海富通创业板综指增强C
005287
3星
净值 2026-09-18
1.7699
日涨跌幅
1.92%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
杜晓海
成立日期
2018-04-08
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.60亿
计价货币
人民币
综合费率
2.44%
基金类型
股票型
换手率
415%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
44.08
58.97
21.27
-27.92
-9.33
3.57
43.57
同类平均
47.66
63.14
10.89
-23.43
-15.19
7.75
37.17
业绩比较基准
36.72
45.33
17.13
-25.49
-5.07
9.53
38.32
四分位排名
1
4
1
3
2
百分位排名
21
75
17
74
42
同类基金数量
406
459
525
579
621
业绩比较基准为创业板综合指数收益率x95.0% + 银行人民币活期存款利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
5.56
-10.61
-0.35
13.66
38.61
14.51
2.02
7.34
同类平均
4.58
-7.21
4.40
19.62
35.43
14.55
1.45
10.92
业绩比较基准
6.90
-10.69
-2.73
9.59
39.75
14.90
3.30
4.81
四分位排名
3
3
3
2
2
百分位排名
66
51
55
45
49
同类基金数量
626
621
615
575
501
449
344
609
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
3星
最新五年评级
3星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2021-04 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于69%同类27.50%28.61%
最大回撤
优于65%同类-22.14%-18.89%
下行风险
优于64%同类20.30%19.14%
晨星风险
优于65%同类9.06%9.52%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于33%同类0.560.73
卡玛比率
优于27%同类0.621.04
索提诺比率
优于26%同类0.761.09
相对基准表现
2026-08-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
创业板综合指数
招募说明书基准
创业板综合指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%
晨星分类基准
沪深300成长全收益指数
拟合优度-R²
0.960.960.91
Beta系数
0.840.881.05
Alpha %
0.920.945.56
超额收益 %
-0.93-0.415.85
跟踪误差 %
7.906.898.25
信息比率
-7.33-2.830.71

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.44%

1.80%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

0.64%

隐性费率

0.48%

交易成本(估)

0.16%

其它费用(估)
综合费率
83%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 2.44%
同类平均 1.65%
5.35%
显性费率
86%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.80%
同类平均 1.04%
2.20%
隐性费率
62%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.64%
同类平均 0.61%
3.95%
换手率
本基金 415%
中位数 126%
基金规模
本基金 0.67亿
中位数 3.00亿
当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.20%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.50%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
60.94%
中国中盘
20.37%
中国小盘
12.94%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.21%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
13.0618.02-4.96
基础材料
4.887.89-3.01
可选消费
5.213.521.70
金融服务
2.966.61-3.64
房地产
0.000.000.00
敏感性
80.7070.3710.33
通信服务
0.370.96-0.59
能源
0.640.000.64
工业
33.0117.4415.57
科技
46.6751.97-5.30
防御性
6.2411.61-5.37
必选消费
0.927.24-6.32
医疗保健
5.264.241.02
公用事业
0.060.12-0.07
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.001.97-1.97
新兴亚洲100.0098.031.97
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300750宁德时代工业
9.64%
-0.29%
27
300308中际旭创科技
9.62%
4.16%
5
300502新易盛科技
6.85%
2.53%
4
300408三环集团科技
2.87%
新增
1
300476胜宏科技科技
2.34%
0.13%
4
300014亿纬锂能工业
1.74%
0.34%
2
300274阳光电源工业
1.63%
-0.29%
5
300033同花顺金融服务
1.33%
-0.07%
3
300124汇川技术工业
1.22%
新增
1
301308江波龙科技
1.21%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 42.57%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
杜晓海
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
海富通创业板综指增强C
本基金
未持有未持有1.8 万份未持有
海富通创业板综指增强A
0-10 万份0-10 万份10.7 万份未持有
海富通阿尔法对冲混合A
0-10 万份0-10 万份67.6 万份未持有
海富通阿尔法对冲混合C
未持有未持有8.9 万份未持有
海富通安颐收益混合A
10-50 万份10-50 万份52.2 万份1,478.1 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2023-12-222023-12-222.89601.0945
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
杜晓海
硕士,持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监、量化投资部总监,现任海富通基金管理有限公司总经理助理。2016年6月起任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年5月至2023年10月兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月至2024年9月兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2023年10月起兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2024年3月起兼任海富通ESG领先股票基金经理。2024年6月起兼任海富通中证港股通科技ETF发起联接基金经理。
权益型
十年老将
机构持有极高
股票风格分散
近三年波动较高
10.6年
31.21亿
7
前84%
收益能力
前11%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资策略模型精选创业板优 质股票,力争将该基金净值增长率与业绩基准涨跌幅的日均偏离度控制在0.5% 以内、年化跟踪误差控制在7.5%以内,同时力求使基金的业绩超越创业板综合指 数表现。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括 国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易 可转债、央行票据、中期票据、 短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银 行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股 指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产投资比例 不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现 金基金资产的80%;该基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具, 该基金可以依照法律法规或监管机构的规定,基金管理人履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。
投资策略
该基金为增强型指数基金,对指数投资部分将采用抽样复制标的指数投资方法,利用成熟的量化技术模型实现对创业板综合指数的紧密跟踪。该基金对主动投资部分采取积极配置策略,力争在跟踪误差控制范围内,使基金的业绩超越创业板综合指数表现。当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对该基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。该基金投资策略包括:1、资产配置;2、股票组合构建;3、股票组合调整;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、股指期货投资策略;8、权证投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
创业板综合指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
经济方面,上半年经济总体平稳,结构上向新向优发展。从总量看,上半年国内GDP为69.6万亿元,实际GDP增速为4.7%,符合全年增长目标。节奏上,2026年一季度经济实现开门红,尽管二季度增速有所回落,但是经济稳定运行的基本面并没有变化。结构上,高端制造业和出口为经济增长的亮点。今年上半年以高端制造、数智经济、现代服务为代表的新动能对上半年经济增长的贡献率超过四成,经济向新向优的特点鲜明。今年上半年我国出口金额同比增长17.60%,远高于去年同期的5.85%。产业政策方面,国内因地制宜发展新质生产力,科技实力和经济实力持续增强。 从A股市场运行来看,上半年上证指数涨幅为3.16%,沪深300为7.55%,中证500为20.97%,创业板指为35.58%,科创50为64.25%。行业板块方面,根据申万一级行业分类,表现靠前的板块是电子、通信、建筑材料、机械设备,表现靠后的板块是商贸零售、农林牧渔、美容护理、食品饮料。从行情节奏看,在年初美联储宽松预期和美国财政脉冲背景下,市场交易流动性宽松和经济复苏受益品种。但是,2月底美伊战争爆发,油价高位震荡运行,美联储宽松预期消退,加息预期升温,此外战争影响了各国年内经济增长预期,此前的交易逻辑逆转。与此同时,美国科技巨头上修2026年资本开支,AI投资拉动全球经济,AI产业链成为市场的主线行情。整体而言,上半年A股以科技成长风格为主,AI相关行业涨幅居前,市场结构较为分化。 报告期内,在AI板块的带动下,创业板综大幅上涨。创业板内成长、动量、分析师因子表现较好,估值因子、量价类因子表现较弱。市值风格上,大市值占优,创业板指跑赢创业板综。整体环境比较适合量化模型获取超额。受市场风格和情绪影响,上半年侧重价量因子的深度学习模型比较难以获取超额,但基本面模型超额收益显著。行业配置方面,组合整体采取相对均衡的配置。风格上整体偏向于盈利质量较好、景气度较高的股票。策略配置方面,本基金采用多策略并行的模式,对基本面因子、量价因子都有一定暴露。 本基金在力求对创业板综指进行有效跟踪的基础上,通过量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
基金经理展望
2026年中报
从全球经济看,AI投资拉动经济的趋势仍延续,但地缘风险仍可能扰动市场。美国对AI投资延续高增长,进而拉动了中国、韩国、日本等国家的出口增速。同时,也要注意到今年地缘政治风险较多,海外金融市场可能面临更多波动风险,未来需要密切跟踪。 从国内市场看,市场有望震荡上行。从基本面看,国内经济向新向优,AI产业链保持高景气度,宏观经济步入补库周期。从流动性看,国内宏观流动性保持宽松,海外宏观流动性短期趋紧但未来有望缓解,此外监管层引导中长线资金入市,整体流动性环境保持稳态。展望未来,我们对A股充满信心,将继续跟踪国内政策和经济的变化,以把握市场节奏和投资机会。 投资策略上,我们将坚持多策略并行,一方面通过基本面策略跟踪公司的业绩和景气度,挖掘估值与成长相匹配、具备投资价值的好公司,另一方面通过深度学习策略在交易中获取超额,力争在风险可控的基础上跑赢市场。
相关基金
基金公司
海富通基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
35
基金经理人数
177
管理基金
2597.49亿
非货基规模
749.92亿
44.34%
较上期
近一年规模增长
1589.94亿
156.29%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.54年
平均投管年限
3.80年
平均在职时长
82.76%
近三年留职率
19/163
平均投管年限排名
13/163
平均在职时长排名
41/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
1011.82%
4星
2530.43%
3星
3814.08%
2星
1639.37%
1星
94.30%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型68.972.22%
固收型2092.2767.36%
混合型317.6310.23%
货币508.7716.38%
其它118.623.82%
0%
35%
70%
电话
40088-40099
传真
021-33830166
地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-08-17
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-08-17
4
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
5
海富通基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2026-06-10
6
海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-05-23
7
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-05-13
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-05-13
9
海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-05-01
10
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22