交银货币D
020827
净值 2026-07-24
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
季参平
成立日期
2024-03-05
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
17.77亿
计价货币
人民币
综合费率
0.29%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
5,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
1.59
同类平均
1.27
业绩比较基准
1.32
业绩比较基准为六个月银行定期存款利率(税后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.11
0.34
0.70
1.46
1.59
0.70
同类平均
0.09
0.27
0.56
1.15
1.29
0.56
业绩比较基准
0.11
0.33
0.65
1.32
1.32
0.65
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于35%同类0.03%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于100%同类0.00%0.00%
晨星风险
优于35%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于99%同类0.29%
Beta
1.26
R2
0.80
超额收益
优于99%同类0.31%
跟踪误差
优于50%同类0.01%
信息比率
优于88%同类24.84
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于99%同类126.38%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.29%

0.21%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.08%

隐性费率

0.05%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
15%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.29%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
4%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.21%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
67%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.08%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 9.50亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销5,000,000元
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销30,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 0.95%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
季参平
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
交银货币D
本基金
未持有未持有0.1 万份未持有
交银货币A
未持有未持有0.1 万份未持有
交银货币B
未持有未持有未持有未持有
交银货币C
未持有未持有0.5 万份未持有
交银天鑫宝货币A
0-10 万份0-10 万份4.3 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-07-242026-07-240.00031.0000
2026-07-232026-07-230.00041.0000
2026-07-222026-07-220.00041.0000
2026-07-212026-07-210.00031.0000
2026-07-202026-07-200.00041.0000
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
季参平
美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任基金经理助理。2019年7月26日至2019年9月18日担任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。2020年8月20日至2023年8月29日担任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年6月8日至2023年11月15日担任交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2024年2月19日担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月19日至2024年5月12日担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年9月9日至2024年5月12日担任交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
主动型
五年以上
近一年规模相对稳定
月度胜率中
7年
1284.50亿
5
前52%
收益能力
前15%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
1、现金; 2、通知存款; 3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 6、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; 8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
该基金的投资策略主要包括:1、短期利率水平预期策略;2、收益率曲线分析策略;3、组合剩余期限策略、期限配置策略;4、类别品种配置策略;5、流动性管理策略;6、无风险套利策略;7、滚动配置策略;8、信用利差策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
六个月银行定期存款利率(税后)
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度债券市场收益率先下行后震荡,整体变化幅度不大。10年国债收益率季初即从高点1.818%的位置开始快速下行至1.74%,主要受资金价格回落到1.20-1.25%的推动,因此久期策略大幅受益。随后4月中央政治局会议和一季度优异的经济数据成为市场争论的热点,债券市场展开了将近一个月2BPS内的震荡盘整态势,票息策略仍然占优。5月底,随着存单收益率下行和货币宽松氛围的扩散,10年国债收益率触及季内最低点1.695%。6月央行持续公开市场回笼资金,并且大行融出异常减少,市场对资金面和货币政策重新定价,收益率上行幅度在5BPS左右。总结来看,在二季度内债券和货币工具保持了低波缓慢上涨的态势,采取久期、票息和杠杆策略均有显著优势。
基金操作方面,二季度的资金情况出现了分歧和波动,增加了我们判断的难度。季末货币组合提高了剩余期限、保持了组合流动性。我们采取中低杠杆和中等久期的操作思路,多投资于估值波动较小的银行存单存款,组合整体流动性良好。根据市场定价水平,增配了高评级的同业存单、同业存款等,在控制好流动性风险的前提下,努力提高组合静态收益。
展望2026年三季度,资金价格的变化和货币政策框架的调整仍是市场关注的重点。一是观察央行公开市场操作的隔夜逆回购工具对银行间市场流动性传导和定价的影响,二是期待7月中央政治局会议对上半年经济工作的总结和下半年政策的部署。海外和大类资产方面,美联储更换主席之后进行了货币政策框架和目标的修改,市场对年内美联储加息的预期缺乏一致判断。同时中美韩AI科技股票强势的虹吸效应中逐步聚积了流动性和杠杆风险,我们将对其外溢影响保持关注。
本基金将根据不同资产收益率的动态变化,适时调整组合结构。同时,根据期限利差动态调整组合杠杆率,通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的剩余期限管理,严格控制信用风险、流动性风险和利率风险,努力为持有人创造稳健的收益。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,我们将从票息收益、骑乘交易和杠杆策略中为持有人获取收益。由于股票市场的回报情况不确定性较2025年有所增加,来自权益的波动不可避免的会持续,场内和场外资金在不同资产之间的配置流动值得研究。另外,国内房地产市场的投资情况和房地产价格的走势、通胀复苏的叙事框架的搭建可能会对央行货币政策和债券市场的走势起到决定性的影响。同时,我们也将关注和避免地缘政治风险在本年度激化的可能对债券资产造成的影响。
本基金将根据不同资产收益率的动态变化,适时调整组合结构。同时,根据期限利差动态调整组合杠杆率,通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的剩余期限管理,严格控制信用风险、流动性风险和利率风险,努力为持有人创造稳健的收益。
相关基金
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
43
基金经理人数
279
管理基金
2260.23亿
非货基规模
-187.70亿
-7.89%
较上期
近一年规模增长
-676.31亿
-21.02%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.73年
平均投管年限
3.63年
平均在职时长
85.29%
近三年留职率
17/161
平均投管年限排名
20/161
平均在职时长排名
28/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
920.73%
4星
4127.12%
3星
5622.12%
2星
4723.18%
1星
146.85%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型136.292.60%
固收型1307.0024.98%
混合型815.3415.58%
货币2972.0256.80%
其它1.600.03%
0%
30%
60%
电话
400-700-5000
传真
021-61055054
地址
上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
交银施罗德货币市场证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
2
交银施罗德基金管理有限公司关于恢复中国光大银行股份有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告
2026-07-08
3
交银施罗德基金管理有限公司关于恢复上海陆金所基金销售有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告
2026-06-22
4
交银施罗德基金管理有限公司关于恢复江苏常熟农村商业银行股份有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告
2026-06-16
5
交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-06-13
6
交银施罗德货币市场证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-12
7
交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书更新
2026-06-12
8
交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2026-06-06
9
交银施罗德基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下交银施罗德货币市场证券投资基金相关销售业务的公告
2026-05-25
10
交银施罗德货币市场证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-21