| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 28.19 | 9.02 |
| 同类平均 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | 24.85 | 6.41 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 9 | 35 |
| 同类基金数量 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.43 | 5.06 | -0.10 | 0.06 | 11.49 | 8.55 | -1.18 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 3.67 | 13.26 | 7.64 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 2.82 | -2.29 | -2.10 | 8.93 | 5.92 | -3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 51 | 34 | 75 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 403 | 249 | 162 | 459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 12.63% | 12.39% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -11.91% | -11.58% |
下行风险 | 优于91%同类 | 7.54% | 7.82% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 1.37% | 1.42% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | -0.33 | 0.26 |
卡玛比率 | 优于23%同类 | 0.01 | 0.32 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.04 | 0.41 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300价值指数收益率 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.99 |
Beta系数 | 0.97 | 0.97 |
Alpha % | -1.52 | 2.61 |
超额收益 % | -1.88 | 2.62 |
跟踪误差 % | 0.50 | 1.73 |
信息比率 | -0.93 | 1.52 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.78%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.68%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 97.32% | 95.48% |
债券 | 0.00% | 0.93% |
现金 | 2.46% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.22% | -1.05% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 70.75 | 70.74 | 0.01 |
基础材料 | 4.44 | 4.43 | 0.00 |
可选消费 | 10.44 | 10.45 | -0.01 |
金融服务 | 55.46 | 55.43 | 0.02 |
房地产 | 0.42 | 0.42 | -0.00 |
敏感性 | 24.96 | 24.97 | -0.00 |
通信服务 | 2.80 | 2.79 | 0.01 |
能源 | 6.79 | 6.81 | -0.02 |
工业 | 9.86 | 9.85 | 0.01 |
科技 | 5.52 | 5.51 | 0.00 |
防御性 | 4.29 | 4.29 | -0.01 |
必选消费 | 1.50 | 1.50 | -0.00 |
医疗保健 | 0.77 | 0.77 | -0.00 |
公用事业 | 2.02 | 2.03 | -0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 6.27% | -0.76% | 12 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 5.40% | -0.24% | 12 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 4.50% | 0.13% | 11 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 3.88% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 3.45% | 0.72% | 5 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 3.45% | -0.26% | 12 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.81% | -0.06% | 12 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 2.53% | 0.35% | 6 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 2.14% | -0.09% | 9 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 2.11% | -0.06% | 12 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 70.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接 | 9,197,677 | 78.48 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2023-05-11 | 0.20亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.38% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-08-11 | |
| 3 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 6 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 7 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 9 | 申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |