嘉实沪深300ETF联接（LOF）A
160706
净值 2026-10-22
1.0562
日涨跌幅
-1.73%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
刘珈吟
成立日期
2005-08-29
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
80.17亿
计价货币
人民币
综合费率
0.51%
基金类型
股票型
换手率
2%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.72 | 22.18 | -22.78 | 35.78 | 26.48 | -3.55 | -19.44 | -9.18 | 16.37 | 19.61 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -10.63 | 20.63 | -24.12 | 34.14 | 25.86 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 72 | 64 | 52 | 42 | 64 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
业绩比较基准为沪深300指数增长率x95.0% + 银行活期存款税后利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.27 | -10.79 | -0.11 | -3.54 | 6.39 | 7.79 | -0.10 | 4.54 | -3.70 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | 6.26 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -5.50 | -11.88 | -1.92 | -5.72 | 4.03 | 5.50 | -1.99 | 2.91 | -5.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 56 | 54 | 63 | 85 | 67 |
| 同类基金数量 | 1111 | 1091 | 1061 | 981 | 570 | 471 | 356 | 120 | 1037 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 14.14% | 15.91% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -12.29% | -11.45% |
下行风险 | 优于65%同类 | 10.51% | 11.52% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 1.75% | 2.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | -4.44 | -0.61 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.29 | -0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.36 | -0.04 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数增长率×95%＋银行活期存款税后利率×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 |
Alpha % | -0.36 | 2.17 |
超额收益 % | -0.74 | 2.28 |
跟踪误差 % | 1.09 | 0.89 |
信息比率 | -0.81 | 2.54 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.51%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1147只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折Y份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- I份额
- Y份额
1–273 天I份额更低无申购费，短期持有更划算
274–1095 天Y份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
嘉实基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
89.66%
中国中盘
1.38%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.70%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
1.26%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.52 | 31.54 | -0.02 |
基础材料 | 8.74 | 8.74 | -0.00 |
可选消费 | 5.07 | 5.08 | -0.01 |
金融服务 | 17.39 | 17.40 | -0.01 |
房地产 | 0.32 | 0.33 | -0.00 |
敏感性 | 56.82 | 56.80 | 0.02 |
通信服务 | 1.70 | 1.70 | -0.00 |
能源 | 2.38 | 2.38 | -0.00 |
工业 | 15.51 | 15.54 | -0.03 |
科技 | 37.23 | 37.17 | 0.06 |
防御性 | 11.66 | 11.66 | -0.00 |
必选消费 | 5.44 | 5.45 | -0.01 |
医疗保健 | 3.72 | 3.72 | -0.00 |
公用事业 | 2.50 | 2.48 | 0.01 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
| 新兴亚洲 | 99.24 | 99.09 | 0.15 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 0.11% | 0.05% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 0.08% | -0.02% | 6 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 0.07% | 0.02% | 4 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 0.06% | -0.03% | 6 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 0.04% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 0.04% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 0.04% | -0.02% | 6 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 0.04% | -0.01% | 6 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 0.03% | -0.02% | 6 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 0.03% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 24.75%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 632.6 万份 | 5,712.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 74.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.3550 | 1.2036 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.1500 | 0.9812 |
| 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1.9790 | 1.2221 |
| 2020-04-02 | 2020-04-02 | 0.3000 | 1.0530 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.2330 | 1.1815 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘珈吟 女
2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
指数型
任职稳定
短期业绩弹性强
10.6年
582.29亿
12
前95%
收益能力
前31%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制该基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300 指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
投资范围
该基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。该基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外，为更好地实现投资目标，该基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收
益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变该基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时该基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
投资策略
该基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，该基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。资产配置比例：该基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。组合构建：在投资运作过程中，该基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。该基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。此外，为更好地实现投资目标，该基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。对于存托凭证投资，该基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数增长率×95%＋银行活期存款税后利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金标的指数为沪深300指数，沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成，综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。本基金的投资策略为通过投资于目标ETF实现基金投资目标。
2026年上半年，中国经济延续“稳中向新”态势。生产端工业保持韧性，高技术产业与装备制造业表现亮眼，AI产业链带动效应持续，新质生产力加快培育。需求端投资结构持续优化，基建托底发力，消费稳步释放，出口发挥稳定锚作用。价格端积极变化增多，物价温和回升，企业盈利预期修复。服务业贡献提升，制造业高端化智能化升级明确。政策协同精准有力，总体运行在合理区间。
本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.36%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，国内经济有望在"结构分化"中走向"盈利修复"。外需与高技术制造保持韧性的同时，下半年财政支出有望加快落地，货币政策维持适度宽松，为内需回暖提供支撑。产业层面，AI算力、半导体、高端装备等硬科技赛道受益全球产业周期上行和自主可控，业绩可见度持续提升。权益市场或将从"估值扩张"驱动切换至"业绩验证"驱动。风险上仍需关注海外加息预期扰动与贸易摩擦升温对外需和风险偏好的阶段性冲击。
作为目标ETF的联接基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）A | 160706 | 2005-08-29 | 77.70亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）C | 160724 | 2018-08-08 | 1.95亿 | 0.15% | 0.05% | 0.40% | 0.91% | 1 |
| 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) I | 021886 | 2024-07-22 | 0.09亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.61% | 1 |
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）Y | 022890 | 2024-12-18 | 0.42亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
基金公司
嘉实基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
101
基金经理人数
656
管理基金
6843.45亿
非货基规模
-2235.87亿
-30.64%
近一年规模增长
61.43亿
1.19%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.80年
平均投管年限
3.29年
平均在职时长
64.76%
近三年留职率
46/163
平均投管年限排名
39/163
平均在职时长排名
94/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）更新招募说明书（2026年08月29日更新） | 2026-08-29 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 8 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月25日） | 2026-06-25 | |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |