| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.98 | -9.75 | 11.96 | 20.00 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 56 | 66 | 80 | 59 |
| 同类基金数量 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.25 | 2.79 | 5.08 | 30.63 | 16.18 | 6.85 | 4.50 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.62 | 2.06 | 3.44 | 26.04 | 14.76 | 5.84 | 3.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 67 | 77 | 65 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 440 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 14.30% | 14.76% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -7.19% | -7.85% |
下行风险 | 优于76%同类 | 5.86% | 6.79% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 2.28% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于62%同类 | 2.95% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 4.60% | |
跟踪误差 | 优于63%同类 | 1.05% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 4.39 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 111.57% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 99.15% | |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.83 | 40.17 | -0.33 |
基础材料 | 9.88 | 9.92 | -0.04 |
可选消费 | 7.02 | 6.84 | 0.19 |
金融服务 | 22.39 | 22.70 | -0.31 |
房地产 | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
敏感性 | 44.40 | 44.10 | 0.30 |
通信服务 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
能源 | 2.47 | 2.45 | 0.02 |
工业 | 16.34 | 16.30 | 0.05 |
科技 | 23.87 | 23.64 | 0.23 |
防御性 | 15.76 | 15.73 | 0.03 |
必选消费 | 7.83 | 7.84 | -0.02 |
医疗保健 | 5.07 | 5.03 | 0.05 |
公用事业 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.13% | 0.52% | 18 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.56% | 0.35% | 41 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.45% | -0.08% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.35% | -0.37% | 19 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.09% | -0.02% | 5 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.89% | -0.05% | 19 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.71% | 0.12% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.46% | 0.03% | 28 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.28% | 0.05% | 15 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.24% | -0.09% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 85.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚沪深300指数（LOF）A | 165515 | 2012-02-01 | 1.56亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.32% | 1 |
| 中信保诚沪深300指数（LOF）C | 013120 | 2021-08-26 | 0.28亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2026年5月） | 2026-05-29 | |
| 2 | 中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 3 | 中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)托管协议 | 2026-04-25 | |
| 4 | 中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 2026-01-26 | |
| 7 | 中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-26 | |
| 8 | 中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 |