光大保德信创业板股票A
003069
净值 2026-09-22
2.0821
日涨跌幅
-0.29%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
王卫林
成立日期
2018-02-13
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
1.85亿
计价货币
人民币
综合费率
1.59%
基金类型
股票型
换手率
17%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 34.02 | 60.22 | 24.26 | -28.88 | -15.58 | 13.87 | 42.15 |
| 同类平均 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 34.72 | 42.82 | 16.31 | -24.19 | -4.74 | 9.38 | 36.25 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 55 | 21 | 50 | 85 | 50 | 28 | 44 |
| 同类基金数量 | 49 | 955 | 81 | 459 | 525 | 579 | 621 |
业绩比较基准为创业板综合指数收益率x90.0% + 银行活期存款利率（税后）x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.00 | -15.32 | 5.39 | 15.91 | 42.94 | 17.86 | 1.41 | 9.31 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 19.62 | 35.43 | 14.55 | 1.45 | 10.92 |
| 业绩比较基准 | 6.55 | -10.06 | -2.44 | 9.30 | 37.72 | 14.35 | 3.33 | 4.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 44 | 42 | 52 | 36 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 575 | 501 | 449 | 344 | 609 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 35.51% | 28.61% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -26.61% | -18.89% |
下行风险 | 优于34%同类 | 24.97% | 19.14% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 15.22% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 0.56 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于25%同类 | 0.60 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于29%同类 | 0.80 | 1.09 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 创业板综合指数×90%＋中国人民银行活期存款利率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.92 |
Beta系数 | 1.10 | 1.27 |
Alpha % | 2.65 | 7.72 |
超额收益 % | 3.45 | 9.19 |
跟踪误差 % | 10.55 | 11.81 |
信息比率 | 0.33 | 0.78 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
主动股票型基金平均
95.80%75.04%
较主动股票型基金平均 +20.76%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.59%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
光大保德信 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
84.36%
中国中盘
9.34%
中国小盘
0.60%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.54 | 18.02 | -9.48 |
基础材料 | 4.37 | 7.89 | -3.52 |
可选消费 | 0.53 | 3.52 | -2.99 |
金融服务 | 3.64 | 6.61 | -2.96 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 86.41 | 70.37 | 16.04 |
通信服务 | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
能源 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
工业 | 29.45 | 17.44 | 12.01 |
科技 | 56.29 | 51.97 | 4.32 |
防御性 | 5.05 | 11.61 | -6.56 |
必选消费 | 1.05 | 7.24 | -6.19 |
医疗保健 | 4.00 | 4.24 | -0.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.92% | 1.55% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.28% | -0.57% | 27 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.27% | -0.38% | 12 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 5.58% | 3.46% | 2 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 4.68% | 0.68% | 3 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.62% | -0.95% | 15 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 科技 | 4.11% | 1.40% | 10 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 4.03% | 0.52% | 4 | |
| 300373 | 扬杰科技 | 科技 | 3.24% | 新增 | 1 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 2.52% | -0.73% | 19 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 528.97%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 51.6 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 60.5 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
姚加红 男
北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员；2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理；2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理。
主动型
任职较稳定
近一年规模相对稳定
高权益仓位
月度胜率高
6.2年
37.72亿
7
前58%
收益能力
前47%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于在创业板上市的股票，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，该基金通过运用量化投资策略，进行积极的组合优化，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于股票资产不低于基金资产的80%，其中投资于创业板上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例为基金产净值的0-3%；如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，该基金的投资比例会做相应调整。
投资策略
该基金投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略（包括个股优选、股票投资组合的优化、存托凭证的投资策略）、债券投资策略、股指期货投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、股票期权投资策略、权证及其他品种投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
创业板综合指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
本产品报告期内采用量化多因子选股策略运作，其底层逻辑是，根据国内资本市场的实际运行情况和大量历史数据的实证检验，挖掘并精选各种有效因子，基于有效的选股因子和合适的风控约束条件构建选股策略，满足回测要求的策略经决策流程后被用于与其风险收益特征匹配的产品上。对选股策略的评价，我们会主要从以下四个维度考量： 1、收益性。策略相对基准指数超额收益较高 2、波动性。策略相对基准指数超额收益波动相对平稳 3、解释性。策略收益来源有金融学解释基础，避免伪相关 4、遍历性。策略能适应不同的极端市场环境，遇到极端回撤修复能力较好 除此以外，在策略执行过程中，我们会严格遵从纪律性，做好精细化交易管理，把策略的理论收益最大化地转化到产品的实际收益中。 根据金融市场的实践经验，我们尽可能挖掘能较好解释股市收益的风格，并在一定程度上把握住了这些方向的交易机会。 近几年，AI技术的发展日新月异，其在量化投资领域的应用也越来越广泛，我们也把它融入到了我们经典的选股框架体系中。 2026年上半年，光大创业板量化优选A份额的收益率为36.59%，同期业绩比较基准为21.71%，本产品报告期内表现好于业绩比较基准。 本基金是创业板主题型产品，采用数量化投资策略建立投资模型，以90%×创业板综合指数收益率 + 10%×银行活期存款利率（税后）为基准，不低于非现金基金资产的80%投资于创业板上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，通过运用量化投资策略，积极去捕捉创业板中的交易机会。
基金经理展望
2026年中报
我们对国内的经济长期保持一个乐观态度，量化投资策略本质上交易的是市场中的长期规律，短期的变化对策略方向的影响有限，我们坚持做长期难而正确的事，用一个科学的投资方法和积极的投资态度力争帮助投资者分享中国经济增长的成果。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信创业板股票A | 003069 | 2018-02-13 | 1.15亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.59% | 1 |
| 光大保德信创业板股票C | 003070 | 2020-01-02 | 0.70亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 1.99% | 1 |
基金公司
光大保德信基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
20
基金经理人数
184
管理基金
552.46亿
非货基规模
-71.72亿
-11.77%
近一年规模增长
-153.77亿
-20.92%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.29年
平均投管年限
3.04年
平均在职时长
57.14%
近三年留职率
70/163
平均投管年限排名
59/163
平均在职时长排名
108/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-13 | |
| 9 | 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金（光大保德信创业板股票A）基金产品资料概要更新 | 2026-03-13 | |
| 10 | 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |