国投瑞银白银期货(LOF)C
019005
净值 2026-09-18
1.7954
日涨跌幅
2.73%
晨星分类
商品 - 贵金属
基金经理
赵建
成立日期
2023-10-11
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
基金规模
100.60亿
计价货币
人民币
综合费率
1.60%
基金类型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
14.96
130.07
同类平均
13.01
22.03
业绩比较基准
22.96
137.01
业绩比较基准为上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
16.53
-8.90
-25.14
73.20
43.65
-7.59
同类平均
2.61
-2.72
-0.51
8.74
21.67
4.01
业绩比较基准
16.66
-8.53
-24.74
78.64
48.33
-6.64
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于2%同类87.20%
最大回撤
优于0%同类-53.66%
下行风险
优于0%同类37.85%
晨星风险
优于2%同类71.04%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于96%同类0.98
卡玛比率
优于96%同类1.36
索提诺比率
优于96%同类2.26
相对基准表现
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)
晨星分类基准
暂无晨星分类基准
拟合优度-R²
1.00
Beta系数
0.95
Alpha %
-1.46
超额收益 %
-5.44
跟踪误差 %
5.05
信息比率
-27.43

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.60%

1.60%

显性费率

1.00%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

0.01%

隐性费率

0.00%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
100%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 1.60%
同类平均 0.73%
1.60%
显性费率
100%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.60%
同类平均 0.63%
1.60%
隐性费率
1%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.01%
同类平均 0.10%
0.28%
基金规模
本基金 167.48亿
中位数 59.48亿
当前基金的晨星分类为商品 - 贵金属 共有54只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.00%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 30天1.50%
30天 ≤ 持有时间 < 60天0.50%
60天 ≤ 持有时间 < 180天0.25%
持有时间 ≥ 180天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
0.00%0.00%
商品
100.00%100.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
100.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -55.33%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
赵建
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
国投瑞银白银期货(LOF)C
本基金
未持有0-10 万份8.8 万份未持有
国投瑞银白银期货(LOF)A
未持有未持有1.9 万份未持有
国投瑞银北证50成份指数发起式A
未持有未持有4.3 万份1,000.3 万份
国投瑞银北证50成份指数发起式C
未持有未持有7.8 万份未持有
国投瑞银沪深300金融地产ETF联接
未持有0-10 万份10.6 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
赵建
基金经理,量化投资部总监助理,中国籍,同济大学管理学博士。20年证券从业经历。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理,2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年7月15日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,于2019年10月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。
主动型
十年老将
近三年规模快速增长
行业较集中
长期捕获比大于1
13年
113.83亿
11
前24%
收益能力
前92%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货 主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或 成本,如管理费、托管费、交易费用等。
投资范围
该基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括交易所挂牌交易的白银期 货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它 金融工具。 基金的投资组合比例为:本基金持有白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差 计算)不低于基金资产净值的 90% 、不高于基金资产净值的 110% 。权证投资比例 不高于基金资产净值的 3% ,每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5% 。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中投资于货币市场工具应当不少于 80% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下,该基金也可以适当参与白银期货非主力合约。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,贵金属剧烈震荡,年初金、银加速上涨并不断刷新历史新高,但1月底断崖式回落,经历两次小幅反弹后,5月中旬起持续走低。报告期内,伦敦金现跌7.20%,伦敦银现跌18.26%,最大回撤分别达29.58%和54.31%。主要影响因素为市场对美联储货币政策预期的反转、美伊战争扰动、美联储主席换届及政策框架调整等。 作为追踪白银期货主力合约走势的被动型产品,本基金日常持有的白银期货合约价值基本维持在基金净值的100%左右,保证金以外的资金主要投资于货币市场工具。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,美联储货币政策仍是市场焦点,美伊局势会带来一定扰动。贵金属经前期大幅调整后,预计将震荡整固,长期配置资金有望逐步回流。中长期看,全球地缘政治风险频发、美元信用弱化及去美元化趋势共振,贵金属配置价值可能仍存。白银供需方面,矿山产量预计小幅下滑,工业需求呈结构性变化,人工智能基建和新能源汽车应用带来白银需求增长,但光伏用银承压。整体看,预计白银供应短缺格局延续,价格或仍由投资需求主导。
相关基金
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
31
基金经理人数
215
管理基金
1280.07亿
非货基规模
-194.28亿
-14.00%
较上期
近一年规模增长
-55.30亿
-3.85%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.17年
平均投管年限
3.84年
平均在职时长
91.30%
近三年留职率
10/163
平均投管年限排名
12/163
平均在职时长排名
10/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
919.62%
4星
2635.26%
3星
4621.03%
2星
1722.40%
1星
61.69%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型46.832.15%
固收型884.7240.59%
混合型247.9311.38%
货币899.4641.27%
其它100.604.62%
0%
25%
50%
电话
400-880-6868
传真
0755-82904048
地址
深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售(深圳)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-09-09
2
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2026年中期报告
2026-08-28
3
国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告
2026-08-08
4
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2026年第二季度报告
2026-07-20
5
019005_161226_2026-06-12_国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(国投瑞银白银期货(LOF)C)基金产品资料概要
2026-06-12
6
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书更新
2026-06-12
7
国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告
2026-04-30
8
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2026年第一季度报告
2026-04-21
9
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年年度报告
2026-03-30
10
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2026-02-03