中金中证全指指数增强C
025431
净值 2026-09-11
1.0321
日涨跌幅
-1.58%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
王阳峰
成立日期
2025-11-12
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
1.35亿
计价货币
人民币
综合费率
2.35%
基金类型
股票型
换手率
591%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
一季度
二季度
本基金
0.04
11.96
同类平均
-2.06
11.89
基准指数
-3.70
12.80
基准指数为沪深300全收益指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
6.58
-0.21
-0.55
6.86
同类平均
2.61
-2.72
-0.51
4.01
基准指数
1.01
-4.31
-0.34
1.59
四分位排名
1
百分位排名
19
同类基金数量
1102
1077
1049
1036
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
2026-08-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
中证全指全收益指数
招募说明书基准
中证全指指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
晨星分类基准
沪深300全收益指数
拟合优度-R²
Beta系数
Alpha %
超额收益 %
跟踪误差 %
信息比率

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数,全收益指数纳入分红再投资收益,更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.35%

1.35%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

1.00%

隐性费率

0.92%

交易成本(估)

0.07%

其它费用(估)
综合费率
93%
在同类基金的百分位
0.22%
本基金 2.35%
同类平均 1.34%
4.66%
显性费率
84%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.35%
同类平均 0.80%
2.40%
隐性费率
89%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 1.00%
同类平均 0.55%
2.76%
换手率
本基金 591%
中位数 81%
基金规模
本基金 2.41亿
中位数 2.37亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1147只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购10元
增购10元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
49.86%
中国中盘
28.68%
中国小盘
15.63%
美国股票
0.20%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.52%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
行业 占净值比例变动
农、林、牧、渔业0.51%
采矿业3.10%
制造业72.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.50%
建筑业1.02%
批发和零售业2.95%
交通运输、仓储和邮政业1.83%
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业5.48%
金融业7.85%
房地产业0.21%
租赁和商务服务业0.80%
科学研究和技术服务业0.95%
水利、环境和公共设施管理业1.18%
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业0.31%
综合0.23%
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区99.79100.00-0.21
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.91-0.91
新兴亚洲99.7999.090.70
美洲0.210.000.21
北美0.210.000.21
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300308中际旭创科技
2.74%
1.51%
3
603986兆易创新科技
1.76%
新增
1
300750宁德时代工业
1.55%
-0.33%
3
688525佰维存储科技
1.18%
新增
1
688498源杰科技科技
1.12%
新增
1
601899紫金矿业基础材料
1.07%
0.14%
3
688072拓荆科技科技
1.05%
新增
1
600519贵州茅台必选消费
0.88%
-0.58%
3
600183生益科技科技
0.86%
新增
1
688802沐曦股份科技
0.86%
0.57%
3
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
王阳峰
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
中金中证全指指数增强C
本基金
未持有未持有0.3 万份未持有
中金中证全指指数增强A
未持有未持有0.1 万份未持有
中金北证50指数增强发起A
未持有未持有未持有500.1 万份
中金北证50指数增强发起C
未持有未持有214.96 份500.1 万份
中金福益增利债券A
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
王阳峰
理学硕士。历任泰达宏利基金管理有限公司金融工程部投资经理,嘉实基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。
权益型
三年以上
新发密集
股票风格分散
近一年收益较高
4.7年
25.74亿
9
前43%
收益能力
前33%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为股票指数增强型基金,在力求对业绩比较基准进行有效跟踪的基础上,该基金通过数量化的方法精选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资收益,力求基金资产的长期增值。
投资范围
标的指数:中证全指指数该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金股票资产占基金资产的比例不低于80%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,该基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金主要的股票投资策略为标的指数投资策略,通过复制目标股票指数作为基本投资组合,然后通过基本面与技术面等多种量化因子构建量化增强策略,并根据策略对应的股票权重调整基本投资组合,最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化,力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。具体包括:1、股票投资策略;2、债券投资策略;3、可转债投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、股指期货、国债期货及股票期权的投资策略;6、转融通证券出借业务投资策略;7、融资投资策略;8、存托凭证投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证全指指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
在报告期内,本组合严格遵守基金合同的约定,基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理,在严格控制组合偏离度的基础上,利用量化选股策略精选个股,在控制组合跟踪误差的同时,增强基金阿尔法收益。
2026 年上半年,国内经济延续复苏势头,总量稳中有进,结构向新向优;全球经济依然冷热不均,地缘冲突频扰,AI投资火热。在此背景下,A股市场整体呈现出“中枢抬高、波动增加、风格分化、科技突出”的特征。一季度,A股市场在估值消化需要和外部事件冲击综合作用下,经历了冲高、整固、回落的过程,市场风格表现也随投资者风险偏好波动快速切换,从年初的成长领涨转向季末的价值占优。进入二季度,地缘冲击烈度逐渐降级,风险资产的波动率中枢下行,资本市场风险偏好抬升,权益市场对基本面景气更加追逐,A股呈现鲜明的结构性行情,科技成长主线贯穿始终,而传统周期与内需消费板块相对疲软。
上半年,沪深300、中证500、中证1000、科创50、创业板指等代表指数分别录得 7.55%、20.97%、15.99%、64.25%、35.58% 的涨幅。风格方面,成长显著跑赢价值,中小市值相对大盘占优,微盘风格表现落后。行业方面,电子、通信、建材、基础化工和机械等板块涨幅居前,消费者服务、综合金融、综合、农林牧渔和商贸零售等板块表现承压。
基金经理展望
2026年中报
展望未来,国内政策端有望保持 “总量适度宽松,发力更加精准” 的基调,兼顾发挥存量政策效能和谋划出台增量政策,宏观经济将有较大概率延续“总量稳健、结构优化”的特征。权益市场层面,经历近期“全球共振式”快速调整后,A 股市场估值水平有明显回落,考虑到国内无风险收益率仍处在历史低位区域,A股市场中长期配置价值进一步提升。结构方面,市场整体风格在叙事新变化和资金再平衡等综合作用下有望进一步趋于均衡,将为自下而上选股类投资者提供更为广阔的选股空间。我们将持续在估值合理性与盈利确定性之间寻求平衡,积极挖掘结构性机会,并始终坚持以高质量研究赋能投资管理的工作范式。
在组合管理过程中,我们将更加注重在不确定性中寻找相对确定性,坚持系统化投资理念,坚守投资规则和纪律,加强策略跟踪和归因,努力开发和改进选股策略,不断储备具备长期风险溢价的投资策略,并基于策略特点动态调整各类风险溢价的配置结构,努力为投资人获取长期稳健超额收益。
相关基金
基金公司
中金基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
40
基金经理人数
137
管理基金
992.86亿
非货基规模
123.59亿
13.89%
较上期
近一年规模增长
454.47亿
78.21%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.46年
平均投管年限
2.31年
平均在职时长
84.62%
近三年留职率
101/163
平均投管年限排名
109/163
平均在职时长排名
32/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
24.55%
4星
910.57%
3星
2162.77%
2星
921.52%
1星
30.58%
0%
35%
70%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型102.233.81%
固收型566.8621.10%
混合型323.7712.05%
货币1693.5863.04%
其它0.000.00%
0%
35%
70%
电话
400-868-1166
传真
010-66159121
地址
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
中金中证全指指数增强型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-28
2
中金中证全指指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
3
中金中证全指指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
4
中金基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北交所股票及相关风险提示的公告
2026-02-08
5
中金中证全指指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23
6
中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2026-01-22
7
关于中金中证全指指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-12-05
8
中金中证全指指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
2025-11-13
9
中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-11-08
10
关于中金中证全指指数增强型证券投资基金延长募集期的公告
2025-11-06