| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 6.38 | 4.17 | -13.95 |
| 同类平均 | 2.60 | 1.56 | -7.36 |
| 业绩比较基准 | 5.84 | 4.79 | -14.30 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.93 | 0.67 | -4.86 | 8.51 | 1.17 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 3.67 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | -0.66 | -5.56 | 6.98 | 0.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 47 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 403 | 459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 18.99% | 12.39% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -19.27% | -11.58% |
下行风险 | 优于22%同类 | 12.33% | 7.82% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 3.56% | 1.42% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 0.46 | 0.26 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 0.44 | 0.32 |
索提诺比率 | 优于78%同类 | 0.71 | 0.41 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 沪深300自由现金流指数 | 招募说明书基准 沪深300自由现金流指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.65 |
Beta系数 | 0.95 | 1.00 | 1.18 |
Alpha % | 1.37 | 1.45 | 6.79 |
超额收益 % | 1.22 | 1.54 | 6.48 |
跟踪误差 % | 1.46 | 1.02 | 11.49 |
信息比率 | 0.84 | 1.51 | 0.56 |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.81 | 70.74 | -29.93 |
基础材料 | 21.83 | 4.43 | 17.39 |
可选消费 | 18.98 | 10.45 | 8.53 |
金融服务 | 0.00 | 55.43 | -55.43 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 53.92 | 24.97 | 28.96 |
通信服务 | 20.81 | 2.79 | 18.02 |
能源 | 10.88 | 6.81 | 4.07 |
工业 | 14.89 | 9.85 | 5.04 |
科技 | 7.34 | 5.51 | 1.83 |
防御性 | 5.27 | 4.29 | 0.97 |
必选消费 | 2.88 | 1.50 | 1.38 |
医疗保健 | 1.83 | 0.77 | 1.06 |
公用事业 | 0.56 | 2.03 | -1.46 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 24.4 万份 | 4.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 024613 | 2025-07-01 | 1.74亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.99% | 1 |
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 024614 | 2025-07-01 | 1.46亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.39% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于新增万联证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-09-21 | |
| 2 | 关于新增民生证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-09-17 | |
| 3 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 4 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） | 2026-07-07 | |
| 7 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金（摩根沪深300自由现金流ETF联接C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-07 | |
| 8 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 9 | 关于新增北京创金启富基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-06-11 | |
| 10 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 |