| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.83 | 1.34 | 41.30 |
| 同类平均 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -5.47 | 6.04 | 23.67 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 27 | 50 | 49 |
| 同类基金数量 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.09 | 3.71 | 10.96 | 50.44 | 29.01 | 14.50 | 13.05 |
| 同类平均 | 12.50 | 4.84 | 17.71 | 56.40 | 29.18 | 13.42 | 14.75 |
| 业绩比较基准 | 7.73 | 0.01 | 11.24 | 37.28 | 19.50 | 8.89 | 9.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 53 | 42 | 45 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 359 | 351 | 343 | 326 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 20.31% | 22.18% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -14.10% | -12.30% |
下行风险 | 优于61%同类 | 10.03% | 10.40% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 5.56% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 10.18% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 13.16% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 6.97% | |
信息比率 | 优于58%同类 | 1.89 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 113.75% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 79.31% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)1.32%
隐性费率1.22%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.67 | 32.17 | -0.50 |
基础材料 | 20.45 | 17.81 | 2.65 |
可选消费 | 6.56 | 6.64 | -0.08 |
金融服务 | 4.65 | 6.95 | -2.29 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 50.83 | 54.64 | -3.81 |
通信服务 | 3.65 | 3.28 | 0.37 |
能源 | 3.18 | 2.57 | 0.62 |
工业 | 20.10 | 21.50 | -1.40 |
科技 | 23.90 | 27.30 | -3.39 |
防御性 | 17.50 | 13.19 | 4.31 |
必选消费 | 2.87 | 2.99 | -0.12 |
医疗保健 | 12.66 | 7.96 | 4.69 |
公用事业 | 1.97 | 2.23 | -0.27 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600057 | 厦门象屿 | 工业 | 2.82% | 新增 | 1 | |
| 688677 | 海泰新光 | 医疗保健 | 2.74% | 1.14% | 2 | |
| 300772 | 运达股份 | 工业 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| 001218 | 丽臣实业 | 必选消费 | 2.63% | 1.12% | 2 | |
| 688401 | 路维光电 | 科技 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 300922 | 天秦装备 | 基础材料 | 2.55% | 新增 | 1 | |
| 688484 | 南芯科技 | 科技 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 688708 | 佳驰科技 | 基础材料 | 2.38% | 新增 | 1 | |
| 000935 | 四川双马 | 金融服务 | 2.30% | 新增 | 1 | |
| 002206 | 海利得 | 基础材料 | 2.26% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 289.76 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴宸祥量化混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 东兴宸祥量化混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 东兴宸祥量化混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-28 | |
| 5 | 东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-21 | |
| 6 | 东兴宸祥量化混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-11-21 | |
| 7 | 东兴基金管理有限公司基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五十的公告 | 2025-11-18 | |
| 8 | 东兴宸祥量化混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 东兴宸祥量化混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 东兴宸祥量化混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |