融通上证科创板综合指数增强A
026001
净值 2026-05-13
1.1920
日涨跌幅
1.88%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
何天翔、熊俊杰
成立日期
2026-01-19
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
基金规模
11.53亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
过往回报
回报%
近一月
近三月
本基金
19.29
9.02
同类平均
18.83
3.20
基准指数
24.90
6.92
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
948
931
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.90%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.90%
同类平均 —
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元0.80%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.40%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-03-31
投资组合
股票行业分布
2026-03-31
行业 占净值比例变动
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合
股票地区分布
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
688041海光信息科技
5.02%
新增
1
688256寒武纪科技
4.28%
新增
1
688795摩尔线程科技
2.10%
新增
1
688012中微公司科技
2.05%
新增
1
688981中芯国际科技
1.91%
新增
1
688802沐曦股份科技
1.84%
新增
1
688008澜起科技科技
1.37%
新增
1
688506百利天恒医疗保健
1.05%
新增
1
688521芯原股份科技
1.00%
新增
1
688271联影医疗医疗保健
0.91%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-03-31
融通上证科创板综合指数增强A
本基金
未持有未持有未持有未持有
融通上证科创板综合指数增强C
未持有未持有未持有未持有
融通深证100指数A/B
10-50 万份50-100 万份123.6 万份未持有
融通深证100指数C
未持有未持有0.2 万份未持有
融通深证100ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
熊俊杰
理学硕士,6年证券基金行业从业经历,具有基金从业资格。2017年10月至2018年11月在招商期货有限公司资产管理部工作,2018年12月至2023年7月在新华基金管理股份有限公司先后担任研究员、投资经理、基金经理助理,2023年7月加入融通基金管理有限公司。现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理。
指数增强型
不足三年
新发密集
短期业绩弹性强
2.6年
20.58亿
6
前52%
收益能力
前42%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为股票型指数增强基金,力争在对标的指数进行有效跟踪的基础上,实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证,下同)、备选成份股(含存托凭证,下同)、其他国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于股票(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例占该基金股票资产的0%-50%。该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,该基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金以上证科创板综合指数为标的指数,采用“指数化投资为主、增强策略为辅”的投资策略,一方面严格控制投资组合的跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面在跟踪标的指数的同时,力争获得超越标的指数的收益。在正常市场情况下,该基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。该基金投资策略主要包括股票投资策略(指数化投资策略、指数增强策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证的投资策略)、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等部分。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
上证科创板综合指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对科创综指指数增强基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。
回顾2026年1季度,科创综指下跌1.11%,沪深300下跌3.89%,中证500上涨2.03%,中证1000上涨0.32%,创业板指下跌0.57%,总体呈现中大盘价值占优的行情,市场日均成交额约2.6万亿,相较上个季度明显放量,两融和新成立偏股基金速度也持续提升,市场情绪走高,持续火热。在产品建仓方面,基于现有成熟的Alpha模型和风控模型平台专门研究开发了科创综指指数增强模型,用于本基金的组合构建,总体框架变动不大,相对来看,在Alpha因子的选取层面与其他指数增强模型相差较大。在指数增强方面,本基金采取了较为成熟的基于多因子多策略的量化增强策略平台进行选股增强,通过不同属性且相对风格较为互补的Alpha子策略来构建最终的综合增强选股策略。2026年1季度,首先持续着重挖掘高频量价因子,对现有Alpha因子库进行扩充;同时,持续在Alpha模型层面构建各类分域选股模型,使得Alpha子策略的维度也更为丰富。风险管理方面,采取了此前较为成熟的风险管理框架,主要特色点有:1、风格约束下沉到行业内,更合理,更聚焦;2、风险约束中结合主观逻辑,具体加入了市场情绪、分析师观点边际变化和技术形态等维度。总体而言,截止到2026年1季度末,组合总体风格较为均衡,变动不大,从风格暴露上看,在满足风险约束的前提下,组合在Barra风格因子上的暴露均较低,相对来看,在低估值上的暴露有所下降,在成长上暴露有所放大。未来,本基金还是会基于量化模型得到最终持仓,Alpha模型和风险管理模型也会结合具体情况持续优化升级。
相关基金
基金公司
融通基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
40
基金经理人数
184
管理基金
683.48亿
非货基规模
-80.83亿
-11.22%
较上期
近一年规模增长
136.24亿
21.72%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.41年
平均投管年限
2.95年
平均在职时长
66.67%
近三年留职率
58/161
平均投管年限排名
65/161
平均在职时长排名
89/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
1111.55%
4星
1912.33%
3星
4150.45%
2星
3021.68%
1星
84.00%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型149.2310.21%
固收型380.6426.03%
混合型153.0310.47%
货币778.7853.26%
其它0.580.04%
0%
30%
60%
电话
400-883-8088
传真
0755-26935005
地址
深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金新增中国银河证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告
2026-04-30
2
融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-21
3
融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金新增国盛证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告
2026-03-27
4
融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
2026-02-13
5
融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金生效公告
2026-01-20
6
关于融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告
2026-01-19
7
关于融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金提前结束募集暨进行比例配售的公告
2026-01-19
8
融通基金管理有限公司关于取消监事暨监事离任公告
2026-01-10
9
融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金新增销售机构的公告
2026-01-08
10
融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金招募说明书
2025-12-31