长江沪深300指数增强A
011545
净值 2026-09-22
0.9174
日涨跌幅
-0.11%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
秦昌贵
成立日期
2021-06-02
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.78亿
计价货币
人民币
综合费率
1.96%
基金类型
股票型
换手率
504%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浙商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.22 | -10.11 | 16.98 | 21.42 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 80 | 71 | 32 | 45 |
| 同类基金数量 | 437 | 458 | 477 | 647 |
基准指数为沪深300全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.50 | -4.02 | -4.39 | 4.16 | 16.29 | 6.80 | -0.19 | -3.24 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.73 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 84 | 90 | 88 | 95 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 552 | 466 | 351 | 1036 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 12.87% | 15.10% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -11.16% | -10.16% |
下行风险 | 优于59%同类 | 9.28% | 10.18% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 1.62% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于19%同类 | 0.29 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于18%同类 | 0.37 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于17%同类 | 0.40 | 0.82 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.94 |
Beta系数 | 0.91 | 0.96 |
Alpha % | -2.14 | 0.24 |
超额收益 % | -3.08 | -0.03 |
跟踪误差 % | 4.48 | 4.11 |
信息比率 | -13.81 | -0.13 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.96%
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1147只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
长江证券资管 线上/柜台直销 1折
7 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
85.92%
中国中盘
5.62%
中国小盘
2.28%
美国股票
0.00%
发达市场
0.34%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.26 | 31.54 | -10.28 |
基础材料 | 6.30 | 8.74 | -2.44 |
可选消费 | 7.96 | 5.08 | 2.88 |
金融服务 | 7.00 | 17.40 | -10.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 63.24 | 56.80 | 6.45 |
通信服务 | 0.24 | 1.70 | -1.46 |
能源 | 2.13 | 2.38 | -0.26 |
工业 | 16.83 | 15.54 | 1.29 |
科技 | 44.04 | 37.17 | 6.87 |
防御性 | 15.50 | 11.66 | 3.84 |
必选消费 | 8.00 | 5.45 | 2.54 |
医疗保健 | 7.34 | 3.72 | 3.62 |
公用事业 | 0.16 | 2.48 | -2.33 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.36 | 0.91 | -0.56 |
| 新兴亚洲 | 99.64 | 99.09 | 0.56 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.00% | 4.88% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.86% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.21% | -0.29% | 4 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.19% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.14% | -0.46% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.09% | 新增 | 1 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 1.96% | 新增 | 1 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.95% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -37.97%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 19.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.4 万份 | 615.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 76.55 份 | 1,457.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
秦昌贵 男
国籍：中国。硕士研究生，具备基金从业资格。曾任长江证券有限责任公司衍生产品部研究员，长江证券股份有限公司资产管理总部产品开发部主管、量化投资部主管，长江证券（上海）资产管理有限公司量化投资部总经理，创金合信基金管理有限公司量化投资部副总监、CTA投资部总监。现任长江证券（上海）资产管理有限公司量化投资部总经理，长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金、长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
权益型
五年以上
一拖多
持股ROE高
短期业绩弹性强
6.9年
2.26亿
5
前82%
收益能力
前35%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为增强型股票指数基金，在对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，该基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略
该基金采用指数增强型投资策略，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，综合利用多种量化投资模型和指数增强技术，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。该基金力争控制基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%，年化跟踪误差不超过7.75%。该基金的主要投资策略包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、国债期货投资策略；4、股指期货投资策略；5、资产支持证券投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年股票市场整体呈震荡上行走势，主要宽基指数中，中盘指数（中证500、中证1000）表现强于大盘指数（沪深300）与小盘指数（中证2000）。在沪深300指数的因子表现层面，流动性、动量、波动率等因子超额表现较强，价值、杠杆、非线性规模等因子表现较弱。 报告期内，本基金采用指数增强型投资策略，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，综合利用多种量化投资模型和指数增强技术，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。指数增强策略是以标的指数成份股在标的指数中的基准权重为基础，利用量化投资模型、在有限范围内对指数成份股进行超配或低配或在有限范围内配置其他股票，以构建股票组合，力争实现指数增强效果。
基金经理展望
2026年中报
展望后市，随着半年度财报的陆续公布，上市公司成长预期的兑现程度将影响投资者对企业盈利能力及质量的观点再平衡，上市公司的真实盈利能力及其稳定性将是市场关注点。沪深300指数汇聚了A股市场市值占比较高、流动性较好、业绩相对稳定的重要行业龙头公司，在具体选股策略上，我们将依然采用量化投资模型和指数增强技术构建股票组合，力争实现超越标的指数的投资收益。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 2021-06-02 | 0.57亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.96% | 10 |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 2021-06-02 | 0.22亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 2.36% | 10 |
基金公司
长江证券（上海）资产管理有限公司 基本信息 2026-06-30
16
基金经理人数
73
管理基金
211.27亿
非货基规模
62.54亿
36.88%
近一年规模增长
191.68亿
259.15%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.90年
平均投管年限
3.29年
平均在职时长
69.23%
近三年留职率
83/163
平均投管年限排名
38/163
平均在职时长排名
86/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 3 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-31 | |
| 5 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年05月29日更新） | 2026-05-29 | |
| 7 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 8 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |