| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 28.19 | 9.02 |
| 同类平均 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | 24.85 | 6.41 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 9 | 35 |
| 同类基金数量 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.93 | 0.77 | 1.93 | 1.63 | 5.46 | 10.18 | -0.84 |
| 同类平均 | 0.24 | -1.72 | -3.56 | -0.29 | 5.87 | 8.18 | -0.33 |
| 业绩比较基准 | 1.56 | -0.24 | -1.18 | -1.23 | 2.62 | 7.28 | -3.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 62 | 21 | 52 |
| 同类基金数量 | 541 | 517 | 488 | 449 | 271 | 183 | 474 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 11.46% | 12.41% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -11.91% | -11.58% |
下行风险 | 优于97%同类 | 6.22% | 8.19% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 1.13% | 1.36% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于57%同类 | 0.10 | -0.71 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 0.14 | -0.03 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 0.18 | -0.08 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300价值指数收益率 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.98 |
Beta系数 | 0.97 | 0.96 |
Alpha % | -1.45 | 2.88 |
超额收益 % | -1.88 | 2.89 |
跟踪误差 % | 0.50 | 1.72 |
信息比率 | -0.94 | 1.68 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.78%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.68%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 97.32% | 95.49% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 2.46% | 4.61% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.22% | -1.02% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 70.75 | 70.74 | 0.01 |
基础材料 | 4.44 | 4.43 | 0.00 |
可选消费 | 10.44 | 10.45 | -0.01 |
金融服务 | 55.46 | 55.43 | 0.02 |
房地产 | 0.42 | 0.42 | -0.00 |
敏感性 | 24.96 | 24.97 | -0.00 |
通信服务 | 2.80 | 2.79 | 0.01 |
能源 | 6.79 | 6.81 | -0.02 |
工业 | 9.86 | 9.85 | 0.01 |
科技 | 5.52 | 5.51 | 0.00 |
防御性 | 4.29 | 4.29 | -0.01 |
必选消费 | 1.50 | 1.50 | -0.00 |
医疗保健 | 0.77 | 0.77 | -0.00 |
公用事业 | 2.02 | 2.03 | -0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 6.62% | 0.35% | 13 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 5.96% | 0.56% | 13 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 4.55% | 0.06% | 12 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 3.57% | 0.12% | 13 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 3.13% | 0.32% | 13 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 2.95% | -0.50% | 6 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 2.43% | -1.45% | 2 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 2.41% | 0.31% | 13 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 2.34% | 0.20% | 10 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 2.22% | -0.30% | 7 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 70.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接 | 9,197,677 | 78.48 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2023-05-11 | 0.20亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.38% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 关于以通讯方式召开申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-10-10 | |
| 3 | 关于以通讯方式召开申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-10-09 | |
| 4 | 关于以通讯方式召开申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-10-08 | |
| 5 | 申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-08-11 | |
| 7 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 8 | 申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 10 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 |