东财北证50指数发起式A
020828
净值 2026-10-23
1.2705
日涨跌幅
1.79%
晨星分类
中盘成长股票
基金经理
吴逸、姚楠燕
成立日期
2024-06-25
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
小盘成长
基金规模
5.68亿
计价货币
人民币
综合费率
0.75%
基金类型
股票型
换手率
105%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
国信证券
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 33.71 |
| 同类平均 | 38.87 |
| 基准指数 | 42.37 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 70 |
| 同类基金数量 | 290 |
基准指数为中证500成长全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.34 | -17.15 | -16.27 | -31.16 | 3.18 | -27.04 |
| 同类平均 | -4.38 | -16.08 | 1.20 | 1.06 | 22.19 | 0.45 |
| 基准指数 | -7.25 | -20.83 | 5.28 | 8.26 | 23.18 | 9.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 98 | 97 |
| 同类基金数量 | 461 | 448 | 419 | 358 | 263 | 401 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 27.30% | 31.81% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -35.19% | -22.12% |
下行风险 | 优于35%同类 | 26.20% | 23.52% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 5.22% | 10.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -77.84 | 0.15 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.89 | 0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.31 | 0.21 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 北证50成分指数 | 招募说明书基准 北证50成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.75%
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为中盘成长股票 共有452只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–109 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
110–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、腾讯等省 120 元
东财基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费0.1折
1 家0.012%
买 10 万元 实付 12 元比蚂蚁、腾讯等省 108 元
天天基金1折
6 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
35.51%
中国小盘
56.69%
美国股票
0.00%
发达市场
2.91%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.60 | 21.99 | 12.61 |
基础材料 | 24.90 | 13.99 | 10.91 |
可选消费 | 6.64 | 3.85 | 2.79 |
金融服务 | 3.06 | 4.15 | -1.09 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 55.84 | 68.70 | -12.86 |
通信服务 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
能源 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
工业 | 34.76 | 11.41 | 23.35 |
科技 | 20.22 | 56.75 | -36.53 |
防御性 | 9.56 | 9.30 | 0.26 |
必选消费 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
医疗保健 | 9.56 | 6.98 | 2.59 |
公用事业 | 0.00 | 1.33 | -1.33 |
基准指数为中证500成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 96.94 | 98.74 | -1.80 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 96.94 | 98.74 | -1.80 |
| 美洲 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 北美 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
| 英国 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证500成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 920438 | 戈碧迦 | 基础材料 | 9.82% | 新增 | 1 | |
| 920185 | 贝特瑞 | 工业 | 6.02% | -1.09% | 8 | |
| 920982 | 锦波生物 | 医疗保健 | 4.11% | -0.89% | 8 | |
| 920077 | 吉林碳谷 | 可选消费 | 3.69% | 0.85% | 3 | |
| 920808 | 曙光数创 | 工业 | 3.64% | 0.64% | 8 | |
| 920599 | 同力股份 | 工业 | 3.24% | -0.38% | 8 | |
| 920809 | 安达科技 | 基础材料 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 920116 | 星图测控 | 科技 | 3.03% | -0.09% | 3 | |
| ITU | 连城数控 | — | 2.91% | -0.54% | 2 | |
| 920394 | 民士达 | 基础材料 | 2.86% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 1047.71%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.4 万份 | 900.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 100.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
吴逸 女
上海财经大学金融数学与金融工程硕士。历任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监，现任西藏东财基金管理有限公司总经理助理、基金经理等职务。
指数型
任职稳定
新发密集
近五年波动较高
6.9年
94.38亿
16
前83%
收益能力
前79%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包括北京证券交易所、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。该基金跟踪的标的指数为北证50成份指数(899050)。
投资策略
该基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。该基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟踪标的指数的目的。该基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况下，该基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。由于标的指数编制方法调整，或预期成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）时，或因基金的申购和赎回等对该基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现该基金的投资目标。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
北证50成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内，本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数，控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差，力争获取与标的指数相似的投资收益。 报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是基金费用、申购赎回、交易成本、网下新股申购等因素。当申赎变动、成份股调整、成份股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数，保持基金整体运行平稳。
基金经理展望
2026年中报
2026年上半年，中国经济延续平稳向新态势，GDP同比增长4.7%，二季度名义GDP增速回升至5.9%，GDP平减指数三年来首次转正；CPI同比上涨1.0%，PPI同比上涨1.5%，城镇调查失业率平均5.2%。 需求端呈现分化。上半年社零同比增长1.3%，其中服务零售额增长5.3%，6月单月增速回升至1.0%。固定资产投资同比下降5.7%，但高技术制造业投资持续高增，航空、航天器及设备制造业投资增长23.3%。出口表现超预期，货物进出口总额同比增长16.9%，高技术产品出口增长39%，集成电路出口增长96.1%。 新质生产力加速壮大，上半年高技术制造业增加值同比增长13.3%，装备制造业增长9.3%，集成电路产量增长23.1%，新动能对经济增长贡献率超四成。 A股方面，上半年极致分化。上证指数、深证成指、沪深300分别上涨3.16%、19.82%、7.55%，科创50大涨64.25%领跑。行业冰火两重天，电子（+86.29%）、通信（+73.59%）、建筑材料（+46.26%）涨幅居前；商贸零售（-29.42%）、农林牧渔（-25.26%）、美容护理（-24.86%）跌幅居前。 展望下半年，中央政治局会议明确实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，新一轮上涨行情有望延续，市场结构性机会或将继续聚焦科技创新、高端制造、数字经济，流动性保持合理充裕，估值修复空间进一步打开。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东财北证50指数发起式A | 020828 | 2024-06-25 | 1.10亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.75% | 1 |
| 东财北证50指数发起式C | 020829 | 2024-06-25 | 4.58亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.15% | 1 |
基金公司
东财基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
19
基金经理人数
120
管理基金
550.67亿
非货基规模
74.04亿
21.03%
近一年规模增长
421.65亿
909.57%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.53年
平均投管年限
1.76年
平均在职时长
72.73%
近三年留职率
133/163
平均投管年限排名
132/163
平均在职时长排名
77/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与上海长量基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-10-19 | |
| 2 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与上海中欧财富基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-09-02 | |
| 3 | 东财北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-08-27 | |
| 5 | 东财基金管理有限公司关于新增股东及增加注册资本的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 东财北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与万联证券股份有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与北京新浪仓石基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-07-15 | |
| 9 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与嘉实财富管理有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-07-01 | |
| 10 | 东财北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-27 |