长城中证500指数增强A
006048
5星
净值 2026-05-13
2.7303
日涨跌幅
1.80%
晨星分类
中盘平衡股票
基金经理
雷俊
成立日期
2018-08-13
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
中盘成长
基金规模
21.89亿
计价货币
人民币
综合费率
1.76%
基金类型
股票型
换手率
557%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
35.60
30.30
26.46
-18.66
4.01
5.54
43.01
同类平均
26.41
26.17
18.83
-15.39
-4.30
8.14
29.43
业绩比较基准
25.09
19.94
14.83
-19.30
-7.01
5.40
28.81
四分位排名
2
3
2
2
1
4
1
百分位排名
48
66
38
37
15
80
3
同类基金数量
49
955
81
83
141
225
319
业绩比较基准为中证500指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
8.89
2.68
19.34
62.74
32.91
17.94
10.58
13.41
同类平均
7.37
0.47
12.46
43.77
23.03
11.64
7.32
10.11
业绩比较基准
9.12
-0.20
13.23
45.53
22.73
9.79
5.04
11.28
四分位排名
1
1
1
1
1
百分位排名
1
5
5
11
12
同类基金数量
435
430
413
342
300
268
179
430
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
5星
最新五年评级
5星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2021-09 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于41%同类21.36%18.42%
最大回撤
优于68%同类-12.49%-11.52%
下行风险
优于79%同类9.77%9.68%
晨星风险
优于34%同类6.58%4.46%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于97%同类14.49%
Beta
0.92
R2
0.99
超额收益
优于97%同类17.21%
跟踪误差
优于49%同类3.06%
信息比率
优于96%同类5.62
月度胜率
优于87%同类83.33%
涨势捕获率
优于93%同类112.22%
跌势捕获率
优于87%同类73.04%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.76%

1.15%

显性费率

1.00%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.61%

隐性费率

0.58%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
62%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 1.76%
同类平均 1.54%
4.12%
显性费率
69%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.15%
同类平均 0.87%
2.20%
隐性费率
49%
在同类基金的百分位
0.04%
本基金 0.61%
同类平均 0.66%
2.57%
换手率
本基金 557%
中位数 284%
基金规模
本基金 7.40亿
中位数 2.49亿
当前基金的晨星分类为中盘平衡股票 共有447只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.00%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 50万元1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.40%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.25%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
46.93%
中国中盘
43.48%
中国小盘
4.36%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
1.82%
信用债
0.00%
可转债
0.02%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
31.3932.17-0.78
基础材料
18.1517.810.34
可选消费
6.756.640.11
金融服务
5.796.95-1.15
房地产
0.700.78-0.08
敏感性
55.2854.640.63
通信服务
2.203.28-1.09
能源
0.962.57-1.61
工业
21.3521.50-0.15
科技
30.7727.303.47
防御性
13.3413.190.15
必选消费
3.512.990.52
医疗保健
9.047.961.08
公用事业
0.792.23-1.45
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.0099.740.26
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲100.0099.740.26
美洲0.000.26-0.26
北美0.000.26-0.26
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
002738中矿资源基础材料
1.51%
新增
1
300058蓝色光标通信服务
1.35%
新增
1
300450先导智能工业
1.34%
-0.04%
2
000933神火股份基础材料
1.34%
新增
1
688120华海清科科技
1.21%
新增
1
002851麦格米特工业
1.16%
新增
1
002465海格通信科技
1.14%
新增
1
002402和而泰科技
1.10%
新增
1
600352浙江龙盛基础材料
1.10%
新增
1
002558巨人网络通信服务
1.09%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -21.72%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
雷俊
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
长城中证500指数增强A
本基金
0-10 万份0-10 万份7.3 万份未持有
长城中证500指数增强C
未持有10-50 万份27.1 万份未持有
长城创业板指数增强A
未持有50-100 万份75.8 万份未持有
长城创业板指数增强C
未持有0-10 万份9.4 万份未持有
长城恒生科技指数(QDII)A
0-10 万份0-10 万份19.7 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
雷俊
中国籍,硕士。2008年7月-2017年11月曾就职于南方基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2017年11月加入长城基金管理有限公司,现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理兼基金经理。自2019年5月至2021年10月任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至2023年9月任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理,自2021年4月至2023年7月兼任专户投资经理。自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”、“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理,自2020年1月至今任“长城量化小盘股票型证券投资基金”、“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2023年12月至今任“长城智盈添益债券型发起式证券投资基金”基金经理。
主动型
任职较稳定
近三年规模相对稳定
股票风格分散
近三年回撤控制能力较弱
10.3年
49.68亿
10
前70%
收益能力
前56%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。该基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:该基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,该基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。该基金的标的指数为中证500指数。
投资策略
该基金为增强型指数基金,股票投资以中证500指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,该基金将保持相对稳定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度市场先扬后抑,年初市场强预期下资金持续流入,随后大盘指数进入调整周期。结构上看,石油石化、煤炭等能源属性行业表现较强,非银行金融等表现相对较差。风格上看,小盘、高贝塔、价值等因子表现较好,中证500、中证1000表现好于沪深300。
报告期内,本基金持续改进了人工智能算法在因子挖掘中的学习框架,为改善不同行情下因子的超额收益表现加大了对抗性数据的训练,并充分利用人工智能等算法进行多因子组合;风险因子角度看,严格控制了组合在各个因子上的偏离,区间内风险因子收益的波动较大;前半区间内超额受风格收益影响较大,基准中证500指数走势极强组合超额不显著,后半周期超额收益逐渐回归正常,季度内稳健战胜业绩基准。
基金经理展望
2025年年报
总体经济环境来看,利率环境持续宽松,货币供应充足,宏观政策面对于科技创新的扶持力度仍然在不断加大,主题性投资机会预计未来广泛存在,成长性行业未来有望持续走强;另一方面,从二级市场的成交活跃度看,市场投资的广度效应仍然存在,投资者的参与度持续较高,这也将有利于量化投资策略捕捉相应的超额收益。
从中证500指数的行业结构变化趋势看,当前与机构投资者主要投资方向高度吻合,电子、有色、机械、化工等二线成长龙头构成了指数的核心主体,叠加了科技产业升级与强商品周期的趋势行情,预计在经济转型中未来成长性较好,有望持续吸引增量资金配置,指数的长期表现值得期待。
相关基金
基金公司
长城基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
38
基金经理人数
259
管理基金
1472.83亿
非货基规模
138.51亿
10.73%
较上期
近一年规模增长
625.20亿
61.23%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.79年
平均投管年限
3.73年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
13/161
平均投管年限排名
15/161
平均在职时长排名
16/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
1029.94%
4星
1717.23%
3星
4832.40%
2星
4417.14%
1星
173.29%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型77.882.07%
固收型1141.0230.31%
混合型253.936.75%
货币2291.5160.87%
其它0.000.00%
0%
35%
70%
电话
400-8868-666
传真
0755-29279000
地址
深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
长城中证500指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
长城中证500指数增强型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
3
长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-03-27
4
长城中证500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-19
5
长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2025-12-06
6
长城中证500指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29
7
长城中证500指数增强型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29
8
长城中证500指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-18
9
长城中证500指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号)
2025-06-27
10
长城中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-27