| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 25.42 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 16.79 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 16 |
| 同类基金数量 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.38 | -1.77 | -0.75 | 13.61 | 6.89 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 0.77 | -5.16 | -1.67 | 2.81 | -0.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 19 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 1036 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 13.74% | 15.10% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -10.57% | -10.16% |
下行风险 | 优于71%同类 | 8.84% | 10.18% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 1.99% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于93%同类 | 0.92 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于90%同类 | 1.29 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于89%同类 | 1.43 | 0.82 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.82 |
Beta系数 | 0.87 | 0.92 |
Alpha % | 8.31 | 10.29 |
超额收益 % | 8.32 | 10.81 |
跟踪误差 % | 6.17 | 5.87 |
信息比率 | 1.35 | 1.84 |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.86%
隐性费率0.84%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.95 | 31.54 | 4.41 |
基础材料 | 9.02 | 8.74 | 0.29 |
可选消费 | 4.73 | 5.08 | -0.35 |
金融服务 | 21.60 | 17.40 | 4.19 |
房地产 | 0.60 | 0.33 | 0.28 |
敏感性 | 49.82 | 56.80 | -6.98 |
通信服务 | 1.65 | 1.70 | -0.05 |
能源 | 1.51 | 2.38 | -0.88 |
工业 | 15.07 | 15.54 | -0.48 |
科技 | 31.60 | 37.17 | -5.57 |
防御性 | 14.23 | 11.66 | 2.57 |
必选消费 | 5.64 | 5.45 | 0.18 |
医疗保健 | 4.00 | 3.72 | 0.28 |
公用事业 | 4.59 | 2.48 | 2.10 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.09 | 0.91 | -0.83 |
| 新兴亚洲 | 99.91 | 99.09 | 0.83 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.09% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 2.66% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.56% | 1.13% | 2 | |
| 600999 | 招商证券 | 金融服务 | 2.07% | 新增 | 1 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.95% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 1.88% | 0.44% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.86% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.82% | 0.17% | 2 | |
| 601995 | 中金公司 | 金融服务 | 1.33% | 新增 | 1 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 1.33% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 6.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 365.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 327.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF） | 6,193,490 | 0.17 | 2026-06-30 |
| 东财稳健配置六个月持有混合发起式（FOF） | 137,183 | 0.08 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧沪深300指数量化增强A | 021757 | 2024-11-29 | 11.14亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.86% | 1 |
| 中欧沪深300指数量化增强C | 021758 | 2024-11-29 | 3.68亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 2.26% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |