| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 13.24 | -3.68 | 47.89 |
| 同类平均 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 基准指数 | -5.90 | 7.68 | 32.46 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 1 | 99 | 1 |
| 同类基金数量 | 184 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.97 | 4.42 | 6.85 | 46.51 | 30.87 | 14.99 | 4.42 |
| 同类平均 | -9.23 | 2.53 | 5.21 | 29.10 | 20.50 | 8.68 | 2.53 |
| 基准指数 | -12.02 | 2.07 | 2.95 | 32.08 | 22.26 | 8.20 | 2.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 21 |
| 同类基金数量 | 434 | 430 | 408 | 327 | 297 | 264 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 16.16% | 18.96% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -11.38% | -11.52% |
下行风险 | 优于93%同类 | 8.25% | 10.35% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 3.52% | 4.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 21.77% | |
Beta | — | 0.71 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 20.68% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 8.94% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 2.31 | |
月度胜率 | 优于79%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于89%同类 | 110.09% | |
跌势捕获率 | 优于99%同类 | 39.09% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.18%
隐性费率1.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.66% | 93.21% |
债券 | 0.00% | 0.78% |
现金 | 7.87% | 6.72% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.47% | -0.70% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.94 | 32.35 | -0.41 |
基础材料 | 11.16 | 15.41 | -4.25 |
可选消费 | 9.41 | 6.66 | 2.75 |
金融服务 | 9.98 | 8.95 | 1.03 |
房地产 | 1.39 | 1.33 | 0.06 |
敏感性 | 54.10 | 51.11 | 2.99 |
通信服务 | 4.92 | 3.18 | 1.75 |
能源 | 3.14 | 2.31 | 0.84 |
工业 | 23.62 | 19.40 | 4.22 |
科技 | 22.41 | 26.22 | -3.81 |
防御性 | 13.96 | 16.08 | -2.12 |
必选消费 | 3.10 | 3.72 | -0.62 |
医疗保健 | 6.78 | 9.83 | -3.05 |
公用事业 | 4.08 | 2.53 | 1.56 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 美洲 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 北美 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 1.61% | 新增 | 1 | |
| 300058 | 蓝色光标 | 通信服务 | 1.48% | 新增 | 1 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 1.20% | 新增 | 1 | |
| 688472 | 阿特斯 | 科技 | 1.12% | 新增 | 1 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 科技 | 1.09% | 新增 | 1 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 1.08% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 1.04% | 新增 | 1 | |
| 002074 | 国轩高科 | 工业 | 1.03% | -0.39% | 2 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 0.97% | -0.73% | 2 | |
| 603228 | 景旺电子 | 科技 | 0.96% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 25.8 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 449.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 47.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 13,153,794 | 9.55 | 2025-12-31 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 12,306,768 | 0.18 | 2025-12-31 |
| 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 7,522,694 | 4.68 | 2025-12-31 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,319,778 | 2.06 | 2025-12-31 |
| 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,302,149 | 3.16 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国金量化多因子股票A | 006195 | 2018-10-31 | 32.58亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.58% | 1 |
| 国金量化多因子股票C | 016858 | 2022-10-14 | 32.13亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.98% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国金量化多因子股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 国金基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-03-10 | |
| 3 | 国金量化多因子股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 国金量化多因子股票型证券投资基金（国金量化多因子C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-01-16 | |
| 5 | 国金量化多因子股票型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-01-16 | |
| 6 | 国金量化多因子股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 国金量化多因子股票型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 关于对单个基金账户国金量化多因子股票型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告 | 2025-07-24 | |
| 9 | 国金量化多因子股票型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 关于对单个基金账户国金量化多因子股票型证券投资基金限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-06-18 |