创金合信沪深300指数增强C 002315 基金详情

净值 2026-11-03

1.5568

日涨跌幅

-0.51%

晨星分类

大盘平衡股票

基金经理

董梁、孙悦

成立日期

2015-12-31

风险等级

中风险(R3)

股票投资风格箱

大盘平衡

基金规模

2.49亿

计价货币

人民币

综合费率

1.50%

基金类型

股票型

换手率

502%

单日申购限额

无限制

申购状态

可申购

赎回状态

可赎回

锁定期

无锁定期

托管人

招商银行

业绩

风险

费用

投资组合

持有人

基金经理

策略

基金公司

基金公告

业绩

回报

回撤

近十年

年度回报

回报%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
本基金	-4.13	24.70	-21.84	42.97	41.55	-1.40	-19.59	-8.39	19.03	18.90
同类平均	-11.46	12.79	-25.52	38.41	42.63	10.85	-18.40	-9.75	13.01	22.03
业绩比较基准	-10.58	20.70	-24.07	34.21	25.94	-4.80	-20.54	-10.74	14.10	16.86
四分位排名	2	2	2	1	2	3	3	2	1	3
百分位排名	40	33	49	18	40	52	66	37	12	72
同类基金数量	174	213	252	329	955	358	437	458	477	647

业绩比较基准为沪深300指数收益率x95.0% + 一年期人民币定期存款利率（税后）x5.0%

过往回报

回报%	近一月	近三月	近六月	近一年	近两年	近三年	近五年	近十年	今年以来
本基金	-5.04	-4.90	3.12	-0.25	8.35	9.21	0.69	7.40	-1.15
同类平均	-5.29	-10.10	0.59	-0.53	8.54	8.32	0.57	6.26	-1.49
业绩比较基准	-5.49	-11.86	-1.89	-5.66	4.09	5.56	-1.93	2.97	-5.49
四分位排名	—	—	—	2	2	2	2	2	2
百分位排名	—	—	—	33	33	30	36	30	33
同类基金数量	1111	1091	1061	981	570	471	356	120	1037

业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值

晨星评级

2026-09

跟踪指标-近三年	晨星计算基准 / 晨星分类基准沪深300全收益指数	招募说明书基准沪深300指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%
拟合优度-R²	0.96	0.96
Beta系数	0.86	0.90
Alpha %	1.45	3.74
超额收益 %	0.89	3.76
跟踪误差 %	4.27	3.69
信息比率	0.21	1.02

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合

1趋势拟合度 R²: 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好

2相对市场波动 Beta: 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近

晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。

投资者回报

收益率%

费用

费率与成本

2026-06-30

总费用

申购赎回

申购费

赎回费

综合费率 1.50%

1.00%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.10%

销售服务费(年)

0.50%

隐性费率

0.44%

交易成本(估)

0.06%

其它费用(估)

综合费率

60%

在同类基金的百分位

0.22%

同类平均 1.36%

4.66%

显性费率

66%

在同类基金的百分位

0.20%

同类平均 0.81%

2.40%

隐性费率

52%

在同类基金的百分位

0.02%

同类平均 0.55%

2.76%

换手率

中位数 85%

基金规模

中位数 2.40亿

当前基金的晨星分类为大盘平衡股票共有1147只基金

购买费用

费用信息
管理费(每年)	0.80%
托管费(每年)	0.10%
销售服务费(每年)	0.10%
最小投资额度
申购	1元
增购	1元
单日申购限额
个人代销	无限制
个人直销	无限制
机构直销	无限制
机构代销	无限制
申购费
赎回费
分层标准	费率
持有时间 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天	0.50%
持有时间 ≥ 30天	0.00%

不同份额费率测算对比

买入金额 1万元A份额申购费 1折

资产分布

最新

历史

2026-06-30

是否穿透

股票持仓

中国大盘

87.91%

中国中盘

2.89%

中国小盘

2.14%

美国股票

0.00%

发达市场

0.00%

新兴市场

0.00%

债券持仓

利率债

5.08%

信用债

0.00%

可转债

0.00%

资产支持证券

0.00%

海外投资级

0.00%

海外高收益

0.00%

商品持仓

原油

0.00%

黄金

0.00%

其他商品

0.00%

投资组合

股票行业分布

2026-06-30

	投资组合 %	基准 %	+/-
周期性	34.98	31.54	3.44
基础材料	8.45	8.74	-0.28
可选消费	5.30	5.08	0.22
金融服务	21.23	17.40	3.83
房地产	0.00	0.33	-0.33
敏感性	51.06	56.80	-5.74
通信服务	1.96	1.70	0.26
能源	1.16	2.38	-1.23
工业	13.48	15.54	-2.06
科技	34.46	37.17	-2.71
防御性	13.96	11.66	2.30
必选消费	5.19	5.45	-0.27
医疗保健	6.37	3.72	2.64
公用事业	2.41	2.48	-0.07

基准指数为沪深300全收益指数

股票地区分布

2026-06-30

	投资组合 %	基准 %	+/-
大亚洲地区	100.00	100.00	0.00
日本	0.00	0.00	0.00
大洋洲	0.00	0.00	0.00
发达亚洲	0.00	0.98	-0.98
新兴亚洲	100.00	99.02	0.98
美洲	0.00	0.00	0.00
北美	0.00	0.00	0.00
拉丁美洲	0.00	0.00	0.00
大欧洲地区	0.00	0.00	0.00
英国	0.00	0.00	0.00
发达欧洲	0.00	0.00	0.00
新兴欧洲	0.00	0.00	0.00
非洲/中东	0.00	0.00	0.00
未分类	0.00	0.00	0.00

基准指数为沪深300全收益指数

重仓股票

股票代码	股票名称	晨星行业	风格箱	占净值	占比变动	重仓季度
300308	中际旭创	科技		4.62%	0.05%	2
300750	宁德时代	工业		4.24%	-0.52%	10
600519	贵州茅台	必选消费		3.77%	0.50%	29
603259	药明康德	医疗保健		2.97%	0.56%	2
688256	寒武纪	科技		2.55%	新增	1
601398	工商银行	金融服务		2.42%	0.44%	8
603986	兆易创新	科技		2.16%	新增	1
600030	中信证券	金融服务		1.81%	新增	1
000001	平安银行	金融服务		1.80%	新增	1
601988	中国银行	金融服务		1.78%	新增	1

股票风格箱

价值

平衡

成长

大盘

中盘

小盘

股票风格

基金换手率

业绩归因

持有人

内部人员持有

2026-06-30

基金经理自持: 未持有
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
—

高管投研跟投: 0-10万份
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
0-18 万元

内部员工持有: 2.9万份
减持 -42.65%; 占总份额比例0.07%
估算金额
5.2 万元

基金公司直接持有 2026-09-30: 未持有; 占总份额比例—
估算金额
—

基金经理在管产品内部持有信息	基金经理 2026-06-30	高管投研 2026-06-30	内部员工 2026-06-30	管理人 2026-09-30
创金合信沪深300指数增强C 本基金	未持有	0-10 万份	2.9 万份	未持有
创金合信沪深300指数增强A	10-50 万份	10-50 万份	45.9 万份	291.5 万份
创金合信北证50成份指数增强A	未持有	10-50 万份	104.7 万份	未持有
创金合信北证50成份指数增强C	未持有	未持有	1.0 万份	未持有
创金合信港股通量化股票A	未持有	未持有	17.8 万份	未持有

持有人结构

持有人	占比

被FOF持有情况

分红

除息日	再投资日	分红(元/10份)	再投资日净值
2017-12-25	2017-12-25	1.4500	1.0516

规模变动

货币单位：元

亿

规模

基金经理

基金成立日期

基金经理人数

最长任职年限

0.0年

平均任职年限

0.0年

基金经理自购

—

管理团队

基金经理时间线

董梁男

中国香港，美国密歇根大学博士。2003年12月加入UNX Inc任分析师，2005年3月加入美国巴克莱环球投资(Barclays Global Investors)任高级研究员、基金经理，2009年8月加入瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员，2011年1月加入信达国际任执行董事、基金经理，2012年8月加入华安基金管理有限公司，任系统化投资部量化投资总监、基金经理，2015年1月加入香港启智资产管理有限公司（Zentific Investment Management）任投资部基金经理，2017年9月加入创金合信基金管理有限公司，现任首席量化投资官、量化指数部负责人、基金经理。

权益型

任职较稳定

无独立在管

高权益仓位

近三年超额收益高

9.2年

任职经验

61.60亿

在管规模

管理数量

前25%

收益能力

前21%

抗风险能力

风险回报

年化回报 %

年化标准差%

累计回报

对数刻度

*数据截止日期:

策略

投资目标

该基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。

投资范围

该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品（包括股指期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。在符合法律法规规定的情况下，该基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，该基金可将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于90%。其中，该基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资策略

该基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。股票投资策略：该基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。（1）多因子模型：多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。（2）投资组合优化模型：在形成股票投资组合的具体结构时，该基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。（更多详情请参见基金招募说明书）

业绩比较基准

沪深300指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%

投资策略及运作分析

2026年中报

2026年上半年，宏观主线由一季度地缘风险冲击转向二季度政策分化与基本面验证。一季度，中东冲突推升能源价格与滞胀风险，美联储按兵不动，降息预期下降；国内政策前置发力，“两新”“两重”资金集中投放，两会审议通过“十五五”规划纲要。二季度，美国关税冲击显性化，通胀粘性依旧，中东局势未根本缓和但能源价格冲高后企稳；国内资金进入效果验证期，生产端景气度高位回落，消费修复放缓，地产边际企稳，新质生产力支持政策密集出台，市场博弈焦点转向下半年增量政策空间与海外需求变化。大类资产方面，原油冲高回落，黄金先涨后跌，美元指数小幅上行，美股先跌后涨。A股一季度先扬后抑、风格轮动明显，二季度在科技引领下有所上涨。本基金以沪深300指数为基准，2026年上半年，沪深300指数上涨，指数成分股内，行业表现分化较大，相对表现最好的行业是通信、电子、机械设备，表现最差的是休闲服务、商业贸易、纺织服装。风格方面，成分股内成长因子表现较好，价值因子表现较差。在产品管理过程中，管理人严格遵守指数增强的限制，坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测，采用风险模型严格约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差，在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中，持续对多因子模型进行改进，加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力，同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略，力争增厚投资组合收益。

基金经理展望

2026年中报

展望2026年下半年，海外方面，美国经济仍具韧性，但通胀粘性叠加能源价格扰动，美联储上半年维持利率不变，降息预期转为推迟甚至不排除加息可能，新任主席沃什主导沟通改革后政策路径更依赖数据。国内方面，“十五五”开局之年稳中有进，上半年GDP同比增长4.7%，新质生产力加速成为核心引擎。经济政策方面，存量财政政策加快落地见效，货币政策维持适度宽松但更注重精准滴灌，下半年政策节奏将从前期“审慎克制”转向“加力落地”。股市方面，上半年科技股“一枝独秀”，赚钱效应高度集中。展望下半年，市场风格有望从极致分化走向更加均衡。经历了上半年的估值大幅扩张后，科技板块需时间消化涨幅，而传统板块在估值风险释放后，若内需修复信号持续强化，与宏观经济关联度较高的领域或迎来阶段性估值修复机会。成长与价值、科技与传统之间的再平衡，可能成为下半年的重要特征。长期来看，若中东局势不再超预期恶化、美联储政策路径逐步明朗，市场结构性机会依然存在，但需警惕通胀扰动及局部交易拥挤带来的波动加剧风险。

风险和波动
指标	同类表现	本基金	同类平均
标准差	优于81%同类	15.12%	18.33%
最大回撤	优于87%同类	-14.41%	-19.11%
下行风险	优于80%同类	11.99%	14.71%
晨星风险	优于81%同类	1.90%	2.81%

性价比
指标	同类表现	本基金	同类平均
夏普比率	优于66%同类	-12.11	-14.62
卡玛比率	负值暂不排名	-0.64	-0.50
索提诺比率	负值暂不排名	-0.80	-0.65

晨星评级	数量	资产占比
5星	8	19.70%
4星	38	43.21%
3星	32	14.04%
2星	37	18.87%
1星	25	4.18%
			0% 25% 50%

资产类型	规模（亿）	占比
股票型	157.64	7.79%
固收型	1113.33	54.99%
混合型	144.12	7.12%
货币	609.50	30.10%
其它	0.19	0.01%
			0% 30% 60%

	公告名称	公告日期
1	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年第3季度报告	2026-10-26
2	创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告	2026-09-28
3	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年中期报告	2026-08-28
4	创金合信基金管理有限公司董事长变更公告	2026-07-25
5	创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告	2026-07-25
6	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年第2季度报告	2026-07-20
7	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新）	2026-06-25
8	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新	2026-06-25
9	创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告	2026-06-02
10	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年第1季度报告	2026-04-20

基金名称	基金代码	成立日期	规模	管理费率	托管费率	销售服务费	综合费率	最低投资额
创金合信沪深300指数增强A	002310	2015-12-31	0.97亿	0.80%	0.10%	—	1.40%	1
创金合信沪深300指数增强C	002315	2015-12-31	1.51亿	0.80%	0.10%	0.10%	1.50%	1