国投瑞银沪深300指数量化增强C
007144
3星
净值 2026-05-22
1.5938
日涨跌幅
1.19%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
殷瑞飞
成立日期
2019-06-11
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
7.29亿
计价货币
人民币
综合费率
1.87%
基金类型
股票型
换手率
251%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
41.17
3.80
-17.32
-11.89
14.55
21.95
同类平均
42.63
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
25.86
-4.85
-20.58
-10.79
14.04
16.79
四分位排名
2
2
2
4
3
2
百分位排名
41
30
34
83
65
42
同类基金数量
955
358
437
458
477
647
业绩比较基准为沪深300指数收益率x95.0% + 商业银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
6.79
2.58
5.91
29.51
17.34
7.27
1.39
3.99
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
18.42
8.40
3.28
5.81
业绩比较基准
7.62
2.06
3.44
26.04
14.76
5.84
-1.12
3.66
四分位排名
3
3
3
2
3
百分位排名
63
54
72
48
74
同类基金数量
991
971
919
771
481
440
330
965
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
3星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2022-06 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于96%同类11.56%14.76%
最大回撤
优于81%同类-7.19%-7.85%
下行风险
优于95%同类4.23%6.79%
晨星风险
优于95%同类1.49%2.53%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于86%同类6.77%
Beta
0.82
R2
0.95
超额收益
优于59%同类3.47%
跟踪误差
优于24%同类3.62%
信息比率
优于25%同类0.96
月度胜率
优于32%同类58.33%
涨势捕获率
优于21%同类101.48%
跌势捕获率
优于94%同类71.15%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.87%

1.55%

显性费率

1.00%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

0.32%

隐性费率

0.29%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
81%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 1.87%
同类平均 1.33%
4.91%
显性费率
94%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.55%
同类平均 0.83%
2.40%
隐性费率
37%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.32%
同类平均 0.51%
3.01%
换手率
本基金 251%
中位数 99%
基金规模
本基金 11.10亿
中位数 2.68亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1016只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.00%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.50%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
85.25%
中国中盘
6.72%
中国小盘
0.56%
美国股票
0.16%
发达市场
0.18%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.01%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
38.4040.17-1.77
基础材料
9.509.92-0.42
可选消费
7.446.840.60
金融服务
21.0222.70-1.68
房地产
0.450.72-0.27
敏感性
46.4644.102.36
通信服务
2.821.721.10
能源
2.922.450.48
工业
15.7516.30-0.55
科技
24.9723.641.33
防御性
15.1415.73-0.59
必选消费
7.717.84-0.14
医疗保健
4.775.03-0.26
公用事业
2.672.86-0.19
基准指数为沪深300收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区99.83100.00-0.17
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.191.07-0.88
新兴亚洲99.6498.930.70
美洲0.170.000.17
北美0.170.000.17
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300750宁德时代工业
7.27%
2.79%
18
601899紫金矿业基础材料
3.63%
0.40%
7
601628中国人寿金融服务
3.32%
新增
1
601138工业富联科技
2.99%
新增
1
600519贵州茅台必选消费
2.90%
-1.00%
26
601398工商银行金融服务
2.86%
0.99%
2
601728中国电信通信服务
2.51%
新增
1
601318中国平安金融服务
2.34%
-0.98%
12
600900长江电力公用事业
2.03%
0.26%
6
600036招商银行金融服务
1.75%
-1.09%
19
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -34.09%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
殷瑞飞
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
国投瑞银沪深300指数量化增强C
本基金
未持有0-10 万份7.1 万份未持有
国投瑞银沪深300指数量化增强A
10-50 万份10-50 万份63.5 万份未持有
国投瑞银沪深300指数量化增强Y
未持有0-10 万份7.2 万份未持有
国投瑞银和悦180天持有期债券A
未持有未持有1.1 万份未持有
国投瑞银和悦180天持有期债券C
未持有未持有0.1 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2022-06-222022-06-220.75501.3462
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
殷瑞飞
基金经理,量化投资部部门副总经理,中国籍,厦门大学统计学博士。16年证券从业经历。 2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理,2019年6月11日起兼任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理,2023年10月26日起兼任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年9月10日起兼任国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2013年9月26日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,于2013年10月26日至2023年7月14日期间担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(LOF)基金经理,于2021年10月15日至2024年1月10日期间兼任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理,于2022年12月5日至2024年6月3日期间兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。
权益型
十年老将
机构持有较低
高权益仓位
近一年收益较高
12.7年
37.52亿
8
前32%
收益能力
前27%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为指数增强型股票基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的超额收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金采用指数增强型投资策略,以沪深300指数为基金的标的指数。1、类别资产配置:该基金为股票指数增强型证券投资基金,股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。2、股票投资管理:(1)指数化投资策略,该基金将运用类指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。(2)量化增强策略,该基金在有效跟踪标的指数的基础上,通过量化投资技术,力争实现高于标的指数的投资收益。(3)股票组合调整,股票组合调整采用定期调整与不定期调整。(4)存托凭证投资策略,该基金将根据该基金的投资目标和投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。3、债券投资管理:该基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。该基金债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。4、股指期货投资策略:为更好地实现投资目标,该基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。5、权证投资策略:(1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。(2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。6、资产支持证券投资策略,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。该基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度我国宏观经济保持温和复苏态势。在外部环境复杂性和内部转型压力下,经济增长面临一定挑战,但整体仍展现出较强韧性。从生产端看,今年1-2月工业增加值同比增长6.3%,增速显著高于2025年全年水平。消费端,1-2月社会消费品零售总额同比增长2.8%,较2025年12月同比增速回升1.9%,总体呈现温和的复苏态势。1-2月M2同比增速维持在9%的水平,货币政策整体保持稳健中性,既为经济复苏提供必要的流动性支持,又避免过度宽松引发通胀风险。 市场方面,一季度A股呈现“先扬后抑、结构极致分化”的走势。年初政策与流动性共振推动市场强势上行,沪指一度突破4100点;3月受地缘冲突扰动与获利回吐影响,指数震荡回调。最终一季度上证指数下跌1.94%,沪深300下跌3.89%。行业表现差异明显,石油石化、煤炭、公用事业等能源与防御板块领涨,商贸零售、金融、地产等行业相对低迷。 基金投资操作上,作为量化指数增强基金,我们将继续坚持以多因子选股模型为主体,其它量化投资策略为补充的科学数量化方法,广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会,基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差,争取获得长期的超额收益。
基金经理展望
2025年年报
2026年经济增速有望稳步提升,工业生产、消费、出口等主要经济指标均有望向好,通胀水平有望温和回升。 政策层面,国内将延续适度宽松的货币政策与积极有为的财政政策,货币政策仍具备降准降息空间,信贷资源可能将向消费、科技创新等重点领域倾斜。 国际市场方面,美联储有望延续宽松政策,中美货币政策有望趋于同步宽松,这将有助于提升市场活跃度与风险偏好。
相关基金
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
32
基金经理人数
216
管理基金
1398.74亿
非货基规模
-99.99亿
-7.09%
较上期
近一年规模增长
172.55亿
12.39%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.82年
平均投管年限
3.52年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
12/161
平均投管年限排名
28/161
平均在职时长排名
16/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
65.41%
4星
4149.82%
3星
3121.77%
2星
1516.83%
1星
56.18%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型58.012.52%
固收型940.9640.80%
混合型256.0511.10%
货币907.7039.36%
其它143.726.23%
0%
25%
50%
电话
400-880-6868
传真
0755-82904048
地址
深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告
2026-04-30
2
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-21
3
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
4
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-21
5
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2025年第三季度报告
2025-10-27
6
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29
7
国投瑞银基金管理有限公司关于开展直销网上交易费率优惠活动的公告
2025-08-28
8
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-18
9
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新
2025-06-27
10
007144_007143_2025-06-27_国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银沪深300指数量化增强C)基金产品资料概要
2025-06-27