国泰中证全指证券公司ETF
512880
2星
★★
★★
净值 2026-11-04
1.0240
日涨跌幅
0.46%
晨星分类
行业股票 - 金融地产
基金经理
艾小军
成立日期
2016-07-26
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
582.76亿
计价货币
人民币
综合费率
0.64%
基金类型
股票型
换手率
45%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-7.43
-24.86
45.23
17.44
-3.84
-26.13
3.94
29.59
3.69
同类平均
9.09
-19.63
38.07
10.63
-2.43
-15.01
-3.10
29.05
7.84
基准指数
18.55
-18.67
36.44
3.38
-9.23
-12.13
-4.71
36.01
11.07
四分位排名
4
4
1
2
3
4
1
3
4
百分位排名
85
85
23
27
66
100
17
52
75
同类基金数量
40
53
58
76
88
119
139
144
153
基准指数为中证金融地产全收益指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
-6.38
-12.89
-10.55
-23.09
-9.06
0.69
-2.80
-0.95
-20.54
同类平均
-3.14
-4.76
-3.35
-11.75
-1.30
5.75
0.98
2.73
-10.73
基准指数
0.42
-0.21
1.86
-4.27
3.34
10.44
3.80
3.73
-5.79
四分位排名
—
—
—
4
4
3
4
4
4
百分位排名
—
—
—
89
89
71
81
85
91
同类基金数量
200
190
183
178
163
152
118
39
180
业绩数据截至2026-10-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-09
最新三年评级
2星
★★
★★
最新五年评级
2星
★★
★★
最新十年评级
2星
★★
★★
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-09
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于22%同类19.55%11.16%
最大回撤
优于16%同类-25.07%-16.35%
下行风险
优于15%同类17.30%9.80%
晨星风险
优于41%同类2.70%1.02%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于12%同类-41.20-12.04
卡玛比率
负值暂不排名-0.92-0.72
索提诺比率
负值暂不排名-1.46-1.32
相对基准表现
2026-10-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准 / 招募说明书基准
中证全指证券公司指数
晨星分类基准
中证金融地产全收益指数
拟合优度-R²
1.000.70
Beta系数
1.001.38
Alpha %
1.50-10.94
超额收益 %
1.48-9.77
跟踪误差 %
0.7717.31
信息比率
1.92-169.11

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.64%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

0.04%

隐性费率

0.04%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
18%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.64%
同类平均 1.00%
2.93%
显性费率
15%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.82%
1.90%
隐性费率
19%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.04%
同类平均 0.18%
1.13%
换手率
本基金 45%
中位数 21%
基金规模
本基金 546.90亿
中位数 6.61亿
当前基金的晨星分类为行业股票 - 金融地产 共有187只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购1,000,000元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
75.03%
中国中盘
24.49%
中国小盘
0.29%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
100.00100.00-0.00
基础材料
0.000.000.00
可选消费
0.000.000.00
金融服务
100.0097.722.28
房地产
0.002.28-2.28
敏感性
0.000.000.00
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
0.000.000.00
科技
0.000.000.00
防御性
0.000.000.00
必选消费
0.000.000.00
医疗保健
0.000.000.00
公用事业
0.000.000.00
基准指数为中证金融地产全收益指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲100.00
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
600030中信证券金融服务
14.38%
-0.15%
41
300059东方财富金融服务
12.83%
-0.55%
28
601211国泰海通金融服务
10.86%
0.22%
40
601688华泰证券金融服务
5.93%
-0.31%
41
600999招商证券金融服务
3.61%
-0.46%
41
000776广发证券金融服务
3.34%
-0.24%
41
600958东方证券金融服务
2.58%
0.02%
41
000166申万宏源金融服务
2.25%
0.19%
34
601377兴业证券金融服务
2.25%
0.09%
9
601995中金公司金融服务
2.05%
-0.14%
7
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -8.65%
基金公司直接持有
2026-09-30
基金经理在管产品内部持有信息
艾小军
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-09-30
国泰中证全指证券公司ETF
本基金
10-50 万份50-100 万份84.0 万份未持有
国泰标普500ETF(QDII)
未持有未持有0.8 万份未持有
国泰国证航天军工指数(LOF)A
未持有10-50 万份14.9 万份8.1 万份
国泰国证航天军工指数(LOF)C
未持有未持有407.8 份未持有
国泰黄金ETF
0-10 万份0-10 万份3.4 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
75
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
国泰中证全指证券公司ETF联接1,037,080,52294.372026-06-30
中欧睿智精选一年混合(FOF)94,488,9668.352026-06-30
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)64,264,3111.092026-06-30
富国稳健添辰债券45,040,0000.332026-06-30
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)43,314,7430.842026-06-30
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)30,627,2002.902026-06-30
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)27,543,3110.692026-06-30
中欧预见养老2035三年混合(FOF)22,576,0752.372026-06-30
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)22,520,0003.232026-06-30
中欧甄选3个月持有混合(FOF)21,752,0684.332026-06-30
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
艾小军 男
硕士。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月至2020年12月任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月至2021年1月任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年5月至2023年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2022年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年4月至2019年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年5月至2019年11月任国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2019年5月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)的基金经理,2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理,2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年7月起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。
QDII型
十年老将
近三年回撤控制能力较弱
12.8年
2561.88亿
17
前45%
收益能力
前69%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,该基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为:该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资策略
1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、权证投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,资本市场在地缘政治与全球宏观周期的交织中演进。美伊冲突致使全球市场不确定性增强,全球主要经济体的政策博弈成为扰动全球风险偏好的核心因素。国内方面,宏观经济在稳增长政策的持续护航下,呈现出温和复苏、稳中有进的积极态势,经济增长韧性持续加强;结构上呈现一定的“K型”分化特征。 一季度,尽管北美云巨头资本开支大幅超出预期,但市场对AI浪潮的发展可持续性趋于谨慎,科技板块受到压制。市场交易结构性分化,HALO(Heavy Assets, Low Obsolescence,重资产,低淘汰)交易走红。此外,在地缘政治冲突、全球流动性环境变动等因素催化下,石油、黄金、新能源等板块表现活跃。但3月份,中东美伊冲突扰动全球风险偏好,市场风格剧烈变化,资源板块波动幅度加大。 进入二季度后,美伊冲突的趋势性缓和使得A股整体走出修复性行情,但内部轮动不断加速。一方面,全球AI需求扩张带动算力基建(CPO、PCB、光模块)订单与业绩兑现,同时自主可控政策加码推动半导体设备材料国产替代加速、半导体设备景气上行,驱动科技板块向上突破。另一方面,经济的K型分化、社零数据的阶段性承压对传统消费板块产生压制;海外加息预期的抬升又对大宗商品价格产生影响,压制顺周期板块的表现。 整体看,2026年上半年权益市场分化,科技板块二季度的抱团行情明显;截至6月30日收盘,上证综指上半年上涨3.16%,创业板指上涨34.58%,科创50指数上涨64.25%。行业表现方面,电子、通信行业领涨,商贸零售、农林牧渔回调较多。 作为被动指数基金的基金经理,我们的工作重点在于紧密跟踪标的指数,力求实现与指数表现相匹配的投资回报。在2026年上半年,我们的基金严格按照既定的投资策略,依据标的指数的成分股及其权重构建投资组合,以最小化跟踪误差。 在实际操作中,我们对指数的成分股变化保持密切关注,及时进行相应的调整,确保基金持仓与指数成分的一致性。同时,利用量化分析和风险评估模型,对投资组合进行动态监控,以控制跟踪误差在合理范围内。尽管面临市场的大幅波动和成分股的调整,基金整体较好地实现了对标的指数的跟踪,在多数时间段内,净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度和年跟踪误差均控制在较低水平。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年,我们对中国宏观经济的平稳健康发展和资本市场的长期投资价值抱有坚定信心。在科技创新与新质生产力领域,人工智能及相关硬科技产业正在步入商业化落地与生态繁荣的深化阶段。经历了两年的底层架构搭建与技术迭代,多模态大模型的能力边界不断拓宽,相关的应用场景正在从前期的概念验证加速向实际的生产力工具转化。 在算力基础设施层面,尽管短期内市场对海外云厂商资本开支的节奏存在一定分歧,但随着端侧AI应用的爆发以及推理端算力需求的指数级增长,底层算力的需求中枢依然具备较高的确定性。这不仅为高端计算芯片、先进封装技术提供了广阔的市场空间,也将持续推动光通信模块、高速连接器以及新型散热系统等产业链核心环节的技术升级。与此同时,在科技自立自强的时代背景下,半导体产业链的国产化进程正在向核心设备与先进制程领域纵深推进。 国防军工及航空航天也是未来具备较高成长潜力的重点方向。随着国防军队现代化建设目标的持续推进,军工行业整体的装备采购需求有望迎来实质性的恢复与稳定增长。商业航天作为新一代空间基础设施的代表,其战略地位正日益凸显。随着我国低轨宽带卫星互联网星座组网计划的密集实施,火箭运载发射能力、卫星平台制造以及地面终端接收设备产业链的景气度正处于快速上升通道。 此外,大金融板块目前整体处于历史估值的相对低位区间,具备较高的安全边际与修复空间。头部证券公司通过行业内部的并购重组实现做优做强的预期正在逐步升温。伴随资本市场制度的不断完善,财富管理业务的深化转型与投行资本化业务的拓展,将有助于逐步改善证券行业的盈利结构与资产质量。银行板块深度回调后,高股息价值也或将显现。
相关基金
基金公司
国泰基金管理有限公司
基本信息 2026-09-30
68
基金经理人数
575
管理基金
6101.76亿
非货基规模
823.98亿
17.05%
较上期
近一年规模增长
1609.03亿
47.72%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.56年
平均投管年限
3.28年
平均在职时长
77.19%
近三年留职率
60/162
平均投管年限排名
43/162
平均在职时长排名
54/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
2233.00%
4星
★★
★★
★★
★★
4917.80%
3星
★★
★★
★★
8915.81%
2星
★★
★★
5130.52%
1星
★★
242.88%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-09-30
资产类型规模(亿)占比
股票型2987.7731.41%
固收型2356.9624.78%
混合型392.124.12%
货币3411.4635.86%
其它364.913.84%
0%
20%
40%
电话
021-31089000
传真
021-31081800
地址
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告
2026-10-27
2
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2026年第一号)
2026-09-22
3
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-09-22
4
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
5
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国新证券股份有限公司为一级交易商的公告
2026-08-17
6
国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-07-24
7
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-05-09
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国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
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国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30