| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.91 | 16.68 |
| 同类平均 | -0.37 | 8.44 |
| 基准指数 | -3.70 | 12.80 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.45 | -6.65 | -3.95 | 3.31 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 5.62 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 51 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 892 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证综合指数 | 招募说明书基准 中证中财沪深100ESG领先指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.75 | 0.86 |
Beta系数 | 1.08 | 2.33 | 1.62 |
Alpha % | 2.99 | 6.55 | 1.74 |
超额收益 % | 3.12 | 6.06 | 2.93 |
跟踪误差 % | 4.88 | 17.47 | 12.84 |
信息比率 | 0.64 | 0.35 | 0.23 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.62%
隐性费率1.54%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.05% | 83.77% |
债券 | 5.50% | 4.55% |
现金 | 1.15% | 11.85% |
商品 | 0.00% | 0.29% |
其他 | 0.30% | -0.47% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.77 | 31.54 | -5.77 |
基础材料 | 17.80 | 8.74 | 9.06 |
可选消费 | 4.29 | 5.08 | -0.79 |
金融服务 | 3.69 | 17.40 | -13.71 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 65.44 | 56.80 | 8.65 |
通信服务 | 0.47 | 1.70 | -1.23 |
能源 | 3.34 | 2.38 | 0.96 |
工业 | 24.73 | 15.54 | 9.18 |
科技 | 36.91 | 37.17 | -0.26 |
防御性 | 8.78 | 11.66 | -2.88 |
必选消费 | 1.93 | 5.45 | -3.52 |
医疗保健 | 5.07 | 3.72 | 1.35 |
公用事业 | 1.78 | 2.48 | -0.70 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.14% | 0.59% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.21% | 1.04% | 12 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.42% | 0.31% | 2 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 2.28% | 0.89% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.07% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 1.72% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 1.64% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 1.61% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 1.58% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 89.37 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.6 万份 | 21.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 21.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 73.07 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF） | 5,991,712 | 2.34 | 2026-06-30 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF） | 5,991,712 | 0.63 | 2026-06-30 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 649,746 | 0.33 | 2026-06-30 |
| 兴业稳健优选6个月持有混合（FOF） | 255,703 | 0.09 | 2026-06-30 |
| 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） | 21,591 | 0.17 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大摩ESG量化混合A | 009246 | 2020-07-16 | 2.08亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.02% | 1 |
| 大摩ESG量化混合C | 026421 | 2025-12-25 | 0.13亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.42% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-22 | |
| 2 | 摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金（大摩ESG量化混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-22 | |
| 3 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中国国际期货股份有限公司及中期时代基金销售（北京）有限公司合作关系的公告 | 2026-09-17 | |
| 4 | 摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 6 | 摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-08-22 | |
| 7 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 9 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 | 2026-06-18 |