格林60天持有期债券A
023681
净值 2026-09-30
1.0491
日涨跌幅
-0.11%
晨星分类
纯债
基金经理
高洁、尹鲁晋
成立日期
2025-05-06
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.14亿
计价货币
人民币
综合费率
0.70%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
60天
托管人
交通银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.23 | 0.97 | 0.55 | 1.48 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | -1.12 | 0.11 | 0.30 | 0.57 |
业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率x80.0% + 一年期定期存款利率（税后）x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.38 | 1.47 | 2.82 | 4.22 | 3.03 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.36 | 1.00 | 0.88 | 1.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | — | — | — |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（疑似净值异常波动，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 0.68% | 0.60% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.17% | -0.31% |
下行风险 | 优于96%同类 | 0.00% | 0.27% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 4.46 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于89%同类 | 25.01 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于100%同类 | 1243.92 | 3.79 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.20 | 0.22 |
Beta系数 | — | 0.37 | 0.32 |
Alpha % | — | 3.13 | 2.46 |
超额收益 % | — | 3.34 | 1.24 |
跟踪误差 % | — | 0.80 | 0.91 |
信息比率 | — | 4.16 | 1.36 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.70%
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.32%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 40 元
格林基金 线上/柜台直销 1折
6 家0.04%
买 10 万元 实付 40 元
蚂蚁基金
天天基金
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 80.61% | 106.07% |
现金 | 5.23% | 11.21% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 14.16% | -17.28% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
80.61%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 71.32% |
| 019827 | 26国债01 | 5.72% |
| 019835 | 26国债09 | 2.85% |
| 019792 | 25国债19 | 0.72% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -78.65%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 404.85 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 413.27 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
高洁 女
曾任吉林银行金融市场部债券交易员，民生银行直销银行事业部基金类产品经理，中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理。2020年5月加入格林基金，曾任固定收益部基金经理助理、固定收益二部副总监，现任固定收益部联席总监、基金经理。
货币型
任职稳定
主动管理超百亿
近五年回撤控制能力较强
5.8年
134.85亿
8
前56%
收益能力
前33%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。该基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、债券类属配置策略2、久期管理策略3、收益率曲线策略4、信用债券投资策略5、国债期货投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年国内宏观经济呈现总量温和偏弱、结构性分化特征，外需保持韧性，内需修复节奏平缓，地产持续拖累，通胀维持温和区间，不存在明显通胀约束。货币政策维持“适度宽松、削峰填谷”基调，流动性整体合理充裕，但呈现明显阶段性波动。 资金面方面，一季度资金环境相对宽松，DR007多数时段运行在政策利率下方；进入二季度，税期扰动、政府债券逐步放量发行，央行灵活调整公开市场操作，短期逆回购阶段性净回笼，引导资金利率向1.40%政策利率中枢回归。6月中下旬缴税叠加同业存单供给上行，短端利率震荡抬升，资金分层现象阶段性加剧。整体来看，货币市场呈现“一季度偏松、二季度边际收敛”格局，短端波动加大，票息机会阶段性显现。 利率债方面，整体呈现窄幅震荡行情，波动收敛，并没有很顺畅的利率下行行情，此格局主要是受制于市场对于资金面和增量政策的担忧。预计三季度政府债净融资约4.2万亿，显著高于二季度，压力集中在8月，8-9月是国内稳增长政策观察窗口期，市场容易交易经济修复预期，压制长债估值，同时权益市场能否触底反弹也影响债市的资金格局，多空因素交织延续。 报告期内组合继续采用稳健灵活久期策略，日常维持中低久期，保持一定票息累计，同时积极利用长债交易提升组合业绩弹性，在交易策略上我们追踪宏观经济及债券市场相关数据，结合财政货币政策、资金情况及市场交易逻辑等因素，在严控回撤的基础上进行长债的配置交易，报告期内组合净值实现了稳健增长。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，国内经济预计延续温和弱修复格局，货币政策基调维持稳健适度宽松。央行将继续运用MLF、买断式逆回购等中长期工具对冲政府债供给压力，常规逆回购灵活调节短期资金。三季度政府债迎来供给高峰，税期、债券缴款将持续带来阶段性资金扰动，DR007围绕政策利率震荡、波动放大将成为常态，需要警惕一些资金面的季节性边际性变化，核心聚焦货币政策与财政政策的配合，以及未来可能存在的降准降息行情。此外美联储9月议息仍保留加息可能性，构成国内流动性边际外部约束。综合来看未来需要关注市场风险，重点防范市场超调带来的组合净值扰动。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林60天持有期债券A | 023681 | 2025-05-06 | 0.09亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.70% | 1 |
| 格林60天持有期债券C | 023682 | 2025-05-06 | 0.05亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.90% | 1 |
基金公司
格林基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
12
基金经理人数
63
管理基金
368.72亿
非货基规模
116.53亿
45.99%
近一年规模增长
150.80亿
67.20%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.54年
平均投管年限
1.64年
平均在职时长
50.00%
近三年留职率
132/163
平均投管年限排名
134/163
平均在职时长排名
114/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林60天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 格林60天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-28 | |
| 3 | 格林60天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-28 | |
| 4 | 格林60天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 格林基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 | 2026-05-07 | |
| 7 | 格林60天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 格林60天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 10 | 格林60天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 |