富国大盘价值量化精选混合A
006022
净值 2026-10-23
1.6702
日涨跌幅
0.43%
晨星分类
积极配置 - 大盘平衡
基金经理
徐幼华、田希蒙
成立日期
2018-07-19
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
0.11亿
计价货币
人民币
综合费率
2.20%
基金类型
混合型
换手率
823%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 41.89 | 31.23 | 7.79 | -19.00 | -11.94 | 22.52 | 1.92 |
| 同类平均 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 32.22 | 24.51 | -4.51 | -19.52 | -10.20 | 13.38 | 15.93 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 45 | 66 | 57 | 6 | 95 |
| 同类基金数量 | — | — | 154 | 242 | 337 | 388 | 855 |
业绩比较基准为中证800价值指数收益率x90.0% + 活期存款基准利率x5.0% + 中债-国债总全价（1-3年）指数收益率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.72 | 7.24 | 0.72 | 2.95 | 1.17 | 4.19 | -2.91 | -1.78 |
| 同类平均 | -4.80 | -6.92 | 0.93 | 1.70 | 9.44 | 7.33 | 0.90 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | -2.14 | 4.12 | 7.56 | 3.64 | 8.73 | 8.53 | -0.00 | 3.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 76 | 61 | 65 | 53 |
| 同类基金数量 | 1042 | 1034 | 1013 | 992 | 929 | 878 | 626 | 1002 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 11.07% | 16.77% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -10.97% | -10.10% |
下行风险 | 优于96%同类 | 7.15% | 11.37% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 1.13% | 2.59% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于65%同类 | 0.21 | 0.11 |
卡玛比率 | 优于68%同类 | 0.27 | 0.17 |
索提诺比率 | 优于66%同类 | 0.33 | 0.17 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证1000价值指数 | 招募说明书基准 中证800价值指数收益率×90%＋活期存款基准利率×5%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.63 | 0.36 |
Beta系数 | 0.82 | 0.62 | 0.42 |
Alpha % | -0.45 | -1.41 | 0.16 |
超额收益 % | -1.27 | -4.35 | -4.35 |
跟踪误差 % | 5.88 | 9.92 | 14.76 |
信息比率 | -7.50 | -43.18 | -64.22 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
64.09%78.02%
较混合型基金平均 -13.93%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.20%
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.30%
隐性费率1.29%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘平衡 共有941只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–729 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
730–1095 天A份额更低持有满730天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
富国基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
58.21%
中国中盘
31.41%
中国小盘
4.50%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.66%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.53 | 31.54 | 23.99 |
基础材料 | 9.29 | 8.74 | 0.56 |
可选消费 | 11.05 | 5.08 | 5.97 |
金融服务 | 34.81 | 17.40 | 17.41 |
房地产 | 0.38 | 0.33 | 0.06 |
敏感性 | 33.43 | 56.80 | -23.36 |
通信服务 | 2.19 | 1.70 | 0.49 |
能源 | 3.90 | 2.38 | 1.52 |
工业 | 19.52 | 15.54 | 3.97 |
科技 | 7.82 | 37.17 | -29.35 |
防御性 | 11.03 | 11.66 | -0.63 |
必选消费 | 2.20 | 5.45 | -3.25 |
医疗保健 | 3.87 | 3.72 | 0.15 |
公用事业 | 4.95 | 2.48 | 2.47 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.66% | 0.83% | 3 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 3.12% | 1.00% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 2.89% | 1.05% | 3 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 2.42% | 新增 | 1 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 2.38% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.07% | 新增 | 1 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 1.62% | 0.02% | 3 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 1.60% | -0.09% | 3 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 1.43% | 新增 | 1 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 1.27% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -35.67%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 14.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.61 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 22.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 132.5 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
徐幼华 女
硕士，曾任上海京华创业投资有限公司投资部经理助理；自2006年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监，量化与海外投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部副总经理，兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年05月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理；自2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理；自2018年07月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理；自2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理；自2024年04月起任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
指数增强型
任职稳定
一拖多
换手率低
长期捕获比大于1
15.4年
79.02亿
6
前70%
收益能力
前16%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增值， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国家债券、 央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换 债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期 票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通 知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：该基金股票资产的投资比例占基金资产的 60%-95%，其中投资于价值型大盘股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。
投资策略
大类资产配置策略方面，该基金通过定量与定性相结合的方法，采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例；同时，该基金采用“自下而上”的数量化选股策略，通过定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面、估值、成长性等进行深入分析，精选具有价值优势的大盘股票构建投资组合，并根据市场状况及变化，不定期对模型进行调整，改进模型有效性，从而取得更高的收益；存托凭证投资方面，该基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资；债券投资策略方面，该基金将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。该基金的资产支持证券及金融衍生工具投资策略详见法律文件。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800价值指数收益率×90%＋活期存款基准利率×5%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年伊始，国内经济数据回暖、人民币升值等因素助推A股快速上行，随后融资保证金上调降温市场，叠加海外关税、美伊地缘反复扰动情绪。进入2月，美联储新任主席提名强化紧缩预期，全球迎来鹰派交易。3月起，美伊冲突主导市场，月初冲突推高油价打压风险偏好；中旬局势僵持加剧滞胀忧虑；下旬美方释放缓和信号，悲观情绪有所修复。4月地缘扰动降温、流动性预期改善，A股科技成长维持强势并向低拥挤赛道扩散。海外半导体行情向好，AI算力需求持续验证；国内资金聚焦产业主线，行情向国产算力、半导体、AIDC基建延伸。5月中旬多重催化消退，叠加美国通胀走高、加息预期升温，美债利率上行带来海外流动性压力，市场见顶回落。资金进一步聚焦AI硬件，电子、通信虹吸其他板块。6月市场维持震荡分化，指数依靠少数赛道保持韧性，但个股中位数持续走弱，多数标的承受调整压力。 总体来看，2026年上半年上证综指上涨3.16%，沪深300上涨7.55%，中证500指数上涨20.97%，创业板指上涨35.58%，科创综指上涨53.99%。 在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理，力争获取超额收益。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，随着部分不确定因素逐步明朗，市场或仍以震荡运行为主。从外部环境来看，地缘政治局势仍可能对市场风险偏好产生扰动，油价冲高后有所回落；美国通胀数据环比回落，叠加非农数据走弱，后续美联储加息预期或有所降温，对全球流动性的压制可能相应缓解。国内方面，经济修复态势短期或将延续，内需仍有待进一步修复，后续稳增长政策及相关工程项目的实施效果值得关注。整体来看，受资金博弈等因素影响，市场运行过程中仍可能伴随节奏波动与反复。8月中报密集披露期可能促使市场进一步关注企业盈利表现，市场机会或更多体现为具有业绩支撑品种的估值修复。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 2018-07-19 | 0.09亿 | 0.80% | 0.10% | — | 2.20% | 0 |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 2021-12-02 | 0.02亿 | 0.80% | 0.10% | 0.20% | 2.40% | 0 |
基金公司
富国基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
112
基金经理人数
889
管理基金
9850.27亿
非货基规模
1746.96亿
24.02%
近一年规模增长
3077.44亿
50.22%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.65年
平均投管年限
3.76年
平均在职时长
87.36%
近三年留职率
17/163
平均投管年限排名
16/163
平均在职时长排名
23/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-04 | |
| 4 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-08-04 | |
| 5 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 9 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 | |
| 10 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-06-01 |