国泰中债1-3年国开行债券指数E
020643
净值 2026-05-08
1.0286
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
短债
基金经理
王玉、索峰、王振扬
成立日期
2024-01-24
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
46.78亿
计价货币
人民币
综合费率
0.29%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国邮储
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
1.21
同类平均
1.22
业绩比较基准
-1.79
四分位排名
3
百分位排名
61
同类基金数量
1094
业绩比较基准为中债-1-3年国开行债券指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.20
0.61
0.95
1.61
2.32
0.73
同类平均
0.20
0.54
0.86
1.56
1.93
0.69
业绩比较基准
-0.13
-0.28
-0.48
-0.91
-0.81
-0.72
四分位排名
3
1
2
百分位排名
51
19
46
同类基金数量
1196
1193
1149
1097
964
1187
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于42%同类0.34%0.27%
最大回撤
优于29%同类-0.22%-0.11%
下行风险
优于33%同类0.16%0.11%
晨星风险
优于42%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于35%同类-0.02%
Beta
1.13
R2
0.82
超额收益
优于48%同类0.04%
跟踪误差
优于74%同类0.15%
信息比率
优于50%同类0.27
月度胜率
优于54%同类50.00%
涨势捕获率
优于48%同类102.57%
跌势捕获率
优于32%同类127.03%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.29%

0.21%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.08%

隐性费率

0.07%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
3%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.29%
同类平均 0.67%
1.99%
显性费率
14%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.21%
同类平均 0.40%
0.85%
隐性费率
11%
在同类基金的百分位
-0.02%
本基金 0.08%
同类平均 0.28%
1.49%
基金规模
本基金 30.43亿
中位数 19.85亿
当前基金的晨星分类为短债 共有1298只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
99.75%89.03%
现金
0.18%18.84%
商品
0.00%0.00%
其他
0.07%-7.87%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
99.75%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
23020323国开0316.91%
0925020225国开清发0215.62%
23020823国开0815.15%
22020822国开089.96%
0924020224国开清发027.67%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
国泰中债1-3年国开行债券指数E
本基金
未持有未持有504.5 份未持有
国泰中债1-3年国开行债券指数A
10-50 万份10-50 万份17.0 万份未持有
国泰中债1-3年国开行债券指数C
未持有未持有417.91 份未持有
国泰上证10年期国债ETF
未持有未持有未持有未持有
国泰上证5年期国债ETF
0-10 万份未持有0.1 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-03-162026-03-160.06801.0247
2025-09-152025-09-150.06201.0220
2025-06-112025-06-110.20001.0277
2024-06-132024-06-130.07001.0189
2024-03-042024-03-040.03001.0141
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
王玉
硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年3月至2024年8月任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月至2023年5月任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年2月至2023年5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
近三年规模显著减少
近三年超额收益高
6.4年
380.33亿
11
前25%
收益能力
前9%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。该基金不投资于股票资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于该基金非现金基金80%1313资产的,投资于待偿期年至年(包含年和年)的国开行债券的比例80%5%不低于该基金非现金基金资产的;该基金应当保持不低于基金资产净值的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、抽样复制策略;2、替代性策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度国内的宏观环境相对平稳,国外的地缘政治扰动推升了全球的通胀预期。国内债券市场在流动性平稳和银行配置诉求较大的背景下,收益率曲线逐步陡峭化。1年国开债下行11BP,2年国开债下行11BP ,3年国开债下行13BP,5年期国开债下行13BP ,10年国债下行近3BP,30年期国债上行约8BP。 报告期内,作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金采用优化抽样复制的方法,选取市场流动性较好的1-3年国开债构建投资组合,组合80%以上为指数成份券。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,预计全年经济增长目标为5%左右,财政政策保持积极,结构上加大力度向消费倾斜,货币政策延续宽松基调,但市场对降准和降息的预期有所弱化。由于地产和民间投资的恢复仍不明朗,信用扩张仍然受限,债市供求环境总体平衡但结构矛盾犹存,预计物价温和回升,企业盈利触底改善,权益市场保持活跃,债市偏震荡,调整中配置价值得以提升。风险方面,关注猪油共振带来的通胀压力及货币政策的边际变化。
相关基金
基金公司
国泰基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
62
基金经理人数
526
管理基金
5281.94亿
非货基规模
1038.33亿
27.96%
较上期
近一年规模增长
1568.02亿
55.37%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
4.36年
平均投管年限
3.16年
平均在职时长
74.51%
近三年留职率
62/162
平均投管年限排名
37/162
平均在职时长排名
70/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
1818.51%
4星
4818.98%
3星
9429.53%
2星
4129.66%
1星
163.32%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2474.5329.07%
固收型2152.2625.28%
混合型347.654.08%
货币3230.8137.95%
其它307.503.61%
0%
20%
40%
电话
021-31089000
传真
021-31081800
地址
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
3
国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
2026-03-13
4
关于国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2026-03-12
5
国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
6
国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2025-12-05
7
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-12-02
8
国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29
9
国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第三号)
2025-10-15
10
国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(国泰中债1-3年国开债E)产品资料概要更新
2025-10-15