| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 7.52 | 4.55 | -15.39 |
| 同类平均 | 2.60 | 1.56 | -7.36 |
| 业绩比较基准 | 7.19 | 5.45 | -16.02 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.04 | -1.80 | -11.51 | 4.50 | -3.12 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 3.67 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | -0.79 | -3.19 | -12.58 | 2.89 | -4.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 89 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 403 | 459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 19.35% | 12.39% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -22.76% | -11.58% |
下行风险 | 优于11%同类 | 13.29% | 7.82% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 3.60% | 1.42% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 0.26 | 0.26 |
卡玛比率 | 优于39%同类 | 0.20 | 0.32 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 0.38 | 0.41 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证800自由现金流指数 | 招募说明书基准 中证800自由现金流指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.57 |
Beta系数 | 0.96 | 1.01 | 1.13 |
Alpha % | 1.49 | 1.56 | 3.16 |
超额收益 % | 1.52 | 1.61 | 2.47 |
跟踪误差 % | 1.56 | 1.38 | 12.74 |
信息比率 | 0.98 | 1.16 | 0.19 |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.37 | 70.74 | -32.37 |
基础材料 | 14.39 | 4.43 | 9.95 |
可选消费 | 23.98 | 10.45 | 13.53 |
金融服务 | 0.00 | 55.43 | -55.43 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 53.01 | 24.97 | 28.05 |
通信服务 | 5.80 | 2.79 | 3.02 |
能源 | 12.40 | 6.81 | 5.59 |
工业 | 18.36 | 9.85 | 8.50 |
科技 | 16.45 | 5.51 | 10.94 |
防御性 | 8.62 | 4.29 | 4.32 |
必选消费 | 1.46 | 1.50 | -0.04 |
医疗保健 | 6.74 | 0.77 | 5.97 |
公用事业 | 0.41 | 2.03 | -1.61 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 9.34% | 0.71% | 3 | |
| 601633 | 长城汽车 | 可选消费 | 8.59% | 5.31% | 3 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 7.93% | 4.74% | 3 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 7.55% | -1.62% | 3 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 5.76% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 5.48% | 新增 | 1 | |
| 601877 | 正泰电器 | 工业 | 5.16% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 3.36% | 新增 | 1 | |
| 000708 | 中信特钢 | 基础材料 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 688599 | 天合光能 | 科技 | 1.98% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 25.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 34.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 24.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 024624 | 2025-08-04 | 1.19亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.09% | 10,000 |
| 苏新中证800自由现金流指数C | 024625 | 2025-08-04 | 0.98亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.49% | 10,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-03 | |
| 3 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-03 | |
| 4 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-08 | |
| 6 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-08 | |
| 7 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-06 | |
| 8 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |