| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.22 | -5.50 | 15.11 | 17.96 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 43 | 16 | 59 | 77 |
| 同类基金数量 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.11 | -11.48 | 0.36 | -2.64 | 5.51 | 7.01 | 1.18 | -3.62 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -5.50 | -11.88 | -1.92 | -5.72 | 4.03 | 5.50 | -1.99 | -5.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 68 | 69 | 24 | 66 |
| 同类基金数量 | 1111 | 1091 | 1061 | 981 | 570 | 471 | 356 | 1037 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 15.72% | 15.91% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -13.06% | -11.45% |
下行风险 | 优于46%同类 | 11.76% | 11.52% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 2.21% | 2.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于41%同类 | -3.43 | -0.61 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.20 | -0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.22 | -0.04 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 沪深300全收益指数×95%＋中国人民银行活期存款利率×5% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Beta系数 | 0.99 | 0.98 | 0.94 |
Alpha % | -1.01 | 1.49 | -1.03 |
超额收益 % | -1.17 | 1.50 | -1.52 |
跟踪误差 % | 1.70 | 1.79 | 2.07 |
信息比率 | -1.99 | 0.84 | -3.14 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.68%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.01% | 93.57% |
债券 | 0.12% | 0.92% |
现金 | 9.55% | 5.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.32% | -0.30% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.70 | 31.54 | 0.16 |
基础材料 | 9.80 | 8.74 | 1.06 |
可选消费 | 4.08 | 5.08 | -1.00 |
金融服务 | 16.92 | 17.40 | -0.48 |
房地产 | 0.89 | 0.33 | 0.56 |
敏感性 | 57.97 | 56.80 | 1.17 |
通信服务 | 1.45 | 1.70 | -0.25 |
能源 | 1.78 | 2.38 | -0.60 |
工业 | 16.55 | 15.54 | 1.01 |
科技 | 38.19 | 37.17 | 1.02 |
防御性 | 10.33 | 11.66 | -1.33 |
必选消费 | 4.74 | 5.45 | -0.71 |
医疗保健 | 3.43 | 3.72 | -0.29 |
公用事业 | 2.16 | 2.48 | -0.33 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.49 | 0.91 | -0.43 |
| 新兴亚洲 | 99.51 | 99.09 | 0.43 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.10% | 2.36% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.54% | -0.04% | 12 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.30% | 1.08% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.07% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.01% | -0.94% | 36 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.87% | -1.00% | 20 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 1.46% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 1.42% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 1.33% | 新增 | 1 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 1.25% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 22.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 39.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 177.46 份 | 691.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中信保诚汇利债券 | 8,468,564 | 7.98 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 004716 | 2017-07-12 | 3.67亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.90% | 1 |
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 011295 | 2021-04-20 | 1.28亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 2.30% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月） | 2026-05-29 | |
| 5 | 中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金托管协议更新 | 2026-04-25 | |
| 7 | 中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 |