| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 8.26 | 5.31 | -15.65 |
| 同类平均 | 2.60 | 1.56 | -7.36 |
| 业绩比较基准 | 7.39 | 5.37 | -16.32 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | -2.52 | -12.29 | 4.64 | -3.63 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 3.67 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | -0.45 | -4.15 | -14.07 | 1.30 | -5.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 92 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 403 | 459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 18.94% | 12.39% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -22.41% | -11.58% |
下行风险 | 优于13%同类 | 13.11% | 7.82% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 3.48% | 1.42% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | 0.27 | 0.26 |
卡玛比率 | 优于40%同类 | 0.21 | 0.32 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 0.39 | 0.41 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指自由现金流指数 | 招募说明书基准 中证全指自由现金流指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.54 |
Beta系数 | 0.97 | 1.02 | 1.07 |
Alpha % | 3.22 | 3.28 | 3.32 |
超额收益 % | 3.33 | 3.34 | 2.61 |
跟踪误差 % | 1.23 | 1.16 | 12.84 |
信息比率 | 2.71 | 2.88 | 0.20 |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.96 | 70.74 | -23.78 |
基础材料 | 20.22 | 4.43 | 15.79 |
可选消费 | 26.74 | 10.45 | 16.29 |
金融服务 | 0.00 | 55.43 | -55.43 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 41.66 | 24.97 | 16.70 |
通信服务 | 4.68 | 2.79 | 1.89 |
能源 | 4.85 | 6.81 | -1.97 |
工业 | 20.53 | 9.85 | 10.68 |
科技 | 11.61 | 5.51 | 6.09 |
防御性 | 11.37 | 4.29 | 7.08 |
必选消费 | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
医疗保健 | 8.64 | 0.77 | 7.87 |
公用事业 | 1.74 | 2.03 | -0.29 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 9.57% | 1.60% | 4 | |
| 601633 | 长城汽车 | 可选消费 | 9.15% | 6.10% | 3 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 8.39% | 5.36% | 4 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 6.09% | 3.37% | 4 | |
| 601877 | 正泰电器 | 工业 | 5.63% | 新增 | 1 | |
| 000708 | 中信特钢 | 基础材料 | 3.51% | 新增 | 1 | |
| 600057 | 厦门象屿 | 工业 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 688599 | 天合光能 | 科技 | 2.21% | 新增 | 1 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 2.21% | 新增 | 1 | |
| 601699 | 潞安环能 | 能源 | 2.11% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 53.1 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 024400 | 2025-07-29 | 0.38亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.90% | 1 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 024401 | 2025-07-29 | 0.65亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.15% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 2 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 024401_024400_2026-06-12_国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金（国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C）基金产品 | 2026-06-12 | |
| 6 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 7 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式2025年第四季度报告 | 2026-01-21 |