| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 12.02 | 7.36 | 7.40 | -18.52 |
| 同类平均 | 5.34 | 2.60 | 1.56 | -7.36 |
| 基准指数 | -0.57 | 7.10 | -3.53 | -5.62 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.08 | -9.75 | -10.20 | 13.94 | -1.92 |
| 同类平均 | 7.79 | -1.87 | -1.79 | 6.66 | 1.41 |
| 基准指数 | 8.92 | 1.40 | -0.27 | 3.22 | -0.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 79 |
| 同类基金数量 | 490 | 472 | 461 | 389 | 458 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 24.39% | 12.79% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -24.40% | -11.58% |
下行风险 | 优于5%同类 | 15.85% | 7.82% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 6.27% | 1.56% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 0.61 | 0.48 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 0.57 | 0.58 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 0.93 | 0.78 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 国证自由现金流指数 | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.54 |
Beta系数 | 1.02 | 1.37 |
Alpha % | 3.14 | 10.91 |
超额收益 % | 3.61 | 10.72 |
跟踪误差 % | 1.13 | 17.29 |
信息比率 | 3.19 | 0.62 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 56.16 | 72.82 | -16.65 |
基础材料 | 24.02 | 5.73 | 18.30 |
可选消费 | 32.14 | 8.64 | 23.50 |
金融服务 | 0.00 | 57.60 | -57.60 |
房地产 | 0.00 | 0.85 | -0.85 |
敏感性 | 40.10 | 22.95 | 17.15 |
通信服务 | 3.43 | 3.06 | 0.38 |
能源 | 10.37 | 6.71 | 3.66 |
工业 | 24.26 | 10.35 | 13.91 |
科技 | 2.04 | 2.83 | -0.79 |
防御性 | 3.74 | 4.23 | -0.50 |
必选消费 | 0.12 | 1.88 | -1.77 |
医疗保健 | 3.47 | 0.44 | 3.03 |
公用事业 | 0.15 | 1.91 | -1.76 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601728 | 中国电信 | 通信服务 | 8.18% | 新增 | 1 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 8.16% | -1.55% | 5 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 6.40% | -3.11% | 5 | |
| 601633 | 长城汽车 | 可选消费 | 5.88% | 2.27% | 3 | |
| 600104 | 上汽集团 | 可选消费 | 5.39% | -4.46% | 5 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 5.27% | 新增 | 1 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 3.90% | 0.88% | 5 | |
| 600050 | 中国联通 | 通信服务 | 3.56% | 0.61% | 3 | |
| 601877 | 正泰电器 | 工业 | 3.55% | 0.84% | 5 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 3.45% | 0.55% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 80.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 43.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实国证自由现金流ETF联接 | 626,797,860 | 94.50 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.0740 | 1.1123 |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.0720 | 1.3023 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.1190 | 1.2663 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.1750 | 1.1606 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实国证自由现金流ETF | 159221 | 2025-04-30 | 12.50亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.61% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年第二次收益分配公告 | 2026-07-10 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 6 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年06月25日） | 2026-06-25 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商证券股份有限公司为流动性服务商的公告 | 2026-05-26 | |
| 9 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年第一次收益分配公告 | 2026-04-11 |