| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 8.32 | 6.83 | 4.37 | -14.26 |
| 同类平均 | 5.34 | 2.60 | 1.56 | -7.36 |
| 基准指数 | -0.57 | 7.10 | -3.53 | -5.62 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.01 | 0.93 | -4.79 | 9.67 | 1.70 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 3.67 | 2.04 |
| 基准指数 | 0.48 | 5.39 | 0.37 | 2.03 | -0.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 40 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 403 | 459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 19.94% | 12.39% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -20.06% | -11.58% |
下行风险 | 优于17%同类 | 12.79% | 7.82% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 3.95% | 1.42% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 0.50 | 0.26 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 0.48 | 0.32 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 0.78 | 0.41 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 沪深300自由现金流指数 | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.65 |
Beta系数 | 0.99 | 1.24 |
Alpha % | 2.24 | 7.93 |
超额收益 % | 2.37 | 7.64 |
跟踪误差 % | 1.20 | 12.17 |
信息比率 | 1.98 | 0.63 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.81 | 70.74 | -29.93 |
基础材料 | 21.83 | 4.43 | 17.39 |
可选消费 | 18.98 | 10.45 | 8.53 |
金融服务 | 0.00 | 55.43 | -55.43 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 53.92 | 24.97 | 28.96 |
通信服务 | 20.81 | 2.79 | 18.02 |
能源 | 10.88 | 6.81 | 4.07 |
工业 | 14.89 | 9.85 | 5.04 |
科技 | 7.34 | 5.51 | 1.83 |
防御性 | 5.27 | 4.29 | 0.97 |
必选消费 | 2.88 | 1.50 | 1.38 |
医疗保健 | 1.83 | 0.77 | 1.06 |
公用事业 | 0.56 | 2.03 | -1.46 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 9.76% | 0.64% | 2 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 7.86% | -0.47% | 5 | |
| 601728 | 中国电信 | 通信服务 | 6.10% | 0.83% | 5 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 6.06% | 新增 | 1 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 4.71% | -1.18% | 5 | |
| 601633 | 长城汽车 | 可选消费 | 4.33% | 2.08% | 2 | |
| 600104 | 上汽集团 | 可选消费 | 3.96% | -2.13% | 3 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 3.95% | 新增 | 1 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 2.77% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接 | 306,715,799 | 95.90 | 2026-06-30 |
| 华夏优选配置股票（FOF-LOF） | 1,365,812 | 0.63 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.0390 | 1.0883 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.1000 | 1.1934 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.1220 | 1.1207 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.0940 | 1.0421 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根沪深300自由现金流ETF | 563900 | 2025-04-24 | 5.42亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.77% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 2 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-07-10 | |
| 5 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-07-07 | |
| 6 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-07 | |
| 7 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 8 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 10 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |