| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 13.24 | -3.68 | 47.89 |
| 同类平均 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | -5.52 | 6.51 | 25.75 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 1 | 99 | 1 |
| 同类基金数量 | 184 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.67 | -15.49 | -0.78 | 6.01 | 25.29 | 14.47 | 3.60 |
| 同类平均 | -5.22 | -8.98 | -0.61 | 4.59 | 14.81 | 11.06 | 1.93 |
| 业绩比较基准 | -5.85 | -15.13 | -1.61 | 1.07 | 12.50 | 8.96 | 0.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 3 | 16 | 29 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 361 | 343 | 311 | 286 | 357 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 37.68% | 26.62% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -31.92% | -23.54% |
下行风险 | 优于0%同类 | 29.80% | 20.56% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 12.00% | 5.94% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | -30.85 | -18.56 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.46 | -0.43 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.33 | -0.41 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500全收益指数×90%＋中国人民银行活期存款利率×10% | 招募说明书基准 中证500指数收益率×90%＋活期存款基准利率×10% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
Beta系数 | 1.03 | 1.03 | 0.87 |
Alpha % | 2.29 | 3.78 | 2.47 |
超额收益 % | 1.42 | 2.96 | 1.39 |
跟踪误差 % | 12.71 | 12.72 | 13.42 |
信息比率 | 0.11 | 0.23 | 0.10 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.08%
隐性费率1.08%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 500元 |
| 机构代销 | 500元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.97% | 92.24% |
债券 | 0.00% | 0.90% |
现金 | 6.03% | 7.30% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.00% | -0.45% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.54 | 27.19 | 4.35 |
基础材料 | 22.32 | 15.96 | 6.36 |
可选消费 | 5.98 | 5.48 | 0.49 |
金融服务 | 2.79 | 5.30 | -2.51 |
房地产 | 0.46 | 0.45 | 0.01 |
敏感性 | 61.00 | 62.38 | -1.38 |
通信服务 | 1.90 | 2.00 | -0.09 |
能源 | 2.28 | 1.73 | 0.55 |
工业 | 27.36 | 17.97 | 9.39 |
科技 | 29.46 | 40.67 | -11.22 |
防御性 | 7.46 | 10.41 | -2.94 |
必选消费 | 1.52 | 1.86 | -0.34 |
医疗保健 | 4.70 | 6.54 | -1.83 |
公用事业 | 1.24 | 2.01 | -0.77 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.62 | 0.38 |
| 美洲 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 北美 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 2.20% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 1.15% | 新增 | 1 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 1.10% | 新增 | 1 | |
| 603228 | 景旺电子 | 科技 | 1.00% | 新增 | 1 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 0.90% | 新增 | 1 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 0.84% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 0.74% | 新增 | 1 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 0.74% | 新增 | 1 | |
| 600584 | 长电科技 | 科技 | 0.58% | -0.70% | 2 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 0.58% | -1.20% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 34.6 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 360.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 86.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 35.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老2035三年持有混合（FOF） | 7,466,715 | 5.56 | 2026-06-30 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 6,521,567 | 2.38 | 2026-06-30 |
| 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 3,838,489 | 1.86 | 2026-06-30 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF） | 3,665,157 | 3.01 | 2026-06-30 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 2,185,380 | 1.23 | 2026-06-30 |
| 华安锐进积极配置一年持有混合（FOF） | 2,185,380 | 4.64 | 2026-06-30 |
| 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） | 1,608,812 | 0.87 | 2026-06-30 |
| 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 837,729 | 0.92 | 2026-06-30 |
| 农银金穗6个月持有混合（FOF） | 785,747 | 1.58 | 2026-06-30 |
| 安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 637,402 | 0.85 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国金量化多因子股票A | 006195 | 2018-10-31 | 35.48亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.48% | 1 |
| 国金量化多因子股票C | 016858 | 2022-10-14 | 28.12亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国金量化多因子股票型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 国金量化多因子股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 关于调整国金量化多因子股票型证券投资基金大额申购、转换转入、 定期定额投资业务金额上限的公告 | 2026-08-20 | |
| 4 | 国金量化多因子股票型证券投资基金（国金量化多因子C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-07-27 | |
| 5 | 国金量化多因子股票型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-07-27 | |
| 6 | 国金量化多因子股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 国金基金管理有限公司关于运用公司固有资金和高级管理人员自有资金投资旗下权益基金的公告 | 2026-07-14 | |
| 8 | 国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 9 | 国金基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 国金基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-18 |