华泰柏瑞中证500增强策略ETF
561550
4星
★★
★★
★★
★★
净值 2026-11-03
1.1257
日涨跌幅
-1.62%
晨星分类
中盘平衡股票
基金经理
柳军、和磊
成立日期
2021-12-02
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
18.54亿
计价货币
人民币
综合费率
1.13%
基金类型
股票型
换手率
276%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2022
2023
2024
2025
本基金
-14.57
-2.11
7.78
41.91
同类平均
-15.39
-4.30
8.14
29.43
基准指数
-18.91
-5.90
7.68
32.46
四分位排名
2
1
2
1
百分位排名
27
21
43
5
同类基金数量
178
184
225
319
基准指数为中证500全收益指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
-7.17
-17.31
2.80
4.48
19.83
15.12
4.23
同类平均
-5.22
-8.98
-0.61
4.59
14.81
11.06
1.93
基准指数
-6.41
-17.34
-1.39
1.52
15.38
11.06
0.66
四分位排名
—
—
—
2
1
1
2
百分位排名
—
—
—
42
19
13
25
同类基金数量
365
365
361
343
311
286
357
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-09
最新三年评级
4星
★★
★★
★★
★★
最新五年评级
—
最新十年评级
—
历史晨星三年评级
2024-12 - 2026-09
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于3%同类36.22%26.62%
最大回撤
优于3%同类-30.78%-23.54%
下行风险
优于7%同类27.39%20.56%
晨星风险
优于5%同类10.78%5.94%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于57%同类-19.61-18.56
卡玛比率
负值暂不排名-0.36-0.43
索提诺比率
负值暂不排名-0.24-0.41
相对基准表现
2026-10-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准 / 晨星分类基准
中证500全收益指数
招募说明书基准
中证500指数收益率
拟合优度-R²
0.970.97
Beta系数
0.970.97
Alpha %
3.765.33
超额收益 %
3.825.55
跟踪误差 %
5.215.37
信息比率
0.731.03

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数,全收益指数纳入分红再投资收益,更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.13%

0.80%

显性费率

0.70%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

0.33%

隐性费率

0.30%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
28%
在同类基金的百分位
0.27%
本基金 1.13%
同类平均 1.60%
3.96%
显性费率
41%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.80%
同类平均 0.93%
2.20%
隐性费率
23%
在同类基金的百分位
0.07%
本基金 0.33%
同类平均 0.67%
2.94%
换手率
本基金 276%
中位数 326%
基金规模
本基金 16.47亿
中位数 2.98亿
当前基金的晨星分类为中盘平衡股票 共有379只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.70%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,500,000元
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
50.36%
中国中盘
45.72%
中国小盘
2.01%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
26.4127.19-0.78
基础材料
16.9615.961.00
可选消费
3.865.48-1.62
金融服务
5.295.30-0.00
房地产
0.290.45-0.15
敏感性
63.1762.380.80
通信服务
1.512.00-0.49
能源
2.941.731.21
工业
20.4317.972.45
科技
38.2940.67-2.38
防御性
10.4210.410.01
必选消费
2.781.860.92
医疗保健
6.206.54-0.34
公用事业
1.442.01-0.57
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.0099.670.33
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.05-0.05
新兴亚洲100.0099.620.38
美洲0.000.33-0.33
北美0.000.33-0.33
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300604长川科技科技
2.41%
-0.46%
5
688052纳芯微科技
2.28%
新增
1
001389广合科技科技
1.92%
-0.29%
2
688002睿创微纳科技
1.58%
新增
1
301377鼎泰高科科技
1.45%
新增
1
002008大族激光工业
1.41%
-1.04%
4
301536星宸科技科技
1.32%
新增
1
300620光库科技科技
1.30%
新增
1
000783长江证券金融服务
1.24%
-0.19%
2
300223君正股份科技
1.18%
-1.63%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-09-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-09-30
华泰柏瑞中证500增强策略ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A
未持有50-100 万份195.2 万份未持有
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C
10-50 万份0-10 万份65.4 万份未持有
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I
未持有未持有23.5 万份未持有
华泰柏瑞沪深300ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
25
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华夏养老2045三年持有混合(FOF)26,967,6322.242026-06-30
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)10,283,7543.892026-06-30
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)9,064,7602.542026-06-30
华夏养老目标日期2055五年持有期混合(FOF)7,807,8832.562026-06-30
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)6,387,7113.512026-06-30
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)5,980,68111.312026-06-30
英大延福养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)4,836,0003.022026-06-30
华富安沣债券3,659,2402.052026-06-30
中泰天择稳健6个月持有期混合(FOF)3,224,0000.242026-06-30
中欧汇选混合(FOF-LOF)2,927,3921.032026-06-30
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
柳军 男
副总经理,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监,现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
QDII型
任职稳定
增持自身产品
近三年收益较高
17.4年
2442.28亿
18
前64%
收益能力
前29%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,力争实现超越标的指数的投资回报,追求基金资产的长期增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略
1、股票的投资策略该基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制相对业绩基准指数跟踪误差的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。该基金运用的量化投资模型主要包括:(1)多因子alpha模型——股票超额回报预测多因子alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础,结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,该基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息,包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组成及权重。(2)风险估测模型——有效控制预期风险该基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。(3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩该基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。(4)投资组合的优化和调整该基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后,该基金将充分考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整,并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。该基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%。该基金以T-1日优化投资组合为基础,考虑T日将会发生的成份股公司变动等情况,设计T日申购、赎回清单并公告。2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、资产支持证券的投资策略;6、融资及转融通证券出借业务的投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证500指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,A股一波三折,上证指数跨越4200点关口,主要指数均创出多年新高。年初以来的上涨行情受美伊冲突影响中断。二季度随着美伊战事边际缓和,对全球能源体系威胁边际下降,市场风险偏好逐渐好转。在随后的年报季,市场对业绩较好的上市公司正反馈明显上升,市场进入普涨行情。上半年末,市场以结构性分化行情为主。海外人工智能相关资本开支增加,半导体硬件产业链提价预期上升,相关板块连创新高。整体看,以涨价逻辑为主线的AI相关硬件,以及产业链上游的新材料和有色等表现较为活跃,而金融和消费相关行业表现相对稳健。
本报告期,代表大市值公司的沪深300上涨7.55%;代表中小市值公司的中证500、中证1000同期涨幅分别为20.97%、15.99%;代表高股息类上市公司的中证红利全收益指数下跌6.82%。横向比较来看,股价弹性较大的中小市值公司,在本季度跑赢资源品占比较高的高股息类上市公司和大市值类上市公司。
本报告期内,我们坚持多因子模型的量化选股策略,结合对市场的研判,采取比较稳健的投资策略。
基金经理展望
2026年中报
展望未来几个季度,A股市场面临的国内外环境相对友好。2026年以来,尽管美伊冲突威胁全球能源供应链,得益于能源安全体系构建,以及新能源转型的成果,国内经济韧性再一次得到验证。我们认为今后一段时间,供应链安全或位于更加突出的位置,产业链的自主可控或也更加深入推进。消费转型升级等扩内需政策有望延续,人工智能及应用等产业方向的引导可能加强。海外,美国的对外政策给全球经济发展带来一定不确定性,但中长期我们坚定看好中国产业链的创新能力和国际竞争力。2026年是“十五五”规划开局之年,各领域的投资可能靠前发力,有望进一步增强市场对于中国经济的信心。在整体估值仍有吸引力的情况下,股票市场后续有望进入更加理性的上升区间。
量化策略方面,在经历年初以来风险偏好的波动之后,未来股票市场的不确定性或在下降。随着半年度财报季临近,我们认为投资人可能更加关注上市公司业绩展望的边际变化。从因子表现来看,华泰柏瑞量化团队的成长和价值类因子近期表现较好,我们认为其趋势仍有望延续。质量和量价类因子表现相对稳健,后续表现可期。同时,我们认为在后市当中,大小市值、各行业股票或均有机会,量化投资全市场选股的优势有望得以更好体现。
如上所述,我们认为,当前A股市场整体估值合理,或是很不错的配置风格均衡的多因子量化基金的机会。
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2026-09-30
46
基金经理人数
378
管理基金
4401.02亿
非货基规模
-2645.39亿
-38.40%
较上期
近一年规模增长
145.80亿
5.21%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.15年
平均投管年限
2.84年
平均在职时长
79.49%
近三年留职率
35/162
平均投管年限排名
74/162
平均在职时长排名
47/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
1418.20%
4星
★★
★★
★★
★★
4215.14%
3星
★★
★★
★★
5257.92%
2星
★★
★★
337.72%
1星
★★
181.01%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-09-30
资产类型规模(亿)占比
股票型3054.1756.18%
固收型617.8811.37%
混合型728.5713.40%
货币1035.0419.04%
其它0.400.01%
0%
30%
60%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告
2026-10-28
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2026-09-23
3
华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-09-15
4
华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号(基金经理变更)
2026-09-11
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2026-09-10
6
华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-08-06
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告
2026-07-24
9
华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
10
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2026-06-25