广发中债7-10年期国开行债券指数D
021609
净值 2026-11-03
1.4002
日涨跌幅
0.16%
晨星分类
利率债
基金经理
吴迪、古渥
成立日期
2024-06-03
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
348.81亿
计价货币
人民币
综合费率
0.54%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
宁波银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.29 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 0.02 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 73 |
| 同类基金数量 | 445 |
业绩比较基准为中债-7-10年期国开行债券指数收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 0.78 | 2.52 | 4.85 | 4.23 | 4.01 |
| 同类平均 | 0.34 | 0.71 | 1.68 | 2.79 | 2.52 | 2.40 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.70 | 2.31 | 4.34 | 3.88 | 3.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 3 | 7 |
| 同类基金数量 | 543 | 535 | 531 | 508 | 433 | 521 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 1.13% | 0.63% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -0.71% | -0.44% |
下行风险 | 优于27%同类 | 0.36% | 0.28% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 2.80 | 2.28 |
卡玛比率 | 优于45%同类 | 6.09 | 5.76 |
索提诺比率 | 优于64%同类 | 8.87 | 5.17 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中债7-10年国开行债券指数 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.95 |
Beta系数 | 1.15 | 1.41 |
Alpha % | -0.21 | -0.21 |
超额收益 % | 0.39 | 1.12 |
跟踪误差 % | 0.42 | 1.01 |
信息比率 | 0.94 | 1.11 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.54%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为利率债 共有667只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.55% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.35% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 600万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 600万元 | 1200.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折D份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- D份额
- E份额
1–200 天E份额更低无申购费，短期持有更划算
201–729 天D份额更低该区间累计持有成本更低
730–1095 天A份额更低持有满730天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 55 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
6 家0.055%
买 10 万元 实付 55 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
陆金所
中欧财富无折扣标准费率
1 家0.55%
买 10 万元 实付 550 元比蚂蚁、天天等贵 495 元
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
118.93%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240205.IB | 24国开05 | 21.23% |
| 240210.IB | 24国开10 | 16.04% |
| 250215.IB | 25国开15 | 14.27% |
| 250205.IB | 25国开05 | 13.72% |
| 160205.IB | 16国开05 | 9.06% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 192.01%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 30.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 31.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 35.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,387.3 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
6
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发悦丰多元稳健三个月持有混合（FOF） | 145,261,737 | 8.51 | 2026-06-30 |
| 广发核心优选六个月持有混合（FOF） | 90,703,531 | 8.11 | 2026-06-30 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 29,856,478 | 12.93 | 2026-06-30 |
| 广发优选配置混合（FOF-LOF） | 21,413,934 | 8.94 | 2026-06-30 |
| 广发悦享一年持有混合（FOF） | 14,598,695 | 12.06 | 2026-06-30 |
| 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF） | 5,438,358 | 14.22 | 2026-06-30 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
吴迪 女
理学硕士，FRM，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理。
信用债
任职稳定
近三年规模稳定增长
保守配置
近五年回撤控制能力较强
6.5年
910.63亿
9
前7%
收益能力
前68%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于该基金非现金基金资产的80%；扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
该基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，该基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，将年化跟踪误差控制在2%以内。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-7-10年期国开行债券指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，债市收益率整体下行，短端强于长端，信用品种表现良好，超长品种表现相对较弱。一季度，随着年初前几个交易日债券收益率小幅上行，债券静态收益率达到配置盘相对合意的水平。同时，年初资金面整体宽松，银行负债端充裕，配置盘配置债券的力度增强，债市整体情绪良好，债券收益率下行，收益率曲线明显陡峭化，短端品种强于长端。二季度，4月至5月资金面进一步宽松，资金价格一度下行至1.3%附近，配置盘沿着收益率曲线寻找配置机会，债券收益率再度下行。进入6月，资金面收敛，资金价格有所上行，机构止盈力度增强，债市收益率一度上行。随着跨季资金面好转，债市调整结束，临近跨季债券收益率再度小幅下行。整体来看，上半年债市行情良好，资金面宽松下配置盘增加了对债券的配置，机构沿着收益率曲线寻找配置和交易机会，债券收益率整体下行，收益率曲线陡峭化。 报告期内，组合紧密跟踪指数成份券、久期等变化，在抽样复制的基础上，积极优化持仓结构。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，预计债市的主线在于资金面、债券的供给节奏以及机构行为的变化等。当前债券的静态收益率水平较年初明显下行，资金价格相较于二季度初有所上行，下半年仍然是债券发行的高峰期，潜在的债券供给冲击预计对债市产生一定的扰动。资金面宽松以及机构配置需求仍然较高，对债市的支撑仍在，预计债市大幅调整的风险不大。未来，组合将紧密跟踪资金面、基本面、政策面、债券供给与节奏、风险偏好、机构行为等多重因素，灵活调整持仓券种结构，积极跟踪指数，力争为投资人带来理想的回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 2016-09-26 | 73.87亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.54% | 1 |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 003377 | 2016-09-26 | 40.92亿 | 0.15% | 0.05% | 0.35% | 0.89% | 1 |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 011062 | 2021-01-06 | 100.71亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.64% | 1 |
| 广发中债7-10年期国开行债券指数D | 021609 | 2024-06-03 | 133.32亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.54% | 1 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
118
基金经理人数
980
管理基金
10045.77亿
非货基规模
984.27亿
10.76%
近一年规模增长
2350.90亿
35.68%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
6.14年
平均投管年限
3.15年
平均在职时长
91.67%
近三年留职率
12/162
平均投管年限排名
51/162
平均在职时长排名
10/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-28 | |
| 2 | 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金（广发中债7-10年国开债指数D）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 5 | 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-22 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 |