| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.00 | -2.71 | 12.64 |
| 同类平均 | 0.97 | -2.06 | 11.89 |
| 业绩比较基准 | -0.20 | -3.68 | 11.30 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.48 | 0.55 | 4.58 | 7.82 | 6.05 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 0.77 | -5.16 | -1.67 | 2.81 | -0.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 23 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 1036 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 13.85% | 15.10% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -9.45% | -10.16% |
下行风险 | 优于80%同类 | 8.22% | 10.18% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 1.84% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于65%同类 | 0.53 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 0.83 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于69%同类 | 0.89 | 0.82 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.86 |
Beta系数 | 0.91 | 0.95 |
Alpha % | 2.86 | 4.94 |
超额收益 % | 2.58 | 5.02 |
跟踪误差 % | 5.19 | 5.23 |
信息比率 | 0.50 | 0.96 |
1.30%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.04 | 31.54 | 2.50 |
基础材料 | 12.06 | 8.74 | 3.32 |
可选消费 | 3.84 | 5.08 | -1.24 |
金融服务 | 18.15 | 17.40 | 0.75 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 57.23 | 56.80 | 0.43 |
通信服务 | 2.12 | 1.70 | 0.42 |
能源 | 2.05 | 2.38 | -0.34 |
工业 | 16.58 | 15.54 | 1.04 |
科技 | 36.48 | 37.17 | -0.69 |
防御性 | 8.73 | 11.66 | -2.93 |
必选消费 | 4.34 | 5.45 | -1.11 |
医疗保健 | 3.44 | 3.72 | -0.28 |
公用事业 | 0.95 | 2.48 | -1.54 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.41% | 2.19% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.23% | -0.73% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.67% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.46% | -0.70% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.09% | -0.82% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.93% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 1.90% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.83% | -1.24% | 3 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.80% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 1.76% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.3 万份 | 9.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信沪深300指数量化增强A | 024415 | 2025-08-22 | 1.97亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.66% | 1 |
| 长信沪深300指数量化增强C | 024416 | 2025-08-22 | 0.75亿 | 0.80% | 0.10% | 0.40% | 2.06% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 长信沪深300指数量化增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 长信沪深300指数量化增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 长信沪深300指数量化增强型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第【1】号） | 2026-06-30 | |
| 5 | 长信沪深300指数量化增强型证券投资基金（长信沪深300指数量化增强C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 6 | 长信沪深300指数量化增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 长信沪深300指数量化增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 10 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 |