| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 2.90 | 6.92 | 1.93 | 2.63 |
| 同类平均 | 1.91 | 17.45 | 1.13 | -0.37 |
| 基准指数 | 2.38 | 19.08 | 0.22 | -3.70 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.60 | -1.37 | 4.05 | 17.26 | 4.27 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 7.04 |
| 基准指数 | 8.15 | 2.34 | 4.18 | 31.01 | 4.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 65 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 8.73% | 15.72% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -8.00% | -9.45% |
下行风险 | 优于92%同类 | 4.24% | 8.12% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.80% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 2.43% | |
Beta | — | 0.44 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于21%同类 | -15.78% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 10.19% | |
信息比率 | 优于23%同类 | -160.78 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 47.37% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | 26.08% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 81.43% | 85.66% |
债券 | 12.02% | 4.10% |
现金 | 2.86% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 3.69% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.01 | 40.17 | 0.85 |
基础材料 | 12.96 | 9.92 | 3.05 |
可选消费 | 21.86 | 6.84 | 15.02 |
金融服务 | 6.19 | 22.70 | -16.51 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 43.91 | 44.10 | -0.19 |
通信服务 | 6.08 | 1.72 | 4.36 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 37.83 | 16.30 | 21.53 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 15.08 | 15.73 | -0.65 |
必选消费 | 3.13 | 7.84 | -4.71 |
医疗保健 | 6.04 | 5.03 | 1.02 |
公用事业 | 5.91 | 2.86 | 3.05 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000951 | 中国重汽 | 工业 | 3.53% | 新增 | 1 | |
| 601018 | 宁波港 | 工业 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 000719 | 中原传媒 | 通信服务 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 公用事业 | 2.80% | 新增 | 1 | |
| 603365 | 水星家纺 | 可选消费 | 2.79% | 0.17% | 2 | |
| 601963 | 重庆银行 | 金融服务 | 2.73% | 新增 | 1 | |
| 601339 | 百隆东方 | 可选消费 | 2.71% | 新增 | 1 | |
| 000685 | 中山公用 | 公用事业 | 2.70% | 新增 | 1 | |
| 000157 | 中联重科 | 工业 | 2.69% | 新增 | 1 | |
| 603167 | 渤海轮渡 | 工业 | 2.67% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.7 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 64.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 460.3 万份 | 951.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 28.9 万份 | 5.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-03-07 | 0.26亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.86% | 10 |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-03-07 | 0.81亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.36% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 南华丰利量化选股混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 南华基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-13 | |
| 5 | 南华丰利量化选股混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
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| 10 | 南华丰利量化选股混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |