.682.57%
固收型599.4929.81%
混合型190.819.49%
货币1163.0457.84%
其它5.750.29%
0%
30%
60%
电话
400-700-5566
传真
021-61009800
地址
上海市浦东新区银城中路68号9楼、37楼、38楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
长信汇智量化选股混合型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
2
长信汇智量化选股混合型证券投资基金基金合同
2026-06-27
3
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
2026-06-27
4
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金的基金合同提示性公告
2026-06-27
5
长信汇智量化选股混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2026-05-12
6
长信汇智量化选股混合型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
7
长信基金管理有限责任公司公告
2026-04-03
8
长信汇智量化选股混合型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
9
长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告
2026-03-21
10
长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告
2026-03-21