广发中证500指数量化增强A
026109
净值 2026-09-22
0.9939
日涨跌幅
-0.31%
晨星分类
中盘平衡股票
基金经理
李育鑫
成立日期
2026-02-10
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
中盘平衡
基金规模
30.92亿
计价货币
人民币
综合费率
1.34%
基金类型
股票型
换手率
374%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
兴业银行
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 8.14 |
| 同类平均 | 9.20 |
| 业绩比较基准 | 17.61 |
业绩比较基准为中证500指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 6.70 | 0.42 | -1.55 |
| 同类平均 | 7.21 | -1.26 | -4.80 |
| 业绩比较基准 | 5.82 | -4.56 | -7.65 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 367 | 367 | 363 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证500全收益指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.34%
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为中盘平衡股票 共有384只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
8 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
36.26%
中国中盘
44.46%
中国小盘
7.24%
美国股票
0.03%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.26 | 27.19 | -0.93 |
基础材料 | 16.78 | 15.96 | 0.82 |
可选消费 | 4.43 | 5.48 | -1.06 |
金融服务 | 3.99 | 5.30 | -1.31 |
房地产 | 1.07 | 0.45 | 0.62 |
敏感性 | 63.13 | 62.38 | 0.76 |
通信服务 | 1.72 | 2.00 | -0.28 |
能源 | 1.85 | 1.73 | 0.12 |
工业 | 21.52 | 17.97 | 3.54 |
科技 | 38.05 | 40.67 | -2.63 |
防御性 | 10.61 | 10.41 | 0.20 |
必选消费 | 2.75 | 1.86 | 0.89 |
医疗保健 | 5.71 | 6.54 | -0.83 |
公用事业 | 2.15 | 2.01 | 0.14 |
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.97 | 99.69 | 0.28 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 99.97 | 99.64 | 0.32 |
| 美洲 | 0.03 | 0.31 | -0.28 |
| 北美 | 0.03 | 0.31 | -0.28 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.33% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 1.18% | 新增 | 1 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 1.14% | 新增 | 1 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 1.09% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 1.07% | 新增 | 1 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 0.90% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 0.87% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 0.85% | 新增 | 1 | |
| 002273 | 水晶光电 | 科技 | 0.83% | 新增 | 1 | |
| 001389 | 广合科技 | 科技 | 0.80% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.95 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 554.2 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
马姝丽 男
2019年7月16日加入广发基金管理有限公司，先后任资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员。
主动型
不足三年
机构持有较高
近一年收益较高
2.9年
87.59亿
7
前29%
收益能力
前37%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
该基金主要投资于标的指数（即中证500指数）成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，该基金可少量投资于非成份股（包括科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。该基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金在指数化投资的基础上通过数量化方法及基本面分析进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。该基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%，主要投资策略包括：（1）股票投资策略；（2）债券投资策略；（3）资产支持证券投资策略；（4）金融衍生品投资策略；（5）参与转融通证券出借业务策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年市场整体上涨，沪深300、中证500、中证1000与中证2000指数分别上涨7.55%、20.97%、15.99%与9.10%。根据申万一级行业分类，电子、通信行业分别上涨86.29%与73.59%，大幅领先于其他行业；而商贸零售、农林牧渔、美容护理、食品饮料、钢铁和传媒行业跌幅超过18%。市场呈现出典型的二八分化行情，AI硬件相关板块与非AI板块的市场表现跷跷板效应明显。量化策略持股高度分散，在今年上半年尤其是第二季度超额表现承压明显。 报告期内，产品通过优化器严格控制相对于基准的行业和风格偏离，根据多因子模型，结合各个信息维度对股票进行综合打分，并依此进行股票组合的构建。量化策略模型整体偏向于反转、低波动、低估值风格，这在历史长期规律中能获得较好的超额表现，但在今年上半年的强动量行情中承压明显。
基金经理展望
2026年中报
展望后市，我们认为上半年极致分化的行情有望逐步收敛，AI硬件等强势板块与其他行业之间的表现差异或将缩小。随着宏观经济持续温和修复，政策支持有望进一步向消费、制造等相对滞后的领域扩散，市场资金有望从拥挤赛道流向估值更具性价比、景气修复更明确的方向，这些方向或迎来更多补涨机会。我们将继续保持耐心，坚持既定量化模型，动态跟踪市场结构变化与风格切换节奏，力求在风格转换中把握超额收益修复的窗口。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发中证500指数量化增强A | 026109 | 2026-02-10 | 5.78亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.34% | 1 |
| 广发中证500指数量化增强C | 026110 | 2026-02-10 | 25.14亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.74% | 1 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发中证500指数量化增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 广发中证500指数量化增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 广发中证500指数量化增强型证券投资基金（广发中证500指数量化增强A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 4 | 广发中证500指数量化增强型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-22 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 关于广发中证500指数量化增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-08 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 10 | 广发中证500指数量化增强型证券投资基金（广发中证500指数量化增强A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 |