南方达元债券E
023047
净值 2026-11-03
1.1011
日涨跌幅
0.29%
晨星分类
积极债券
基金经理
杨能、恽雷
成立日期
2025-01-07
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
3.03亿
计价货币
人民币
综合费率
1.33%
基金类型
债券型
换手率
114%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025年
二季度
三季度
四季度
2026年
一季度
二季度
三季度
本基金
1.00
5.32
-1.76
2.21
-0.81
1.19
同类平均
1.37
3.24
0.36
0.40
2.37
-1.71
基准指数
1.54
2.74
0.50
0.53
2.87
-1.36
基准指数为中证目标风险保守指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
-0.13
1.19
0.37
0.78
2.59
同类平均
-0.92
-1.71
0.62
1.39
1.02
基准指数
-0.49
-1.36
1.47
2.52
2.01
四分位排名
—
—
—
3
1
百分位排名
—
—
—
61
18
同类基金数量
1774
1680
1543
1332
1442
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于54%同类3.79%4.12%
最大回撤
优于68%同类-2.51%-3.49%
下行风险
优于61%同类2.45%3.10%
晨星风险
优于53%同类0.13%0.15%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于63%同类-0.07-0.52
卡玛比率
优于67%同类0.32-0.14
索提诺比率
负值暂不排名-0.09-0.49
相对基准表现
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
中债-信用债总全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×6%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×4%
晨星分类基准
中证目标风险保守指数
拟合优度-R²
—0.420.21
Beta系数
—1.450.50
Alpha %
—2.31-0.12
超额收益 %
—1.47-0.02
跟踪误差 %
—3.003.81
信息比率
—0.49-0.08

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.33%

0.75%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.15%

销售服务费(年)

0.58%

隐性费率

0.48%

交易成本(估)

0.10%

其它费用(估)
综合费率
67%
在同类基金的百分位
0.41%
本基金 1.33%
同类平均 1.21%
2.99%
显性费率
35%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.75%
同类平均 0.84%
1.40%
隐性费率
84%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.58%
同类平均 0.36%
1.89%
换手率
本基金 114%
中位数 52%
基金规模
本基金 2.07亿
中位数 5.30亿
当前基金的晨星分类为积极债券 共有1715只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.15%
最小投资额度
申购10元
增购10元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%

不同份额费率测算对比

买入金额 1万元A份额申购费 1折
  • A份额
  • C份额
  • E份额
1–194 天E份额更低无申购费,短期持有更划算
195–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低

数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。

资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
7.80%
中国中盘
1.87%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
1.78%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.85%
信用债
90.30%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
债券代码 债券名称 占净资产%
26020526国开056.78%
23268001026兴业银行二级资本债026.68%
26041026农发106.66%
T2612T26123.62%
28238000223太保寿险永续债013.53%
28238000323人保健康永续债3.53%
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-09-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-09-30
南方达元债券E
本基金
未持有未持有0.1 万份未持有
南方达元债券A
0-10 万份未持有7.9 万份未持有
南方达元债券C
未持有未持有4.75 份未持有
南方安福混合A
0-10 万份0-10 万份94.6 万份未持有
南方安福混合C
未持有未持有1.82 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
南方稳源优选3个月持有混合(FOF)4,919,6301.042026-06-30
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
杨能 男
北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部债券研究员;2021年10月13日至2024年11月1日,任投资经理助理;2024年11月1日至今,任南方ESG纯债债券发起基金经理。
主动型
任职稳定
多只FOF持有
短期业绩弹性强
2年
132.77亿
7
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金以及该基金合同约定的其他基金)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;该基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金;该基金投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略
该基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面,力求降低信用风险,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。具体投资策略包括:1、信用债券投资策略;2、收益率曲线策略;3、放大策略;4、可转换债券和可交换债券投资策略;5、股票投资策略;6、港股投资策略;7、存托凭证投资策略;8、基金投资策略;9、国债期货投资策略;10、信用衍生品投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-信用债总全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×6%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×4%
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026年上半年,海外权益市场市场阶段大致分三段。1月至2月下旬,市场定价美联储年内降息两次左右,"大而美"法案落地将推动财政赤字重新扩张,风险偏好持续高涨,Bofa基金经理调查的现金仓位1月降至3.2%、创该调查有史以来新低。但美股整体并不强势,标普500指数自2025年初以来持续跑输MSCI全球指数,2月《2028全球智能危机》推演报告一度引发通缩担忧,罗素2000领涨,欧洲凭借经济数据边际改善与资金回流领跑发达市场,截至2月末斯托克600年内上涨超6%、标普500基本持平。2月28日中东冲突开始之后,市场进入第二段,3月除原油外全球资产普跌,避险资金流入美元而非美债;原油进口高度依赖中东的日韩受创最重,韩国综合指数3月4日单日暴跌12.06%创历史纪录,东证指数自高点回调超10%,欧洲主要股指抹去年内全部涨幅;欧美大盘股指一季度均收跌,标普500一季度下跌4.63%、纳斯达克下跌7.11%、德国DAX下跌7.39%,印度Nifty50下跌14.54%。4月起进入第三段:一季报AI相关公司业绩普遍大超预期,云厂商资本开支指引不降反升,市场对标普500全年盈利增速的预期从年初的15%一路上修,4月升至17.5%附近,6月末已达24.1%(FactSet口径),盈利上修取代流动性成为权益资产最主要的支撑,美股V型反弹并创出历史新高。 商品方面,WTI原油上半年上涨21.04%,布伦特原油上涨19.84%,COMEX黄金下跌7.00%,白银下跌15.20%,铜上涨9.99%。节奏上,一季度美伊冲突与霍尔木兹海峡封锁推动WTI单季上涨76.56%, WTI于4月7日收于112.95美元/桶的上半年收盘高点;4月8日美伊首次停火后地缘溢价开始回吐,5月下旬初步谈成60天停火延长框架、6月17日正式签署,WTI二季度下跌31.45%,6月末收于69.50美元/桶,基本回到冲突前水平。贵金属受加息预期与流动性抽血的双重挤压,金价1月28日盘中一度突破5500美元/盎司创出历史新高,1月末单日暴跌逾11%,2月一度反弹至接近前高,3月起趋势性回落,COMEX黄金6月末收于4023美元/盎司,二季度单季下跌13.44%;白银1月26日创下115.08美元/盎司的收盘高点,此后近乎腰斩。COMEX铜6月初创出年内高点,是商品中少数平稳上行的品种。 债券部分: 2026年上半年,经济平稳,一季度表现好,二季度增速略有下滑。虽然海外冲突不断,但我国对外贸易延续高增长,制造业升级成果卓著。与此同时,居民消费意愿不强,低线城市房地产市场的改善还不明显。物价方面,商品价格大幅波动,核心通胀在二季度有所回落。央行继续保持了宽松的货币环境,降准降息暂未兑现,但银行间资金多数时间非常充裕。债券市场表现好,除去美伊冲突时段略有调整,多数时间利率平稳下行,曲线平坦化,信用利差压缩。组合主要配置高等级金融类债券,阶段性的使用利率债波段操作增厚收益,通过定期再平衡、个券选择获取超额回报。 展望2026年三季度,宏观经济数据预计维持稳定,对滞涨的担忧下降,财政、货币政策有进一步发力空间。与2026年初相比,债券市场的静态收益继续下降,利差进一步压缩,组合的预期回报下降。但与其他风险资产相比,债券回报稳定、波动较小,仍有配置价值。组合操作层面,以获取持有回报为主要目的,严防信用风险,择机参加利率债波段交易。
基金经理展望
2026年中报
笔者管理的股票基金和二级债基二季报中已经详细阐述了我们团队过去一个季度对市场的思考,主要集中在以下四个问题(1)价值与成长风格相比,两者到底在追求什么东西?(2)当价值面临逆风期的时候,如何能够改进和迭代策略?(3)AI的产业趋势蓬勃发展,落实到投资上,哪些地方依然值得反思?(4)作为资产配置者在面临市场分化,波动放大的环境中,如何应对?对上述话题感兴趣的读者可以找出来读一读,站在当前时间点,笔者推荐大家阅读(4)的讨论部分,其中详细讨论了二级市场抱团瓦解的一些征兆——相关性异常和波动率放大。在二季报公布之后,小伙伴第一时间分享给笔者雪球上一位大V“爱吃南瓜李子的香瓜”关于该话题的进一步发散思考,这些启发性的关联思考由AI产生,却给我们团队带来了很大的启发。笔者在这里引用下面的启发式的思考,供大家参考学习。感谢这位素不相识的朋友,希望有机会能够当面请教和探讨相关的研究。 “物理学——临界相变:物质在相变临界点附近,原本无关的分子开始出现长程关联,涨落急剧放大——透明的液体突然变得浑浊(乳光现象)。恽雷的"充分定价预警信号"——不相关资产呈现正相关性 + 波动率放大——就是在描述金融市场的临界乳光。物理学家在100年前就知道:系统崩溃前的信号不是"某个指标变坏了",而是"不同部分的涨落开始同步了"。投资组合中不同资产的波动率突然一起放大→不是分散失效,是相变前兆。 结构工程——模态耦合检测:桥梁监测的核心不是看某根钢索的张力是否超标,而是监测不同振动模态是否开始耦合——原本独立振动的两个频率突然同步,意味着结构出现了损伤。恽雷说"本不相关的资产呈现出高度正相关性"就是资产组合的模态耦合——分散配置的价值不在于每类资产都赚钱,而在于它们的波动来源不重叠。当波动来源开始重叠,组合的隐性杠杆已经暗中上升了数倍。 新认知:相关性异常和波动率放大是泡沫见顶的前兆。这不是金融学独有的现象,而是任何复杂系统在临界点附近的通用特征。物理学家早在研究水的相变时就发现了,液体到气体临界点,分子涨落放大、关联长度发散;结构工程师研究桥梁时发现:损伤前不同振动模态开始耦合;生态学家发现:生态系统崩溃前的信号是物种之间功能依赖突然增强。金融市场的"相关性异常"本质上不是"统计意义上的分散失效",而是系统的自由度在减少——当系统中不同部分的运动开始同步,系统的有效自由度从N坍缩到接近1,此时任何扰动都会引发全系统的共振。这之所以重要,是因为所有风控框架(VaR、风险预算、分散配置)都隐含假设"不同资产有独立的波动源"。自由度坍缩的瞬间,所有风控模型的假设同时失效——这就是为什么黑天鹅从来不是"从已有的风险框架中推导出来的",而是"让已有的风险框架本身失效"。 在中期报告中,笔者想分享几个小故事。这些故事素材基本上都摘录自笔者和团队研究员日常的交流讨论。故事的答案也仅仅是笔者的一家之言,总有对错,定期报告始终是笔者记录过去一个阶段思考和反思的地方,第一位读者始终是自己,碳基生物在日常进行大参数数预训练(Pre-training)之后,还是需要通过“慢思考”(后训练中的的微调(SFT)和强化学习(RL))来提升推理能力。” 第一个故事是关于油价的故事——定价来源于供需边际变化 一天周末,TMT研究员微信语音问笔者:“为什么行业非常景气,供需缺口依然存在,但市场中公司的股价似乎钝化了?”于是,笔者分享了下面的故事:假设当前原油价格交易在80美元水平,突然间某个产油国由于地缘冲突减产了200万桶,原油的供需边际缺口为200万桶,笔者拍脑袋原油价格从80美元上涨至120美元。这时候,另一个产油国偷偷摸摸打开了自己的闲置产能,额外释放50万桶产量,自作聪明以为谁都不知道,这时候原油的供需缺口从200万桶变成了150万桶,那么油价应该去往何处?答案显然不言而喻,原油价格大概率是从120美元往下行。同时,由于原油供需缺口仍然有150万桶,整条下游产业链会觉得需求依然旺盛,持续景气,供不应求。当第一个产油国由于释放了50万桶产能抢占先机,占到便宜的时候,第二个,第三个产油国就会接踵而至,供需缺口不断收窄,油价在一轮一轮新的鬼故事中持续下行……投资者很诧异,明明需求很紧缺,产业链也在反馈拿不到货,库存水平也在低位,为什么价格一直下行。当然上面故事的主角是商品,商品在涨价的过程中,往往下游电厂,炼厂即使亏损也得使用,但如果把主角换成资本品呢?当涨价的故事受制于下游接受度的时候,那线性外推可能就成了最容易出问题的地方。 第二个故事是关于K线的故事——搬起石头砸自己的脚 一天晚上,周期研究员发微信问笔者“为什么有些公司一个月跌幅超过50%,有的公司5年才跌50%(跌幅缓慢)?杠杆破灭,抱团瓦解似乎不能解释其中的差别,因为5年跌幅50%的公司也曾经是被市场抱团的公司。笔者回答,你在做公司DCF(自由现金流折现模型)的时候,一个公司永续阶段的价值大概占到公司内在价值的1/2-2/3,所以这也是为什么我们在研究公司的时候时常要问公司护城河,竞争壁垒的原因,因为投资人都希望所投资的公司能够更加持久、稳定的产生现金流。如果未来1-2年有些行业就有新增产能释放出来,那这些公司是不是搬起石头砸自己的脚,毁灭自身远期的价值。尽管现在依然可以看到由于供需错配,公司产品仍然不断的提价,但重要的不是当下,而是公司的经营行为将导致远期价值的破灭。相反,对于那些5年跌幅50%(跌幅缓慢)的公司,远期宏大叙事依然没有破灭,更多是因为站在过往的人在当时高估了公司未来经营假设,所以需要逐步消化过去被寄予厚望的估值。 第三个故事关于价值陷阱的故事——二级市场的既要又要还要 一天中午吃午饭的时候,研究员问笔者“如果一个公司被低估,但是股价长期不涨应该怎么办?”笔者不止一次碰到过类似的问题,每次碰到这种问题的时候笔者都会有个疑问,市场对价值风格的投资人要求是尽可能准确抄到底,但与此同时,为什么市场对成长风格的投资人却刻意显得宽容。难道与价值风格成功抄底相对应的不应该是成长风格投资人能在股价顶部及时止盈么?这两者不正是互为镜像的关系。回到研究员的问题,笔者过去两年一直在扪心自问到底什么是价值陷阱,假如有一家行业正处于逐步缓慢衰退的上市公司,公司每年产生20块钱自由现金流,每年派息5块钱,现在公司交易在100块钱市值上。公司身处没有宏大故事的行业,业绩也没有增速,股息率也不算高,确实股价没有上行的“动力”。因此,二级市场往往会把这类型公司称之为“价值陷阱”。可假设笔者换个身份是一级市场投资人,有足够多的资本金,那就应该把这家公司直接给私有化。简单算笔账,5年就能回本,投资回报IRR超过20%,这应该是一笔收益率很有吸引力的投资(备注:港股有很多公司都值得被私有化)。同样的公司在二级市场称之为“价值陷阱”,而在私有化之后确实一笔收益率很有吸引力的投资。笔者认为,其实道理和橘生淮南则为橘,生淮北则为枳一个道理。在二级市场中,最大的不同来源于流动性,价值发现过程往往需要借助流动性,而吸引流动性则需要一个理由,例如,公司持续提升的经济回报(ROE水平持续提升,比如为什么海外的银行并非是红利股而是利率的周期股),公司新的业务中具备潜在未被定价的现金流而非故事,多元化的控股企业通过资产出售,回购,提升派息比率等方式增加股东回报。正如在笔者在二季报中写的“被低估并非是当下买入的理由,专业投资者经过一段时间的训练是能够识别出被低估的标的。而之所以即使在价值风格中依然可以衍生出了不同的投资范式,大体上都是在有意识或者无意识解决二级市场中如何吸引流动性,使之规避价值陷阱的问题。笔者认为,市场可能低估了巴菲特遇到芒格之后从捡烟蒂的投资方式转变为合理估值买入稳健成长型公司转变的重要性。巴菲特把这一投资范式的转变归功于芒格帮助他从猩猩进化到了人类,“捡烟蒂”的收益往往大部分来自于估值修复,而估值修复的契机可能是随机变量,而后者以合理估值买入稳健成长型公司的长期收益则大部分归因于EPS的增长加上平均股东回报。同样,海外也有不少以价值为主的资产管理机构,在过去的几十年中都在致力于解决二级市场中的价值投资估值如何修复的问题。例如AQR,用价值动量因子的叠加来解决陷入价值陷阱……因此,回到开始研究员提出的问题,在二级市场中识别公司被低估并不是什么太难的事情,专业投资者经过一段时间的训练即使凭直觉也能识别出这些标的。这只是资产定价研究开始的第一步,去思考这些公司哪些业务未来现金流是被低估的,同时满足估值修复的契机是什么,则是避免陷入二级市场所谓“价值陷阱”重要方法。 第四个故事关于市场再平衡的故事——AI硬件城与工兵的较量 一天下午,在公司内部基金经理季度归因分析会上,负责归因分析的同事问笔者“当前市场形态较为混乱,AI硬件链公司股价波动幅度巨大,尽管你提出市场抱团瓦解的前瞻指标是波动率放大,夏普比率崩塌,但是当前内生经济承压,市场又找不到第二条主线去承接AI硬件链再平衡的资金,你怎么看待这个问题?”笔者分享了下面这个故事,当前的市场像什么?以AI硬件链为主体的公司在二季度市场资金追逐之下,形成了一座看似固若金汤的堡垒,姑且可以把堡垒称之为“AI硬件城”,而医药,消费,金融,互联网,甚至是一些特定的防御型风格,例如红利就像是一个个工兵一样,轮番冲击这座城池。当然基本面强一些的工兵,能在这座城池上撕一道口子,基本面弱一些的工兵在完成冲击之后就倒下了。在AI硬件城内部,当城墙,城门甚至护城河都开始共振的时候,那就意味着系统自由度在减少——当系统中不同部分的运动开始同步,系统的有效自由度从N坍缩到接近1,此时轻微的扰动都会引发脆弱系统的坍塌。所以,当Meta的第一声枪响的时候,市场讨论的核心仍然聚焦在行业算力是否紧缺,笔者相信在模型能力不断提升背景下,算力大概率是紧缺的。可换个思路来思考这件事件,同样也可以解读为牌桌上花钱大手大脚的榜一大哥又少了一位,因为好大哥们开始算账了。另一方面,工兵们确实基本面呈现出不同的态势,一些出口链企业、非AI制造型企业前期由于汇率升值,基数等原因确实从选美的角度上弱于AI硬件链上的公司,从而被市场流动性所抽血,估值压到了具备性价比的水平,但这些公司的经营能力,现金流创造能力以及股东回报却是扎扎实实处于持续提升的阶段。在笔者6月份调研上市公司过程中有两个感受:(1)中国公司尤其是制造业领域,有越来越多公司具备站在世界舞台上和海外同行竞争的气质和底气;(2)不少经
相关基金
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基本信息 2026-09-30
117
基金经理人数
896
管理基金
8423.82亿
非货基规模
-517.13亿
-6.51%
较上期
近一年规模增长
1138.91亿
22.19%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.89年
平均投管年限
3.35年
平均在职时长
80.72%
近三年留职率
43/162
平均投管年限排名
36/162
平均在职时长排名
44/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
3510.91%
4星
★★
★★
★★
★★
12135.28%
3星
★★
★★
★★
15524.99%
2星
★★
★★
7521.23%
1星
★★
197.60%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-09-30
资产类型规模(亿)占比
股票型2537.2016.37%
固收型4198.1927.09%
混合型1538.569.93%
货币7073.0845.64%
其它149.870.97%
0%
25%
50%
电话
400-889-8899
传真
0755-82763889
地址
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
南方达元债券型证券投资基金2026年第3季度报告
2026-10-27
2
南方基金管理股份有限公司关于设立西安分公司的公告
2026-10-15
3
南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告
2026-09-18
4
南方达元债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
5
南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告
2026-07-31
6
南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-07-29
7
南方达元债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要(2026年7月更新)
2026-07-27
8
南方达元债券型证券投资基金招募说明书(2026年7月更新)
2026-07-27
9
南方达元债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
10
南方达元债券型证券投资基金基金合同
2026-06-27