| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.57 | 3.76 | 1.03 | 6.65 | 8.58 | -0.54 | -6.08 | 2.59 | 2.76 | 1.62 |
| 同类平均 | -1.96 | 1.94 | -0.96 | 7.31 | 5.85 | -0.46 | -3.79 | 0.42 | -0.68 | 0.89 |
| 业绩比较基准 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 17 | 17 | 17 | 50 | 34 | 69 | 78 | 28 | 15 | 45 |
| 同类基金数量 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 19 | 19 | 21 | 19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.23 | 0.17 | 1.37 | 2.18 | 0.83 | 2.19 | 0.20 | 2.28 | 1.37 |
| 同类平均 | -1.40 | -1.23 | -0.35 | -0.86 | -1.04 | -0.09 | -0.96 | 1.02 | -0.35 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 34 | 14 | 32 | 1 | 27 |
| 同类基金数量 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 17 | 7 | 20 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 1.29% | 2.08% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -0.90% | -2.01% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.67% | 1.89% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.02% | 0.04% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 2.73% | |
Beta | — | -0.06 | |
R2 | — | 0.52 | |
超额收益 | 优于68%同类 | -27.46% | |
跟踪误差 | 优于42%同类 | 15.71% | |
信息比率 | 优于55%同类 | -431.38 | |
月度胜率 | 优于58%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于47%同类 | 2.45% | |
跌势捕获率 | 优于92%同类 | -16.60% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 65.75% | 60.10% |
债券 | 6.03% | 8.69% |
现金 | 13.38% | 20.69% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 14.85% | 10.51% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.69 | 40.17 | -0.48 |
基础材料 | 9.11 | 9.92 | -0.81 |
可选消费 | 7.59 | 6.84 | 0.75 |
金融服务 | 22.63 | 22.70 | -0.07 |
房地产 | 0.36 | 0.72 | -0.35 |
敏感性 | 44.51 | 44.10 | 0.41 |
通信服务 | 2.71 | 1.72 | 1.00 |
能源 | 4.12 | 2.45 | 1.67 |
工业 | 17.51 | 16.30 | 1.21 |
科技 | 20.17 | 23.64 | -3.47 |
防御性 | 15.80 | 15.73 | 0.07 |
必选消费 | 7.44 | 7.84 | -0.40 |
医疗保健 | 5.53 | 5.03 | 0.50 |
公用事业 | 2.83 | 2.86 | -0.03 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.74 |
| 新兴亚洲 | 99.26 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.33% | -0.42% | 35 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.03% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.99% | -0.34% | 17 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.81% | 0.55% | 3 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.71% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.63% | -0.39% | 6 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.44% | -0.48% | 15 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.40% | 0.19% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 1.38% | -0.50% | 19 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 1.36% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 16.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 418.33 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 55.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 66,576,102 | 1.51 | 2025-12-31 |
| 东方红欣悦稳健3个月持有混合（FOF） | 32,919,719 | 6.56 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF） | 17,018,739 | 7.16 | 2025-12-31 |
| 太平福安稳健养老一年持有混合（FOF） | 3,530,100 | 1.74 | 2025-12-31 |
| 宏利悠然混合(FOF) | 1,560,646 | 4.28 | 2025-12-31 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 1,304,479 | 2.40 | 2025-12-31 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF） | 882,525 | 2.28 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-10-20 | 2020-10-20 | 0.5000 | 1.1764 |
| 2016-12-14 | 2016-12-14 | 1.8000 | 1.0078 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝量化对冲策略混合A | 000753 | 2014-09-17 | 1.79亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.49% | 1 |
| 华宝量化对冲策略混合C | 000754 | 2014-09-17 | 1.53亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.89% | 1 |
| 华宝量化对冲策略混合D | 021381 | 2024-04-26 | 5.59亿 | 1.00% | 0.20% | 0.20% | 1.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金恢复大额申购（含定投及转换转入）业务的公告 | 2026-07-18 | |
| 3 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金调整大额申购（含定投及转换转入）金额上限的公告 | 2026-07-15 | |
| 4 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定投及转换转入）业务的公告 | 2026-07-10 | |
| 5 | 华宝基金关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-05 | |
| 6 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-04 | |
| 7 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司（“邮你同赢”平台）为代销机构的公告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |