格林30天滚动持有债券A
021559
净值 2026-10-23
1.1005
日涨跌幅
-0.01%
晨星分类
纯债
基金经理
尹鲁晋、陈天华
成立日期
2024-08-13
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.12亿
计价货币
人民币
综合费率
0.93%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
30天
托管人
兴业银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.25 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 89 |
| 同类基金数量 | 1435 |
业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率x80.0% + 一年期定期存款利率（税后）x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.42 | 3.04 | 5.87 | 8.34 | 4.52 | 7.69 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.49 | 1.07 | 1.49 | 1.12 | 1.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（疑似净值异常波动，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 2.32% | 0.50% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -1.08% | -0.25% |
下行风险 | 优于5%同类 | 0.61% | 0.13% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 0.05% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | 3.00 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于30%同类 | 7.69 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于55%同类 | 11.37 | 11.11 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证国债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.62 | 0.63 |
Beta系数 | 1.31 | 3.08 | 2.38 |
Alpha % | 4.45 | 5.77 | 0.91 |
超额收益 % | 4.66 | 6.85 | 4.64 |
跟踪误差 % | 1.27 | 1.89 | 1.77 |
信息比率 | 3.65 | 3.62 | 2.62 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.93%
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.50%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–72 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
74–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 40 元
格林基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
5 家0.04%
买 10 万元 实付 40 元
蚂蚁基金
天天基金
盈米且慢
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
120.34%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019834 | 26国债08 | 33.38% |
| 019840 | 26国债11 | 17.42% |
| 019829 | 26国债03 | 16.78% |
| 019827 | 26国债01 | 15.85% |
| 019837 | 26特国02 | 15.73% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 0.40%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 246.07 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 404.85 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
尹鲁晋 男
厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总
利率债
不足三年
一拖多
短期业绩弹性强
1.2年
15.19亿
11
前19%
收益能力
前66%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。该基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金的主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、国债期货投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026年上半年，以10年期国债收益率为例，总的来说曲线呈现震荡下行态势。细分来看，自1月第二周以来，利率下行趋势明显。直到2月底，债券市场再次整体震荡上行，核心矛盾或在于前期利率走低后的赔率导致性价比偏低，再叠加地缘冲突，推高通胀预期与政策宽松的博弈。3月中旬市场再度出现小幅度震荡下行，原因或在于地缘政治风险冲击下能源受限全球衰退预期的交易演化。随后4月中旬至月末资金极度宽松叠加地缘政治风险有所缓和，输入性通胀预期修复。5月初市场关注到央行买断式逆回购大额净回笼引发对于资金面的再度担忧，短端收益率出现一定程度上行。5月中下旬受到基本面数据影响以及MLF超额投放修正前期资金面预期从而推动债市再度走强。6月整体多空交织，债市呈现区间震荡格局。运作上，报告期内本产品主要依据曲线行态、资产估值及市场情况增持及减持部分期限利率债，审慎决策的同时积极把握市场机会进行波段交易。
基金经理展望
2026年中报
展望后市，债券市场短期内或需要保持审慎，持续跟踪观察核心逻辑的边际变化。阶段性重要事件例如政治局会议以及美联储议息会议已经落地，年内中长期整体情况维持乐观。策略仍应保持谨慎，以交易思维为主，综合分析审慎博弈，结合胜率赔率把握交易机会，维持仓位流动性的同时紧跟市场节奏进行策略的不断修正，积极进行波段交易争取博得更多的Alpha。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林30天滚动持有债券A | 021559 | 2024-08-13 | 0.04亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.93% | 1 |
| 格林30天滚动持有债券C | 021560 | 2024-08-13 | 0.08亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 1.13% | 1 |
基金公司
格林基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
12
基金经理人数
63
管理基金
368.72亿
非货基规模
116.53亿
45.99%
近一年规模增长
150.80亿
67.20%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.54年
平均投管年限
1.64年
平均在职时长
50.00%
近三年留职率
132/163
平均投管年限排名
134/163
平均在职时长排名
114/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-08-28 | |
| 3 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-28 | |
| 4 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-03-25 | |
| 9 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 | |
| 10 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-03-21 |