| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.58 | 34.85 | -16.81 | 30.91 | 35.34 | -28.50 | -10.51 | -12.20 | 5.56 | 11.28 |
| 同类平均 | -11.78 | 13.56 | -18.73 | 35.10 | 43.29 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 100 | 31 | 80 | 35 | 76 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 123 | 133 | 141 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.56 | -6.50 | 1.69 | 0.07 | 4.77 | 3.52 | -1.40 | 6.33 | 2.14 |
| 同类平均 | -3.16 | -6.46 | 1.63 | 1.33 | 8.34 | 6.09 | -0.18 | 6.22 | 1.26 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.38 | 0.76 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 78 | 83 | 86 | 49 | 37 |
| 同类基金数量 | 250 | 246 | 239 | 206 | 178 | 163 | 108 | 28 | 228 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 10.48% | 12.59% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -6.57% | -6.73% |
下行风险 | 优于67%同类 | 7.10% | 8.84% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 0.99% | 1.47% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | -0.45 | 0.08 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 0.01 | 0.20 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.07 | 0.11 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800ESG基准指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 同期一年期定期存款利率 | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.00 | 0.90 |
Beta系数 | 1.00 | 6.17 | 1.11 |
Alpha % | -2.27 | 0.70 | -3.12 |
超额收益 % | -2.43 | 1.99 | -2.87 |
跟踪误差 % | 4.16 | 14.07 | 4.64 |
信息比率 | -10.09 | 0.14 | -13.30 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.13% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.04 | 31.54 | -2.50 |
基础材料 | 5.00 | 8.74 | -3.73 |
可选消费 | 3.43 | 5.08 | -1.65 |
金融服务 | 19.06 | 17.40 | 1.66 |
房地产 | 1.55 | 0.33 | 1.22 |
敏感性 | 59.63 | 56.80 | 2.83 |
通信服务 | 0.61 | 1.70 | -1.09 |
能源 | 3.54 | 2.38 | 1.15 |
工业 | 15.94 | 15.54 | 0.39 |
科技 | 39.54 | 37.17 | 2.37 |
防御性 | 11.34 | 11.66 | -0.32 |
必选消费 | 6.24 | 5.45 | 0.78 |
医疗保健 | 4.91 | 3.72 | 1.19 |
公用事业 | 0.19 | 2.48 | -2.30 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.78% | 0.80% | 19 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.40% | 1.20% | 5 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.24% | 0.69% | 2 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 2.34% | 0.84% | 4 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 2.17% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.63% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.56% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 1.34% | -0.09% | 12 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 1.27% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.24% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.1500 | 1.3920 |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | 0.1500 | 1.4720 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 0.3000 | 1.4640 |
| 2021-09-09 | 2021-09-09 | 0.1500 | 1.5160 |
| 2021-09-03 | 2021-09-03 | 0.1500 | 1.5200 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司 旗下基金销售业务的公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 半年报（2026年6月30日）繁 | 2026-09-07 | |
| 3 | 华夏回报证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 5 | 招募说明书（2026年5月29日）繁 | 2026-08-14 | |
| 6 | 招募说明书（2026年5月29日）英 | 2026-08-14 | |
| 7 | 基金产品资料概要（2026年4月1日）英 | 2026-08-14 | |
| 8 | 基金产品资料概要（2026年4月1日）繁 | 2026-08-14 | |
| 9 | 华夏回报证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 002001_华夏回报证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 |