| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.16 |
| 同类平均 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 0.37 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 98 |
| 同类基金数量 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 1.34 | 1.40 | 8.32 | 6.27 | 3.45 |
| 同类平均 | 9.33 | 1.59 | 9.58 | 41.09 | 24.82 | 8.92 |
| 业绩比较基准 | 2.65 | 3.24 | 3.19 | 10.29 | 5.58 | 6.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 91 | 64 |
| 同类基金数量 | 270 | 261 | 256 | 235 | 201 | 261 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 6.47% | 18.27% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -5.60% | -9.91% |
下行风险 | 优于90%同类 | 3.53% | 8.54% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.41% | 4.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | 0.01% | |
Beta | — | 0.79 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -1.97% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 3.82% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -7.54 | |
月度胜率 | 优于16%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 80.48% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | 79.14% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.77%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.44% | 91.58% |
债券 | 0.00% | 1.40% |
现金 | 6.66% | 8.75% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.90% | -1.73% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.35 | 40.17 | -0.82 |
基础材料 | 5.21 | 9.92 | -4.71 |
可选消费 | 6.32 | 6.84 | -0.52 |
金融服务 | 26.09 | 22.70 | 3.39 |
房地产 | 1.74 | 0.72 | 1.02 |
敏感性 | 56.45 | 44.10 | 12.35 |
通信服务 | 10.18 | 1.72 | 8.46 |
能源 | 19.62 | 2.45 | 17.18 |
工业 | 26.65 | 16.30 | 10.35 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 4.20 | 15.73 | -11.53 |
必选消费 | 0.44 | 7.84 | -7.40 |
医疗保健 | 0.69 | 5.03 | -4.34 |
公用事业 | 3.07 | 2.86 | 0.21 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.89 |
| 新兴亚洲 | 97.11 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 3.85% | 0.23% | 2 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 3.79% | 新增 | 1 | |
| 600971 | 恒源煤电 | 能源 | 3.58% | -0.01% | 2 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| 601577 | 长沙银行 | 金融服务 | 2.49% | -0.11% | 2 | |
| 600546 | 山煤国际 | 能源 | 2.48% | 新增 | 1 | |
| 603071 | 物产环能 | 能源 | 2.38% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 601000 | 唐山港 | 工业 | 2.06% | 新增 | 1 | |
| 600729 | 重庆百货 | 可选消费 | 2.00% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 6.1 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 85.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0.1200 | 1.0761 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚国企红利量化股票A | 020768 | 2024-03-22 | 0.05亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.31% | 1 |
| 中信保诚国企红利量化股票C | 020769 | 2024-03-22 | 0.26亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-01-26 | |
| 4 | 中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-26 | |
| 5 | 中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 8 | 中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月） | 2025-11-28 | |
| 9 | 中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 10 | 中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |