| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.32 | -13.95 | 16.81 | 30.83 |
| 同类平均 | -9.78 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 业绩比较基准 | -8.58 | -11.09 | 16.87 | 26.24 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 46 | 64 | 77 | 12 |
| 同类基金数量 | 74 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.57 | 4.44 | -3.28 | -13.39 | 8.12 | 9.28 | 0.17 | -9.56 |
| 同类平均 | -5.11 | 1.58 | -7.52 | -20.02 | 3.33 | 6.26 | -0.88 | -13.53 |
| 业绩比较基准 | -3.82 | 4.48 | -3.76 | -14.66 | 5.72 | 8.55 | 0.55 | -9.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 37 | 49 | 54 | 63 |
| 同类基金数量 | 254 | 250 | 235 | 186 | 114 | 78 | 55 | 223 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 17.75% | 17.30% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -22.36% | -25.91% |
下行风险 | 优于55%同类 | 14.57% | 15.37% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 2.38% | 2.09% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | -25.70 | -35.50 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.73 | -0.86 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.19 | -1.60 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证港股通综合人民币指数×90%＋中国人民银行活期存款利率×10% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.92 |
Beta系数 | 0.99 | 0.86 |
Alpha % | 0.65 | -4.52 |
超额收益 % | 0.57 | -6.85 |
跟踪误差 % | 3.21 | 5.98 |
信息比率 | 0.18 | -40.97 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.95%
隐性费率0.87%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 60.14 | 31.54 | 28.60 |
基础材料 | 4.40 | 8.74 | -4.34 |
可选消费 | 15.10 | 5.08 | 10.02 |
金融服务 | 35.87 | 17.40 | 18.47 |
房地产 | 4.77 | 0.33 | 4.45 |
敏感性 | 29.58 | 56.80 | -27.22 |
通信服务 | 10.56 | 1.70 | 8.86 |
能源 | 4.92 | 2.38 | 2.54 |
工业 | 9.11 | 15.54 | -6.43 |
科技 | 4.99 | 37.17 | -32.18 |
防御性 | 10.28 | 11.66 | -1.38 |
必选消费 | 3.34 | 5.45 | -2.12 |
医疗保健 | 3.95 | 3.72 | 0.23 |
公用事业 | 2.99 | 2.48 | 0.50 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 87.39 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 19.15 |
| 新兴亚洲 | 68.24 |
| 美洲 | 0.65 |
| 北美 | 0.65 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 11.96 |
| 英国 | 11.96 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 8.12% | -0.31% | 23 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.37% | 0.50% | 23 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 5.85% | 0.98% | 8 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 2.78% | 0.34% | 3 | |
| 00388 | 香港交易所 | 金融服务 | 2.52% | -0.54% | 10 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 2.33% | 0.31% | 2 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 2.15% | 新增 | 1 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 2.03% | 0.08% | 2 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 1.98% | 0.01% | 2 | |
| 00669 | 创科实业 | 工业 | 1.98% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 17.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 104.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 45.9 万份 | 291.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信港股通量化股票A | 007354 | 2021-01-11 | 1.16亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.35% | 1 |
| 创金合信港股通量化股票C | 007357 | 2021-01-11 | 0.27亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 3.15% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信港股通量化股票型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-26 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 | 2026-09-28 | |
| 3 | 创金合信港股通量化股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 6 | 创金合信港股通量化股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 创金合信港股通量化股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 8 | 创金合信港股通量化股票型证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 9 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 10 | 创金合信港股通量化股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-20 |