长信国防军工量化灵活配置混合A
002983
净值 2026-09-21
1.8102
日涨跌幅
2.18%
晨星分类
积极配置 - 中小盘
基金经理
宋海岸
成立日期
2017-01-05
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘成长
基金规模
19.89亿
计价货币
人民币
综合费率
2.05%
基金类型
混合型
换手率
350%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -28.26 | 31.34 | 95.90 | 35.42 | -26.51 | -19.55 | 5.53 | 48.15 |
| 同类平均 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -16.63 | 18.76 | 35.21 | 10.08 | -14.10 | -1.87 | 9.08 | 20.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 88 | 95 | 31 | 34 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 116 | 123 | 124 | 149 | 352 |
业绩比较基准为申万国防军工指数收益率x60.0% + 中证综合债指数收益率x40.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.28 | -5.91 | -15.19 | 2.30 | 34.80 | 13.33 | -0.61 | -0.29 |
| 同类平均 | 10.67 | -2.44 | -0.13 | 20.08 | 37.12 | 15.29 | 4.86 | 13.11 |
| 业绩比较基准 | 2.83 | -6.17 | -14.82 | -5.58 | 13.46 | 5.49 | 1.00 | -8.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 48 | 53 | 67 | 73 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 357 | 349 | 337 | 230 | 366 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 37.45% | 30.19% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -27.16% | -19.49% |
下行风险 | 优于44%同类 | 24.84% | 20.42% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 12.82% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于27%同类 | 0.21 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 0.08 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于27%同类 | 0.31 | 1.06 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证军工指数 | 招募说明书基准 申万国防军工指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.89 | 0.65 |
Beta系数 | 0.96 | 1.56 | 0.88 |
Alpha % | 10.05 | 6.76 | 2.72 |
超额收益 % | 10.21 | 7.84 | 0.10 |
跟踪误差 % | 10.00 | 14.03 | 17.89 |
信息比率 | 1.02 | 0.56 | 0.01 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
60.91%78.02%
较混合型基金平均 -17.11%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.05%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 中小盘 共有399只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
长信基金 线上/柜台直销 1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
33.42%
中国中盘
46.56%
中国小盘
14.48%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.03 | 27.19 | -2.16 |
基础材料 | 24.76 | 15.96 | 8.80 |
可选消费 | 0.26 | 5.48 | -5.22 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 67.71 | 62.38 | 5.33 |
通信服务 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
能源 | 0.00 | 1.73 | -1.73 |
工业 | 47.01 | 17.97 | 29.04 |
科技 | 20.70 | 40.67 | -19.98 |
防御性 | 7.26 | 10.41 | -3.14 |
必选消费 | 0.00 | 1.86 | -1.86 |
医疗保健 | 7.26 | 6.54 | 0.73 |
公用事业 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.69 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 北美 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 6.84% | 0.72% | 3 | |
| 688231 | 隆达股份 | 基础材料 | 6.30% | 新增 | 1 | |
| 300395 | 菲利华 | 基础材料 | 6.17% | 新增 | 1 | |
| 002297 | 博云新材 | 基础材料 | 5.77% | 新增 | 1 | |
| 688239 | 航宇科技 | 工业 | 5.59% | 新增 | 1 | |
| 300855 | 图南股份 | 基础材料 | 5.15% | 新增 | 1 | |
| 605123 | 派克新材 | 工业 | 5.15% | 新增 | 1 | |
| 002414 | 高德红外 | 科技 | 5.10% | 0.01% | 4 | |
| 600893 | 航发动力 | 工业 | 5.08% | 0.11% | 3 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 5.06% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证500全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 4.39%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.6 万份 | 3.2 万份 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.3 万份 | 6.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.5 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1.0000 | 1.8776 |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.8000 | 1.7393 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
宋海岸 男
理学硕士，上海交通大学应用数学研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，现任量化研究部总监、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金和长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
近三年规模相对稳定
高权益仓位
近三年超额收益高
8.6年
50.35亿
6
前56%
收益能力
前71%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，并精选国防军工行业的优质企业进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；投资于国防军工行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%。该基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
投资策略
该基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于该基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
申万国防军工指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年军工指数冲高回落，在所有行业中排名中间位置，行业基本面经营态势向好。
基金经理展望
2026年中报
展望全年，三条核心主线有望驱动板块上行：其一是聚焦建军百年节点，先进装备建设进入冲刺期，智能弹药、新型航空装备等主战装备的采购与交付有望加速，上游元器件和配套企业有望率先受益；其二是国际地缘冲突不断，全球军贸进入上升通道，而我国歼-10CE等明星装备在国际舞台的出色表现正持续提升装备形象，主机厂军贸业务存在较大增长空间；其三是军民双向融合正在打开更广阔的产业边界，商业航天进入低轨星座密集组网期、大飞机产能爬坡加速、全球AI数据中心建设浪潮催生燃气轮机的爆发式需求，诸多前沿军工技术向民用领域的溢出效应正加速显现，为相关企业开辟了第二增长曲线。整体而言，在装备采购修复、军贸出海提速与军民融合的驱动下，军工行业有望迈向基本面与产业趋势共振的长期成长新阶段。
策略层面我们将坚持基本面因子为主，辅以深度学习挖掘的交易情绪因子，自下而上优选个股，力争为投资人创造超额收益。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信国防军工量化灵活配置混合A | 002983 | 2017-01-05 | 5.62亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.05% | 1 |
| 长信国防军工量化灵活配置混合C | 008960 | 2020-02-21 | 14.26亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.45% | 1 |
基金公司
长信基金管理有限责任公司 基本信息 2026-06-30
31
基金经理人数
194
管理基金
912.00亿
非货基规模
-30.62亿
-3.45%
近一年规模增长
-99.90亿
-10.38%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.91年
平均投管年限
2.94年
平均在职时长
65.52%
近三年留职率
41/163
平均投管年限排名
67/163
平均在职时长排名
93/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金（长信国防军工量化混合A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-09-21 | |
| 3 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-04 | |
| 4 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金的基金合同提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 |