建信上证社会责任ETF联接
530010
净值 2026-10-23
2.5865
日涨跌幅
1.05%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
张溢麟
成立日期
2010-05-28
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
0.60亿
计价货币
人民币
综合费率
0.92%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.92 | 26.39 | -16.28 | 34.96 | 23.57 | 3.34 | -10.13 | -8.36 | 21.07 | 7.53 |
| 同类平均 | -6.52 | 14.99 | -20.08 | 21.89 | 11.28 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -5.59 | 22.52 | -19.65 | 25.09 | 7.20 | -5.10 | -13.14 | -11.20 | 20.14 | 4.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 73 | 49 | 93 | 35 | 44 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 82 | 89 | 110 | 158 | 278 |
业绩比较基准为上证社会责任指数收益率x95.0% + 商业银行活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.82 | 5.66 | -2.77 | -4.20 | -1.38 | 3.28 | 0.27 | 6.44 | -7.72 |
| 同类平均 | -2.53 | 5.70 | -2.08 | 2.03 | 3.85 | 6.68 | 4.05 | 5.97 | -0.56 |
| 业绩比较基准 | -3.14 | 4.45 | -4.78 | -6.87 | -4.14 | 1.11 | -2.34 | 1.28 | -9.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 93 | 90 | 84 | 56 | 89 |
| 同类基金数量 | 532 | 506 | 486 | 443 | 268 | 180 | 147 | 46 | 474 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 11.93% | 12.66% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -15.33% | -11.58% |
下行风险 | 优于81%同类 | 8.60% | 8.18% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 1.21% | 1.46% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | -4.70 | 0.13 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.27 | 0.17 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.55 | 0.20 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证社会责任指数 | 招募说明书基准 上证社会责任指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.90 |
Beta系数 | 0.91 | 0.96 | 1.00 |
Alpha % | 2.07 | 2.10 | -5.88 |
超额收益 % | 2.17 | 2.17 | -6.35 |
跟踪误差 % | 2.13 | 1.72 | 4.57 |
信息比率 | 1.02 | 1.26 | -29.03 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.92%
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.30%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有502只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.70% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
建信基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
84.96%
中国中盘
8.36%
中国小盘
0.60%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.99 | 70.74 | -20.75 |
基础材料 | 15.25 | 4.43 | 10.82 |
可选消费 | 4.56 | 10.45 | -5.89 |
金融服务 | 29.35 | 55.43 | -26.09 |
房地产 | 0.82 | 0.42 | 0.40 |
敏感性 | 35.66 | 24.97 | 10.70 |
通信服务 | 3.04 | 2.79 | 0.25 |
能源 | 2.72 | 6.81 | -4.09 |
工业 | 17.48 | 9.85 | 7.63 |
科技 | 12.42 | 5.51 | 6.91 |
防御性 | 14.35 | 4.29 | 10.05 |
必选消费 | 4.76 | 1.50 | 3.26 |
医疗保健 | 2.38 | 0.77 | 1.62 |
公用事业 | 7.20 | 2.03 | 5.17 |
基准指数为沪深300价值全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300价值全收益指数
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.44 份 | 195.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 100.09 份 | 2,041.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张溢麟 男
硕士。2016年5月毕业于美国芝加哥大学统计专业，同年9月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。2023年1月4日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。
权益型
三年以上
月度胜率高
3.8年
11.32亿
9
前38%
收益能力
前22%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现 相一致的长期投资收益。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股票、备选成 份股票、一级市场新发股票、债 券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指 数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90% ， 但因法律法规的规 定而受限制的情形除外。
投资策略
该基金为上证社会责任ETF的联接基金，主要通过投资于上证社会责任ETF以求达到投资目标。当该基金申购赎回和在二级市场买卖上证社会责任ETF或该基金自身的申购赎回对该基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。（一）资产配置策略该基金主要投资于上证社会责任ETF、上证社会责任指数成份股和备选成份股，采取自上而下的资产配置策略，保留现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，然后主要通过一级市场将剩余的大部分资产投资于上证社会责任ETF并使该投资比例不低于基金资产净值的90%，同时为更好地实现投资目标，该基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等，包括创业板新股）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。（二）基金组合的构建方法该基金可以以成份股实物形式在一级市场申购及赎回上证社会责任ETF基金份额；该基金可在二级市场上买卖上证社会责任ETF基金份额，该基金在二级市场上买卖上证社会责任ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。该基金作为上证社会责任ETF的联接基金，主要通过成份股实物形式从一级市场申购ETF份额来构建ETF投资组合。不足一级市场最小申购赎回单位资产净值的部分可以从二级市场买入ETF份额或者投资于上证社会责任指数的成份股和备选成份股等。该基金在二级市场的ETF份额投资将不以套利为目的，作为被动投资的开放式基金，套利不符合该基金的投资特点和运作目的。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
上证社会责任指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金完全被动跟踪对应指数，绝大部分仓位投资对应的建信上证社会责任ETF，运作中努力降低跟踪误差。本基金跟踪的对应指数是上证社会责任指数，属于ESG主题和价值风格，它从上证公司治理板块中选取社会责任的履行方面表现良好的100只上市公司证券作为指数样本，以反映上证公司治理板块上市公司证券的整体表现。同价值风格类似，本基金在2026上半年震荡下跌，不过目前具备良好配置价值。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，A股ESG板块整体可能呈现结构性修复的格局，核心驱动来自政策落地与业绩兑现的双重验证。绿电消纳、零碳工厂、算力节能改造等细分赛道迎来持续政策催化，有望成为下半年ESG行情主线。具体地，储能受益于AI算力用电扩容与装机旺季，业绩确定性较强；绿电运营依托消纳机制完善与绿证交易扩容，盈利稳定性提升；光伏、风电制造端处于产能出清周期，具备技术壁垒的头部企业存在估值修复空间。因此上证责任指数兼具政策支撑和产业修复，适合长期配置，未来收益可期。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 530010 | 2010-05-28 | 0.60亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.92% | 1 |
基金公司
建信基金管理有限责任公司 基本信息 2026-06-30
65
基金经理人数
351
管理基金
2037.29亿
非货基规模
-38.13亿
-2.01%
近一年规模增长
190.55亿
9.10%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.41年
平均投管年限
4.29年
平均在职时长
87.72%
近三年留职率
7/163
平均投管年限排名
5/163
平均在职时长排名
17/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信基金管理有限责任公司关于系统停机维护的公告 | 2026-10-15 | |
| 2 | 关于公司旗下部分开放式基金参加中原证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-11 | |
| 3 | 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 5 | 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 7 | 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 9 | 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 10 | 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |